Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Друзья, всем привет и удачной недели!
Допустим, есть у трейдера несколько ТС с известными макс просадками на тестах. Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?

ТС алгоритмы максимальная просадка трейдинг

+uB2NAiMOxcM0MmE6

AlexGood

Один из лучших

1015

20 893

с 5 июня 2016

13 Комментариев

u-gyn
07 сентября 2021, 13:50
Депозит надо делить на части — на каждую ТС своя часть. И не надо потом ничего складывать.
0
krolix
07 сентября 2021, 13:54
Наложить день за днем эквити одной системы на другую(-ие). Если пул систем и их веса подобраны правильно, то просадка одной компенсируется доходностью других. До определенного порога корреляции и совпадений, разумеется. Собственно улучшение совокупной портфельной эквити в части просадок наряду с ликвидностью инструментов и является для меня основным критерием определения сайза для системы.
+2
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
07 сентября 2021, 14:48
Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Нет, конечно. Наоборот, если даже все просадки систем случатся одновременно, общая просадка будет равна среднему от просадок всех систем.
Конечно, при условии что деньги для систем разделили поровну.
+2
quant_trader
07 сентября 2021, 14:56
«Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?»

Корректно. Нормальная такая параноидальная оценка. С учетом правильного коммента выше — складывать с учетом веса.

Эмпирически доха портфеля не очень коррелированных стратегий = 0.5 от просадки средней из портфеля. Для других по разному может быть.

Вам сейчас могут накидать формул в соответствии с которыми просадка портфеля будет равна sqrt что то там от приращений отдельных стратегий с вероятностью икс. Но практически это все имеет достаточно мало смысла.

Гипотетически любая стратегия может увести еквити в ноль (а на CL ниже нуля). Поэтому при обновлении сначала средней а потом максимальной исторической просадки (или даже флете на еквити) встает вопрос об отключении стратегии несмотря на расчеты.

Т е практически для начала можно предполагать вполне рабочую просадку портфеля стратегий равной где то середине между просадкой портфеля на бектесте (на истории они там диверсифицируют) и средней просадкой стратегий (а это если не выдерсифицируют). Но при этом помнить о возможной просадке по портфелю равной средней просадке стратегий (второй случай).

Но это для всяких направленных трендовух.
+1

Читайте на SMART-LAB

Доверительное управление в ВДО. 32% годовых за полгода, сдвиг в пользу денег и шорт в ОФЗ

__________ Доверительное управлением на стратегии ВДО доступно от 6 млн р., для квалифицированных инвесторов. Комиссия управляющего – 1% от активов в год (во всех приведенных результатах...

Иволга Капитал

06:39

EUR/USD планирует коррекцию?

Покупатели продолжают толкать единую валюту на север, причём без особых признаков передышки – силы на это имеются. Но, не стоит сбрасывать со счетов освежающую коррекцию, хотя вопрос будет только...

Tickmill

02.07.2025

Завершился первый день Финансового конгресса ⚡️

Вместе с Виктором Жидковым приняли участие в сессии, посвященной будущему финансового рынка и роли цифровизации. Обсуждали, как технологии за последние 10 лет трансформировали финансовый сектор —...