Stanis
Stanis личный блог
12 января 2022, 14:39

Матрица S - опционная диагональ

В контексте  растущего интереса   к опционному рынку предлагаю рассмотреть риски и возможности  предлагаемого  комбо-спрэда на примере высоколиквидного инструмента — фьючерса  на доллар/рубль.

Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.

Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.

За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.



Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600


Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300 

Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости. 
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.        
12 Комментариев
  • Активный Инвестор
    12 января 2022, 14:50
    Продаем фьючерс Si-12.21 — 1х 80600
    вот это что такое?
      • Активный Инвестор
        12 января 2022, 15:31
        Stanis, так и в опционах тоже исправляйте
  • Григорий Печорин
    12 января 2022, 14:51
    День добрый!

    Зачем завтрашний пут продавать за 5 копеек??)
    Да еще и перед CPI.
    Может продать 20.01.2021 и с этого начать, дальше уже роллить.
    Имхо, с продажей завтрашнего пута лишний риск за микропремию.
      • Григорий Печорин
        12 января 2022, 15:00
        Stanis, ну так и начинать нужно было в прошлый четверг после экспирации. А так, честно скажем, непоследовательный подход. Тогда не нужно было продавать следующий пут.
          • Григорий Печорин
            12 января 2022, 15:18
            Stanis, окей)
            Замысел ясен. 
  • Екатерина Н.
    13 января 2022, 10:01
    Если я правильно понимаю  вашу стратегию,  то у американских инвесторов это называется LEAPS (Long-Term Equity AnticiPation Securities)? Там в основном используют опционы на акции, а у нас опционов непосредственно на акции с поставкой пока нет.  

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн