19 ноября 2021, 02:08
Новые мысли о старом конкурсе
Доброй ночи, коллеги!
За последнее время на SL расплодились статьи на тему curve-fitting. И меня это стало немного подбешивать. Попробую объяснить, почему?
1. Половина авторов топиков тупо не умеют считать эквити
2. Вторая половина юзает публичные терминалы, которые не умеют правильно считать эквтити (TSLab etc.)
В связи с этим возникла идея провести конкурс на знание и умение curve-fitting.
Условия:
1. ТС работает одним линейным индикатором и всегда в рынке (либо покупает, либо продает)
2. Входные данные даю я
3. Таблицу для проверки результатов даю я
По сути это означает, что участник конкурса дает коэффициенты простого линейного индикатора (обязательно) и свое мнение о результатах работы ТС на обозначенном массиве данных (необязательно, будет проверяться отдельным образом).
Сама задачка простая, достойное вознаграждение я вижу в диапазоне 10-15 тыр
Играем?
С уважением
P.S. Мне кажется, что я знаю оптимальное решение. Если мой результат будет превышен — готов поднять премию в N раз )))
За последнее время на SL расплодились статьи на тему curve-fitting. И меня это стало немного подбешивать. Попробую объяснить, почему?
1. Половина авторов топиков тупо не умеют считать эквити
2. Вторая половина юзает публичные терминалы, которые не умеют правильно считать эквтити (TSLab etc.)
В связи с этим возникла идея провести конкурс на знание и умение curve-fitting.
Условия:
1. ТС работает одним линейным индикатором и всегда в рынке (либо покупает, либо продает)
2. Входные данные даю я
3. Таблицу для проверки результатов даю я
По сути это означает, что участник конкурса дает коэффициенты простого линейного индикатора (обязательно) и свое мнение о результатах работы ТС на обозначенном массиве данных (необязательно, будет проверяться отдельным образом).
Сама задачка простая, достойное вознаграждение я вижу в диапазоне 10-15 тыр
Играем?
С уважением
P.S. Мне кажется, что я знаю оптимальное решение. Если мой результат будет превышен — готов поднять премию в N раз )))
PP PP,
Для спекуляции, да не интересно.
Но для тех кому действительно жилье необходимо, это интересно.
Не забываем, что рост цен на жилье во многом связан в первую очередь благодаря спекуля...
8:49
Максим, Нет, но кажется есть суточный лимит по сумме вывода
GOLD, можно попробовать шортить с понедельника.
Наконец то мотороллеры прилетели в цитодель ливерной колбасы
ООО «Костал Украина» — это дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co., которая в свою очередь входит в группу KOSTAL, ...
Deployer, к чему это? Что тебе помешало взять 106 — 107? Так будет и дальше. Смотришь не туда. Жду комментов, от опытных и понимающих вас рынок трейдеров, на 111500+. 8500 п. я себе беру на Новый г...
Продал 75%.
Неплохо получилось. На просадке до НГ или после верну все.
Присматриваю опять шорт Сургут пр.
Боту СС привет.
Тредер, ой, так ты тут. Так и не смог выход найти с форума?
Жопа цела?
Ремора, вроде пересмотр ставки купонов к ОФЗ 5лет привязан а не к КС цб
ЗаДобро, ВТБ вообще не должен расти. У тинька и Сбера фундаментал гораздо лучше выглядит, хотя и они стоят дорого.
Где вы тут видите 30%? Тут значительно больше.
Почему бы не рискнуть.
Маркетная эквити на столько баксов не тянет...
С уважением
Хотя я и не имею ничего против того, чтобы для тех, кому важно грамотное изображение именно этих «рисунков» делали это более эффективно, особенно если это помогает им зарабатывать.
Просто мысли вслух) Все удачи в конкурсе.
«2. Входные данные даю я
3. Таблицу для проверки результатов даю я»
Как именно будет организован этот процесс? Вам дать почту, и вы пришлете туда данные? Извините, если это было где-то оговорено, но я не заметил. Просто это, кажется, уже третий пост на тему конкурса про линейный индикатор и задача ясна, но я так и не понял, как принять участие, где хранятся эти указанные данные и таблица((
Данные — реальные котировки EURUSD. Минутки. Close. Источник — LMAX Global.
Линейный оператор — просто триггер позиции. Применяется к предыдущим приращениям цен. Если значение >=0, то покупаем, если <0, то продаем
Потому и затух )).
Аналогичная задача для лимитной эквити оценивается в 50 тыр
Есть и задачки по 500 тыр, но лучше двигаться последовательно
С уважением
1. Реанимация конкурса связана с тем обстоятельством, что (есть основания это предполагать), отдельные резиденты СЛ неправильно считают эквити и достоверно известно, что отдельные терминалы неправильно считают эквити (правда, при работе лимитными ордерами на малом таймфрейме). Так что потренироваться всегда стоит
2. Задача простая в том случае, если знать, как ее решать. Ну т.е. при правильной постановке решение очевидно. К сожалению, обсуждения предыдущих мыслей о конкурсе позволяет предположить, что правильная постановка comminty неизвестна. К примеру — оптимальный прогноз будущего приращения цены — это неправильная постановка. Тем более позитивным может быть обсуждение правильного решения, если оно, конечно, будет найдено.
3. Я эту и аналогичные задачи решил давно, так что рыночная цена или нет — мне все равно. Я просто развлекаюсь и пытаюсь привлечь интерес к правильной постановке задачи.
С уважением
1. «Достоверно известно, что отдельные терминалы неправильно считают эквити» как координируется с «так что потренироваться всегда стоит»? Резиденты СЛ откажутся от терминалов?
2. Можно предположить, что резиденты СЛ не бросятся массово выводить вашу знаменитую формулу. А будут брутфорсить или, в лучшем случае, монтекарлить.
3. Сколько времени и сил ушло на вывод вашей формулы?
4. «К примеру — оптимальный прогноз будущего приращения цены — это неправильная постановка.» Это тема отдельного дискуссионного поста. По крайней мере, это утверждение конфликтует с современными представлениями по данному вопросу.
5. Скажите честно, хотите проверить на оптимальность найденное решение? ))
Давайте по порядку
1. Не надо отказываться от терминалов. Но надо отдавать себе отчет, что многие (большинство) известных анализаторов и оптимизаторов стратегий косячат на малых таймфреймах при работе лимитниками в пользу клиента. Это надо иметь в виду, чтобы потом не удивляться, когда реальная торговля окажется хуже симулированной.
2. Во многих задачах линейные индикаторы начинают показывать устойчивый плюс при длине от 300. Брутфорсить или монтекарлить даже 20-30-40 коэффициентов задача неподъемная (без квантового компьютера), так что формулу выводить придется. Будут делать это резиденты СЛ или нет — это их личное дело.
3. Конкретно этой — 1 вечер. С лимитками все сильно сложнее...
4. Я в этом уверен и могу это доказать. Но не хочу никого убеждать и публиковать отдельный пост на эту тему. В комментариях к другим постам это утверждение не вызвало ни доверия, ни интереса. Надеюсь, при обсуждении результатов победителя конкурса (если он состоится) будет объяснено, почему оптимальный прогноз будущего приращения цены приводит к весьма унылым результатам на долгосроке. Ну или по-другому — среди приверженцев оптимального прогноза будущего приращения цены победителей не будет точно.
5. Не хочу. Оптимальное решение задачи — это решение системы из нескольких тысяч (или десятков тысяч) неравенств. Это задача полиномиальной сложности и решать ее совершенно лениво. Я решаю субоптимальную задачу, строя большие СЛАУ. Это значительно быстрее, а расхождение с идеалом не превышает пары процентов.
Как-то так
Просто ищу единомышленников, способных решать сложные рыночные задачи
С уважением
Есть еще момент, к которому я хочу привлечь внимание community. Но он весьма тонкий, на пальцах его не объяснить, описывать долго и муторно — оптимально самому повозиться с котировками.
Если очень упрощенно — все котировки делятся на индикативные (Reuters, Bloomberg) и реальные (LMAX, CME, MOEX etc.). С индикативными все обстоит просто замечательно — и задача прогноза будущего приращения цены решается легко, и оптимизация эквити и т.д. С реальными все очень плохо.
Примерно это можно описать так (даже графически и формулами) — есть идеальная модель поведения цены актива и есть реальная на данной конкретной торговой площадке. Реальная модель очень корява и требуется подстройка идеального торгового алгоритма под артефакты конкретной торговой площадки.
Почему это так — мне неведомо. Но лично я считаю, что простые модели (которые я обнаружил еще в 1999), были переоткрыты еще массой людей, так что эта неэффективность была быстро вычерпана. Следствием такого вычерпывания и/или арбитража и стала означенная корявость.
Поэтому в качестве данных для конкурса и выбран EURUSD от LMAX Global.
Если мы закончим этот конкурс и перейдем к следующему (оптимальная эквити при торговле лимитными ордерами), я буду искренне рад, если участникам удастся найти хотя бы один линейный индикатор, просто работающий в плюс (они есть на самом деле, но их очень мало, в смысле, что они образуют множество меры ноль).
С уважением
Ну раз пошла такая пьянка, расскажу и я историю. В первой половине нулевых форекс-канторы появлялись как грибы. Вот одна канторка среди инструментов предложила к торговле CFD на фьючерс РТС. Но сдуру транслировала не фьючерс, а сам индекс РТС. Народ не успевал шить мешки для денег. Канторка, разумеется, начала терять деньги, быстро исправила ошибку и начала транслировать именно фьючерс. И заработки у трейдеров исчезли.
Просто действительно на определенных массивах котировок (не сильно испорченных действительностью) все задачи решаются проще. Но:
1. К крипте это уже не относится
2. К GAZP и SBER это уже не относится
3. К RTSI, кстати, до сих пор относится )))
Более сложная задачка всегда лучше, чем более простая
1. Рынки продолжают меняться
2. Более сложная задача позволяет чему-то научиться)
Вистуете?
С уважением
Я тут полистал архивы. За вывод вот этой формулы:бюджет конкурса был 50 000 р. Хотите сказать, что формула эквити при торговле рыночными ордерами по сигналам линейного оператора в 5 раз проще?
С уважением
P.S. Ну и та задачка реально была сложная. Во всяком случае когда я решал ее, я построил точную формулу для лимитной эквити (п@#дец какая громоздкая) и честно выделил свободный член (не зависящий от значений индикатора). А тут талантливый noname предложил изящное решение в лоб. Ну и честно получил свой полтос.
В маркетной версии исполнение считается мгновенным
В лимитной (если мы дойдем до этого конкурса) — нет
Ну и понятно, что для немгновенного исполнения нам потребуется весь массив HLC, а не только Close.
Open, кстати, не нужен — его использование в расчетах уже предполагает возможность мгновенного исполнения. В этом и косячат традиционные анализаторы и оптимизаторы. Мой любимый TSLab — не исключение )))
С уважением
Освежите, плз, если нетрудно
Для исполнения лимитного ордера важен не уровень Open, а расхождение High или Low минимум на 1 прайсстеп с ценой ордера (в зависимости от типа ордера — покупка или продажа).
С уважением
Вроде бы все тут собрались «зарабатывать» деньги, а не сорить ими во все стороны:))
ПС: вообще зоологии настоятельно не рекомендуют подкармливать уличных голубей, они начинают воспринимать благодетеля источником пищи и в принципе могут заклевать насмерть с голодухи!
Для постижения таинства рынка требуется определенное знание математики. И это далеко не всегда ТВиМС (в моих исследованиях занимает примерно 10%), но функциональный анализ, вариационное исчисление и некоторые совсем сложные плюшки (бесконечные матрицы, бесконечные СЛАУ, бесконечные системы неравенств, но не в формате гильбертова пространства, в-общем все, что выпало из общепризанной сферы исследований после прихода в ФункАн очень уважаемого мною Давида Гильберта).
Заставить людей подучить математику невозможно. Просто открыть дискуссионную тему, требующую вычислений и включения мозгов — без шанса, IMHO. Конкурс — это уже некий позитив.
Так что я просто трачу малую, весьма малую долю заработанных на рынке денег на то, чтобы мотивировать способных людей расширить свой математический бэкграунд. Ибо без него стабильного успеха на рынке достичь невозможно.
С уважением
У каждого своя точка зрения и свой путь
И не факт, что мой путь единственно правильный
Свои теории я сам строил руками. Когда мне не хватало информации — я находил ее не в книгах, а в журнальных статьях. Не на русском. Про бесконечные СЛАУ я нашел шикарную статью 1949 года (интернет знает все), которая мотивировала меня минимум на полгода успешных вычислений. Правда, впоследствии вышла книга разлива 2015 года (еще более полезная, но гораздо более сложная).
Я считаю, что лучше формат конкурса. Надеюсь, участники не будут полными гондонами и не станут скрывать свои решения, как это делаю я ))) В процессе обсуждения мы как раз и придем ко всей требуемой математике.
С уважением
P.S. Если Вы поищете в моих старых топиках — найдете задачку, которую быстро решил уважаемый А.Г. Там было про дуальность цен актива и эквити ТС. Это в чистом виде функциональный анализ. Никакой теорией вероятностей там и не пахнет…
Эти вычисления были вообще не про эквити, а про разработку аналога разложения Уолда для рыночных цен. Там действительно возникают бесконечные системы линейных уравнений. При этом в формате гильбертова пространства задача не решается — операторы не являются ни ограниченными, ни компактными, вообще неправильные ))) Оказалось, что теория решения «неправильных» бесконечных СЛАУ в действительности равносильна теории продолжения аналитических функций. Я был сильно удивлен...
С уважением
P.S. А так я много чего умею. Я и крестиком вышивать умею )))
Но если ее опубликую не я, а простой человек участник конкурса, то ему поверят гораздо больше, чем мне.
Ну или пидо@#сить будут его, а не меня )))
Так что глобальный план вроде как верен )))
С уважением
Глобальный план абсолютно неверен! Если формула граальна, то после публикации она перестанет работать ровно так, как уже обсуждалось выше. Если формула неграальна, то не поверят ни автору, ни «простому человеку участнику».
