12 января 2022, 14:39
Матрица S - опционная диагональ
В контексте растущего интереса к опционному рынку предлагаю рассмотреть риски и возможности предлагаемого комбо-спрэда на примере высоколиквидного инструмента — фьючерса на доллар/рубль.
Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.
Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.
За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.
Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300
Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости.
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.
Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.
Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.
За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.
Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300
Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости.
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.
Походу отыграли всё на свете… и удар по Вашингтону, тоже)))
завтра день благодарения
ИМ, кошак отскакивает
12:29
отскок по всему рынку идет, но это временно
12:28
Если закроет день в плюс, то с учётом повышенных объемов, тень в 4% на дневной свече — это уже не шутки, это будет похоже на кульминацию всего спектакля.
Если на 110 Вы, Эльвира Сапихзадовна, не расчехлите свою дубину, то я в Вас, Эльвира Сапихзадовна, разочаруюсь. Так и знайте!) /Ваштайный поклонник/
Вот, новый поворот! © На 360 градусов
Сокращение предложения всегда приводит к снижению цены, да
а чего 34? в таблице 47,37 стоит же.
Даже если дивы будут в 0,1 р. То по 0,38р. Зайдут и упадут до 0,28р. При отсечке, я все равно в +
12:22
Николай Иванов, соглашусь, пожалуй, что ближе к МКАДу становится депрессивнее (но не так, как в областных центрах, а меньше все таки).
Однако ж вы как-то западные границы Москвы расширили относи...
Вот встретим Старый Новый Год и будем писать его без ошибок.
Спасибо еще раз!
Зачем завтрашний пут продавать за 5 копеек??)
Да еще и перед CPI.
Может продать 20.01.2021 и с этого начать, дальше уже роллить.
Имхо, с продажей завтрашнего пута лишний риск за микропремию.
Если вдруг исполнится, появится фьючерсный спрэд.
Конечно, продавать надо было в прошлую пятницу или понедельник.
Так и будет в следующий раз.
PS- а 5 копеек это 5% от рубля! Надо же отбить комиссии.
То есть целых 50 рублей.
Это снижает риски. Тем более это реальная позиция ( правда, количество фьючей и опционов там значительно больше).
Замысел ясен.
Нет, это не ЛИПС.
Таковыми являются опционы от 1 года до 3 лет.
У нас на декабрь 2022г. продан не опцион, а фьючерс.
Скорее для такой стратегии подходит название Covered Put.
Или более правильно " дельта-хедж с коэффициентом", так как 100%-ный хедж, как правило, дает нулевую прибыль или небольшой профит.