Romanio
Romanio личный блог
02 сентября 2012, 15:59

Будущим Баффетам - продам скучный грааль :(

Последнее время пытался написать алгоритм — грааль, дающий постоянную прибыль, в любые года, на почти любом инструменте, в итоге получилось... 
     Но, как выяснилось, этот грааль мне не подходит… как пишут в книгах про трейдинг — данная система не соответствует мне по темпераменту=) — очень мало слелок, он скорее для свинг-среднесрочников и т.п. т.к. наиболее эффективен именно на большом таймфрейме.

Основные достоинства алгоритма:
  — эффективно ловит как тренд, так и контр-тренд
  — хорошо отличает панические продажи (как в 2008 г. — где он переходит в режим short only) от обычных коррекций
  — имеет практически монотонный график роста прибыли, что свидетельствует о высокой степени соответствия математической модели прогнозивания движений рынка, реальным рыночным закономерностям =)

 
Примеры работы на фьючерсе РТС:

за 2 года 

Будущим Баффетам - продам скучный грааль :(

 
с 2005 года (7,5 лет)

Будущим Баффетам - продам скучный грааль :(


хорошо видно, как в 2008 году, красная линия(индикатор паники) вышла за пределы(зеленая линия), и заставила робота только шортить — в результате он поймал целиком весь тренд сверху донизу точно поймав хай и лоу, затем перешел в обычный режим. 

История котировок автоматически грузится в программу с сайта финам.
По желанию заказчика — любые доработки, настройка под различные инструменты и т.п.

Итак, кто сколько даст за эту хрень? )) Могу продать целиком со всеми исходниками на Visual Studio 2010, и подробным объяснением алгоритма...

Мне просто интересно узнать цену своему скучному творению)
Спасибо.

---------
Пока максимальная предложенная мне цена за программу — 7 т.р. =)
жду дальнейших предложений)

45 Комментариев
  • _xXx_
    02 сентября 2012, 16:04
    Если принять во внимание гипотезу, что рынок имеет фрактальный характер, почему он не работает на меньших таймфреймах? В чем ограничение?
    • Гольдфингер
      02 сентября 2012, 16:19
      _xXx_, фрактальность — гипотеза, а не аксиома.
      • Spekyl
        02 сентября 2012, 17:28
        Гольдфингер, у рынка нет фрактальной структуры.
        • Spekyl
          02 сентября 2012, 17:29
          Spekyl, по крайней мере до тех пор, пока земля вертится, а отчеты квартальные.
        • Гольдфингер
          02 сентября 2012, 20:03
          Spekyl, я это и не утверждаю. Смысл комментария в том, что фрактальность рынка есть предположение, а не истина. Что есть существенная разница.
  • Olleg
    02 сентября 2012, 16:17
    Простейший осциллятор и MA выдаст такой же результат на истории.
    Смысл тестить на истории — не понимаю технарей.
    Также как можно создать единый алгоритм для инструментов с разной бетой и волантильностью.
      • Кремлебот
        02 сентября 2012, 16:29
        Romanio, адх протестируйте. С небольшой оптимизацией будет практически то же самое.
  • vfreeman
    02 сентября 2012, 16:17
    готов предложить 300 рублей
      • Sergey F
        02 сентября 2012, 16:21
        Romanio, 330!
        • Sergey F
          02 сентября 2012, 16:22
          Тунеядец, каждому!) (с)
  • Sergey F
    02 сентября 2012, 16:21
    на некоторых участках эквити — флэт, при том что рынок растёт или падает. Стратегия не всегда в рынке? бывает в кеше?
      • Sergey F
        02 сентября 2012, 16:23
        Romanio, т.е. он всегда в позе?
  • Александр Басинских
    02 сентября 2012, 16:33
    аукцион сколько по времени продлится?333р даю
  • sander
    02 сентября 2012, 16:42
    Готов взять бесплатно и отстёгивать процент от прибыли!
  • Apollo13
    02 сентября 2012, 16:43
    Какая максимальная просадка?
  • SVSvetlana
    02 сентября 2012, 17:09
    7тыс.р.
    интуиция подсказывает быстрее, чем разум…
  • Spekyl
    02 сентября 2012, 17:23
    Если понятен принцип работы, и алгоритм может заменить отдел тупиц-управляющих — то дорого. Просто роботов, которые идеально работают на истории и с таким же успехом сливают в реале — хоть пруд пруди. А алгоритмы, которые работают на «тактике» практически все известны, и цена тут равняется цене имплементации, т.е. От $50 до $5000 в зависимости от количества контуров самоконтроля и риск-менеджмента (хороший пример — недавнее бешенство робота на Si — позволил сам себе получить неконтролируемый убыток, за это программистам надо руки отрывать не фигурально).
    Т.е. черный ящик дороже $200 никто не купит.
  • sam
    02 сентября 2012, 17:53
    продаете одному или консорциуму? вместе с оболочкой «тарам-пам-пам»?
  • carbon
    02 сентября 2012, 17:55
    написал свое предложение в личку
  • jtrade
    02 сентября 2012, 18:00
    Как связуется с Квиком?
  • Di-trader
    02 сентября 2012, 18:17
    Баффету не предлагал? Он любит большие таймфреймы.
  • Александр Житницкий
    02 сентября 2012, 18:42
    дак вы весь грааль раскрыли уже в блоге
  • Иван Константинов
    02 сентября 2012, 19:00
    Как эта штука взаимодействует с квиком? Как осуществляется контроль позиций?
  • Александр Житницкий
    02 сентября 2012, 22:52
    smart-lab.ru/blog/73542.php
    воодушевился вашей темой:D

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн