Romanio
Romanio личный блог
02 сентября 2012, 15:59

Будущим Баффетам - продам скучный грааль :(

Последнее время пытался написать алгоритм — грааль, дающий постоянную прибыль, в любые года, на почти любом инструменте, в итоге получилось... 
     Но, как выяснилось, этот грааль мне не подходит… как пишут в книгах про трейдинг — данная система не соответствует мне по темпераменту=) — очень мало слелок, он скорее для свинг-среднесрочников и т.п. т.к. наиболее эффективен именно на большом таймфрейме.

Основные достоинства алгоритма:
  — эффективно ловит как тренд, так и контр-тренд
  — хорошо отличает панические продажи (как в 2008 г. — где он переходит в режим short only) от обычных коррекций
  — имеет практически монотонный график роста прибыли, что свидетельствует о высокой степени соответствия математической модели прогнозивания движений рынка, реальным рыночным закономерностям =)

 
Примеры работы на фьючерсе РТС:

за 2 года 

Будущим Баффетам - продам скучный грааль :(

 
с 2005 года (7,5 лет)

Будущим Баффетам - продам скучный грааль :(


хорошо видно, как в 2008 году, красная линия(индикатор паники) вышла за пределы(зеленая линия), и заставила робота только шортить — в результате он поймал целиком весь тренд сверху донизу точно поймав хай и лоу, затем перешел в обычный режим. 

История котировок автоматически грузится в программу с сайта финам.
По желанию заказчика — любые доработки, настройка под различные инструменты и т.п.

Итак, кто сколько даст за эту хрень? )) Могу продать целиком со всеми исходниками на Visual Studio 2010, и подробным объяснением алгоритма...

Мне просто интересно узнать цену своему скучному творению)
Спасибо.

---------
Пока максимальная предложенная мне цена за программу — 7 т.р. =)
жду дальнейших предложений)

45 Комментариев
  • _xXx_
    02 сентября 2012, 16:04
    Если принять во внимание гипотезу, что рынок имеет фрактальный характер, почему он не работает на меньших таймфреймах? В чем ограничение?
  • Olleg
    02 сентября 2012, 16:17
    Простейший осциллятор и MA выдаст такой же результат на истории.
    Смысл тестить на истории — не понимаю технарей.
    Также как можно создать единый алгоритм для инструментов с разной бетой и волантильностью.
  • vfreeman
    02 сентября 2012, 16:17
    готов предложить 300 рублей
  • Sergey F
    02 сентября 2012, 16:21
    на некоторых участках эквити — флэт, при том что рынок растёт или падает. Стратегия не всегда в рынке? бывает в кеше?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн