10 сентября 2012, 15:00

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.
Первая часть статьи находится З ДЕСЬ
Стратегия, построенная на принципах автокорреляции.
Общее описание стратегии.
Принципы стратегии:

Тестируемый инструмент – акции Лукойла (LKOH) на недельном ТФ за период с 01.01.2001 по 31.07.2012.
Типы совершаемых сделок – исключительно Long.
Время удержания позиции – вход на Open недельной свечи, выход на Close этой же свечи. Таким образом, удержание позиции строго в течение торговой недели без ухода в бумагах на выходные.
Внешние факторы – цены на нефть, мировые новости, динамика западных рынков и проч. – не учитываются.
Внутренние факторы – внутрикорпоративные новости, дивидендные отсечки и проч. – не учитываются.

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II.

Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ

С уважением и удачи!

корреляция автокорреляция

Владимир Созонов

Архангельск

779

с 27 ноября 2011

2 Комментария

Urets
11 сентября 2012, 01:46
Чютье рынка надо бы добавить! ;-)
0
Владимир Созонов
11 сентября 2012, 08:27
как его описать?))
0

Читайте на SMART-LAB:

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Российский рынок остается в узком диапазоне

Торги 20 февраля на российских фондовых площадках начались ростом. К 12:30 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,26% каждый, достигая 2780 и 1143 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек...

Freedom Finance Global

13:35

Софтлайн полностью погасил пятый выпуск облигаций

Друзья, рады сообщить, что сегодня мы полностью погасили выпуск облигаций серии 002Р-01 на сумму 6 млрд рублей. Все обязательства перед держателями облигаций SOFL выполнены в полном объеме и в...

Softline

13:44

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...