Матрица S - опционная диагональ

В контексте растущего интереса к опционному рынку предлагаю рассмотреть риски и возможности предлагаемого комбо-спрэда на примере высоколиквидного инструмента — фьючерса на доллар/рубль.

Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.

Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.

За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.

Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600

Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300

Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости.
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.

облигации Италии облигации

Stanis

Москва

459

20 205

с 20 июля 2021

12 Комментариев

Активный Инвестор
12 января 2022, 14:50
Продаем фьючерс Si-12.21 — 1х 80600
вот это что такое?
0
Григорий Печорин
12 января 2022, 14:51
День добрый!

Зачем завтрашний пут продавать за 5 копеек??)
Да еще и перед CPI.
Может продать 20.01.2021 и с этого начать, дальше уже роллить.
Имхо, с продажей завтрашнего пута лишний риск за микропремию.
0
Екатерина Н.
13 января 2022, 10:01
Если я правильно понимаю вашу стратегию, то у американских инвесторов это называется LEAPS (Long-Term Equity AnticiPation Securities)? Там в основном используют опционы на акции, а у нас опционов непосредственно на акции с поставкой пока нет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»

По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....

Ренессанс страхование

13:29

Рубль под давлением: какие активы под угрозой?

Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и почему курс валют обманчив. Пузырь в ИИ: кто окажется...

Финам Брокер

13:28

Акции газовой отрасли РФ растут на фоне дефицита СПГ

Сегодня на фоне слабого роста российского фондового рынка динамику намного лучше рынка демонстрируют акции газовой отрасли. Так, акции Газпрома растут на 2,25% до 134,9 руб., акции НОВАТЭКа...

Freedom Finance Global

12:43

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...