Это маленький кирпичик в фундаменте большого здания.
Если его вытащить — здание развалится.
Но, чтобы построить здание — нужно много таких кирпичиков )))
С уважением
Но некоторые ограничения (в формате теорем) все же можно получить.
И (если доказательство было верным) они будут работать для всех
С уважением
У вас никогда не закрадывалось подозрение, что рынок, возможно, устроен сильно проще, чем «бесконечные системы линейных уравнений в гильбертовом пространстве»?)
Конечно закрадывались. Я почти в этом уверен.
Просто сам решаю задачу разработки ТС, которые работают на всех активах без исключения. И это требует выявления неких стандартных закономерностей и их обработки. Без сложного матаппарата я это делать не умею. И думаю, что в таком разрезе простых решений нет.
С уважением
P.S. Цитата выдернута из контекста. В моем случае аппарат гильбертовых пространств не работает. С ним все было бы сильно проще.
Для тренировки знаний? или чтобы заработать на покушать?)
На покушать давно хватает вроде
С уважением
P.S. Ну т.е. неэффективность, работающая только на Сбере и по четвергам, может так же бесследно исчезнуть, как и возникла. Неэффективность, работающая на большинстве рынков, никуда просто так не денется. Наверное. Мне так кажется.
Неэффективности класса «Сбер по четвергам» часто имеют достаточно понятную «физику», поэтому можно заранее понимать, когда они исчезнут. А исчезают они редко, и неэффективностей таких достаточно много. И средняя сделка у них достаточно большая, чтобы не особо париться об издержках.
А универсальная для всех рынков неэффективность, во-первых одна, а во вторых средняя сделка у неё лежит под уровнем спреда, и чтоб хотя бы отбить издержки, надо еще постараться. Либо искать спецброкера со спецусловиями)
Ну впрочем, у каждого свой путь)
Вы абсолютно правы. Доход на сделку на баре для универсальных алго составляет в среднем чуть больше половины спрэда. Поэтому впрямую их использовать невозможно. Разумный следующий шаг — переход к системам, работающим строго лимитниками.
К сожалению, вселенная лимитных ордеров устроена очень и очень сложно (я уже чуть больше года обещаю опубликовать развернутый пост на эту тему, но лень пока побеждает). К счастью, и в этой вселенной можно найти универсальные эффективные алго (хотя вычисления становятся устрашающе сложными...).
С уважением
P.S. Про то, что универсальная эффективность одна — это трэш, конечно. Однако, стоит отметить, что каждая такая (найденная) эффективность дает массу информации касательно устройства рынков
Ну, у меня, например, этот следующий шаг — доработка алгоритма (фильтрация входов).
smart-lab.ru/blog/742502.php#comment13276450
Лично общался с комплаенс, и не один раз
К счастью, мои алго не были диагностированы как токсик
С уважением
Лично общался с комплаенс, и не один раз
К счастью, мои алго не были диагностированы как токсик
С уважением
Мне кажется, это возможно только единственным способом — торговля у брокера в ноль, плюс рибейты какие-нибудь от третьих лиц.
Классический токсик у LMAX — когда ордер выходит в плюс сразу после выставления.
У меня 22 ордера на бота, 11 ботов — всего не более 250 ордеров в сутки. Зафилливаются небыстро, в плюс тоже не все выходят.
Поэтому и претензий ко мне нет.
С уважением
P.S. Рибейты — это крипта, NYSE и NASDAQ. На форексе мне они неизвестны. Ну т.е. они есть, но как скидка с комиссии, а это не рибейт на самом деле.
А смысл какой в этом определении? сделка же может в итоге и в минус закрыться.
Мне всегда казалось, что токсик определяется скоростью отъема денег у брокера)
1. (классическая максимизация) — ищем минимум summ((d(i) — summ(a(j)*d(n-j-1))))^2)». То, что вы написали, и является оптимальным приращением. Вы же сами себе противоречите. Или нет?
Т.к. оптимальные индикаторы до порядка 2 включительно мне (предположительно) известны, а более высокие порядки и не нужны.
Могу подумать о формате челленджа — оба ставим по $10k, победитель забирает все)
С уважением
Я думал на халяву подзаработать)
p.s. а откуда вам известно, что они оптимальные?)
Нахождение оптимального индикатора требует решения системы из нескольких десятков тысяч неравенств. Соответствующий алгоритм полиномиально сложный, но все равно без суперкомпьютера не обойтись.
Я обхожусь приближенной задачей — для нее нужно решать системы линейных уравнений, а это можно быстро делать почти в любом количестве — хватало бы памяти.
И вроде умею доказывать, что погрешность в итоговой эквити не превысит 2-3%.
С уважением
Оч. маленькое, меня устраивает
С уважением