Теоретическое тестирование. Так сказать, торгуем мечтами.

Система для фьючерса на индекс РТС на интрадейном таймфрейме. Простой паттерн, в будущее не смотрит, но включает в себя первую минуту сессии, поэтому, к сожалению, система является, всего лишь, теоретической, так как все знают что такое первая минута торгов для фьючерса на индекс РТС. Хотя, вполне возможно что для лиц, особо приближенных к бирже, не составит особого труда проэксплуатировать эту неэффективность первой минуты торгов с целью пополнения своего бюджета, а может и уже используется. Так сказать, коррупция есть и в трейдинге, а не только в российской экономике  :)

Это тест без учета проскальзывания:






 А в этом тесте заложены издержки на проскальзывание 200 пунктов на круг.






С другой стороны этот тест может рассматриваться как предупреждение тем кто доверяет тестам на РТС, в которых принимала участие первая минута торгов. 

Также обсуждение и дальнейшее тестирование находится в комментариях к посту в ЖЖ




===============================



Update:
К сожалению, по непонятной причине, отвечать на комментарии не могу. При нажатии на кнопку «Комментировать» кнопка и страница зависают примерно на минуту, потом отвисают, но комментарии не проходят. Я уже и компьютер перезагрузил, но ничего не помогает. А написать пост и его редактировать — без проблем. Странно.


Поэтому, на вопросы в комментариях отвечаю здесь:

— ошибки быть не может и в будущее точно не смотрит — система простейшая. Просто каждый день отыгрывается неэффективность графика в начале торгов. 

— тестер не глючит. В ЖЖ по приведенной выше ссылке в комментариях к посту есть тест этой же системы с пятиминутной задержкой в начале сессии, которая в таком варианте уже явно перестает быть граалем.

===============================