09 декабря 2021, 02:13
Статистика просадок Индекса Мосбиржи с 1997 года
Индекс МосБиржи только-только, довольно медленно-печально перешагнул порог коррекции (если определять ее как просадка от ранее достигнутого максимума хотя бы в 10%) — а на СмартЛабике смотрю уже начали всплывать посты про «начало многолетнего медвежьего рынка», "обвалы", "новые минимумы", "поиски дна", "неможение прийти в чувства" и прочие посыпки и присыпки. Ну и куда уж без обычных мазохистических предсказаний.
То ли народу нового подвалило, который не видел нормальных обвалов, то ли народ подрасслабился в предыдущие спокойные годы — непонятно. Чтобы хоть немного унять бушующие массы, я решил напомнить о максимальных просадках Индекса Мосбиржи по годам за всю его историю. Собственно, они приведены на графике ниже. На всякий случай уточню, что максимальная просадка в конкретном году считается от ранее достигнутого максимума в этом же году (а не глобально). Это может отличаться от просадки, рассчитанной от ранее достигнутого глобального максимума, в случае многолетних просадок (как в 2008-2009-м годах), но для наших целей наиболее адекватно.
И что же мы видим, где ваши «обвалы», «многолетний медвежий рынок», «дно»? Текущее «дно» — на третьем месте (из 25-ти рассмотренных лет), если отсортировать их в порядке увеличения максимальной просадки индекса от ранее достигнутых в этот год максимумов. То есть пока что это один из самых спокойных (в плане риска в терминах максимальной просадки) лет за всю историю!!!
Горизонтальные линии на графике:
* черная — уровень текущей просадки индекса (12.1%)
* синяя — медианная с 2009-го года (22.2%)
* зеленая — медианная с 1997-го года (24.3%)
Так что все паникеры — расслабьтесь, пока текущий год кое-как дотянул до половины медианной просадки предыдущих лет и имеет все перспективы войти как один из самых спокойных за всю историю индекса. Если у вас при этом зашатался депозит, сжались булки, и вы жалуетесь, что вас изнасиловала блондинка с фото — вы явно зашли не в тот клуб (облиги — соседнее здание, а депозиты — через дорогу). Российский рынок отсюда *спокойно* имеет все шансы пойти на 10, а то и 20% ниже при неблагоприятном развитии ситуации с ковидом.
Ниже — табличка для тех, кто предпочитает все в числовом формате:
Всем профитов!
Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
Joe Bradley,
Sloikin, А в России всегда были бани, люди парились мылись в банях, появились во времена язычества. И если вы могли заметить, в России много разных рек и водоемов где селились люди.Но бани строилис...
2:18
Пенсионер на вахте,
А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по со...
Жан Ли, это не Кукл, а регулятор называется.)
Алексей — Трейдинг, жду 2800-2850!
23:56
ВНИМАНИЕ, осторожно!!! РТС опустится скоро ниже 492,59 пунктов и это 1000% Вот и думайте сколько скоро будет стоить доллар.РТС супер техничный индекс, Моекс — нет. Совет — никогда не пытайтесь Моекс а...
сейчас цена 36, с чего ей снижаться до 30?
Сегодня очередная сумка приехала, мой говорит это уже заболевание какое то, пора к доктору
Шопоголик что со мной поделать
Новая волна, о 2000 даже не мечтайте вообще никогда, это как сбер по 100
22:53
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...
Laukar, мне кажется когда все вангуют как раз и не должно падать. сентимент то довольно негативный- народ держит часть ощутимую в кэше, кто то хэджируется опционами или шортом индекса.
и смысла ожидать просадки больше когда все верят в вечный рост.
Не согласны?
Группа «вОкруг да ОкОлО» (vk.com)
Паникеры, видимо, свято веруют в гипотезу — глубина просадки зависит от роста индекса в прошлом.
Набираем в каталоге индексов своего терминала RVI — тынц...
Выбираем спецификацию — что это — тынц...
Смотрим график — и безмерно удивляемся значениям в 20, 14 годах...
Делаем выводы.
Нирвана....
Шо! Таки нет? Усе продаем, выводим деньги в Сбер на депозит.
Нирвана...
И ещё. Вы просадку и по внутридневным уровням считали? Просто по закрытиям дня сейчас она -11,99% и в 2011-м, и в 2020-м была немного меньше.
20.8% это 03 март 2014?
Главный вопрос-
волоительность может вернуться, но с какой вероятностью
вот в 2020 я сидел и смотрел подобные цифры и прикидывал- насколько делить обоиги+ кэш и на каких уровнях (по рынку и по врмени) перекладываться в акциине. так и не переложился.
Есть гипотеза что надо прошлые данные брать с неким понижающим коэф. Но не понимаю как автоматизированно лучше расчитать. точнее понимаю как автоматизировать ручками написав скрипт, но вот что бы инструмент для бэктестинга автобобора коэфециентов модели был не знаю
При резком обвале, конечно, гибнут маржинальщики, но при сильном восстановлении про обвал забывают, как будто ничего и не было.
… сказал он и вкрячил в пост картинку :)
Этого достаточно…