Помогите развить мысль

Считаем что есть некая торговая система, которая генерирует на каждом тике сигнал либо на покупку либо на продажу актива. Соответственно, покупаем или продаем по рынку с начала и до окончания торговой сесии на каждом тике. Для упрощения проскальзывания не учитываем, полагая что купим в рамках текущего спреда. В конце торговой сессии закрываем накопившуюся дельту, тоже рыночной заявкой. Получаем некий график изменения прибыли во времени. И вот у меня тут дилемма: почему график накопленного PL имеет такой вид: вначале разброс большой, более широкий, а к концу торговли становится уже? Какова природа такого распределения?

Помогите развить мысль

трейдинг

PyMbIH

не определен

с 1 июля 2018

12 Комментариев

Volahub
20 октября 2021, 02:20
Когерентность.
«В мысленном эксперименте, предложенном итальянским теоретиком вероятностей Бруно де Финетти в порядке оправдания Байесовской вероятности, массив ставок является точно когерентным, если он не подвергает спорщика верному проигрышу вне зависимости от исходов событий, на которые он ставит, обеспечив его оппоненту разумный выбор».
0
Александр Исаев
20 октября 2021, 06:15
тужься братан тужься… ты на правильном пути
0
Антон Б
20 октября 2021, 09:28
По вашему графику видно что торгуется ммвб.
почему — утром сейчас рынок неликвидный.
и по этому у вас идет разброс к целевому значению.
вола больше.

а к вечеру открывается америка и все становится более стабильным.
+ накапливаются исходы.

если вы будете болго бросать монетку.
и за орел брать 1 а за решку 0.
суммировать.
и делить на кол-во бросков.
то в среднем придет к 0.5
примерно такой-же график.
0
ezomm
20 октября 2021, 09:43
Ликвидность и кол-во сделок в момент времени меняются во времени.Цикличность участия в торговле как биоритмы человека.Ищем циклы времени и планируем сделки не в каждый тик.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

21:00

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...

Aeroflot

14:35

BitGo Holdings: как принять участие в IPO лидера блокчейн-индустрии?

BitGo — платформа и инфраструктура для работы с цифровыми активами для институциональных клиентов. Общий объем активов на платформе превышает $100 млрд у компании более 1,1 млн...