как спекулируют институционалы, стратегия
Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.
Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
Теория.
Институционалы всегда в лонгах.
Dow Jones:
Выкладываю последние цифры (за несколько лет не могу выложить, т.к. цифры будут не читаемо мелкие):
S&P500.
В посте — о индексном фьючерсе, а не о товарном фьючерсе
(почему — то в комментариях, в основном, о товарных фьючерсах).
Институционалы всегда в лонгах.
По индексным фьючерсам — бэквордация (из — за дивидендов).
Когда индекс растёт, увеличивают позу.
Когда индекс падает — уменьшают позу.
МЫСЛЬ.
Важен инструмент с долгосрочным положительным мат. ожиданием.
В среднем, индекс долгосрочно растёт.
И бэквордация (следующий контракт дешевле предыдущего) из — за дивидендов.
Если, например, небольшой % счета на ФОРТС, то можно быть всегда в лонгах,
т.е. за 2-3 дн до экспирации перекладываться
(если сумма маленькая, то можно сразу не следующий, а через контракт) и
поддерживать постоянный коэффициент достаточности средств
(например, 1,5 или 2,0, это в зависимости от склонности к риску).
Если рост, то коэффициент достаточности растёт и Вы докупаете,
если падение, то продаёте часть контрактов для поддержания заданного коэффициента ликвидности
(это и программа может делать).
Если экстремально везёт (экспоненциальный рост), можно вывести часть денег.
Знаю, на smart-lab бывают интересные комментарии.
Пишите Ваше мнение о стратегии.
Как говорится, «в споре рождается истина».
Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 780 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.
С уважением,
Олег.
Вы не понимаете как работают хеджеры, видимо вы не экономист.
И второй момент как для товарного спекулянта — вы не понимаете после их набор позиций, как происходит слом тренда.
Вы очень странный.
НЕ ПОНЯТНО что вы хотите от рынка и что такое рынок для вас
первое образование «прикладная математика», второе — экономическое.
Работаю финансистом, на публичной сингапурской компании.
На рынке уже с 2007г.
В 2020г. доходность была около 70%.
Основная доходность в 2020г. была именно на драг. металлах и акциях, связанных с драг. металлами.
На youtube рассказывал в августе 2020г., что если все драг. металлы за день так упали (золото минус 6%, серебро и=минус 15%), то тренд больше не сильный и продал.
Что хочу от рынка ?
Долгосрочную доходность, желательно выше реальной инфляции.
Сбербанк понимал как двигается золото ?
Тогда как он позволил заработать 40% за год на его ИОС ???
2% всего выпуска можно было продать только маркет мейкеру (сам Сбербанк).
Купил СберБ57R,(облигации с привязкой к золоту + 10% за срок жизни облигации = 3 года, 2% всего выпуска), с февраля 2019г. наращивал и продал Сберу (он — маркет мейкер) в мае 20г., +40% за год.
успеха добиваются именно странные люди, а не те, кто опирается только на шаблоны и учебники.
Если у Вас другое мнение, то отсюда не следует что Ваше мнение — правильное, а любое другое — не правильное.
стараюсь смотреть именно на изменения чистых позиций участников рынка по недельным.
Сейчас нет резких движений: спокойствие.
тут проблема в том, что набор поз происходит, в большинстве случаев, вместе с трендом, не заранее.
То есть изменения позиций участников рынка не опережают движение, а идут вместе с ним.
этот противоход очень сложно увидеть.
Волатильность тоже не опережает, а идёт с трендом.
На сильной коррекции, уменьшение волатильности с максимума — это высокая вероятность роста.
возможно, да.
После очень успешного 2020г., в этом году около 0 (минимальный плюс).
надо было перестроится))
Тут вы сами прошляпили) хотя еще есть время)
всегда легко говорить о том, что было.
Сейчас такое время, что пока лучше держать, но не формировать.
Вы сами торгуете?
Я вовремя выйду.
да, жду коррекции.
Честно говоря, просто портфель хотел бы сделать (но не по текущим ценам).
Сильный риск не взял бы — вполне хватит див.
На фьючерсах на минимальную сумму экспериментирую, даже выкладываю в чате.
Получается преемлемо.
Видимо, на небольшие суммы, которые на ФОРТС, можно чувствовать себя абсолютно свободно.
можно несколько раз выйти и не вовремя.
Близкой к 100% вероятности правильности выхода быть не может.
Психологически, ребалансировка намного проще.
Формировать портфель (например, в начале апреля 2020г. формировал уверенно), когда сумма очень важна, хочется с невысоким риском и среднесрочно.
А на те микродвижения, о которых Вы говорите, крупно бы не поставил.
Предпочитаю серьёзный портфель на фонде и 2-3-5% (по ситуации) на ФОРТС.
участники форума точно ни на миллиметр не смогут сдвинуть такой паровоз, как S&P500.
Поэтому можно обсуждать идею открыто.
после IPO — когда как.
Отчётность компании — это творчество её финансистов.
Тем более, при предпродажной подготовке компании.
IPO — это покупка «кота в мешке» (личное мнение).
Компания без истории на рынке акций… .
Сейчас очень странное время.
Да, рынок растет.
На QE.
QE временно (как и всё в жизни, временно).
Когда — нибудь, придётся пройти через медвежий рынок.
Только мы не знаем когда.
В Ipo — не предлагал участвовать — это рулетка — имел ввиду компании после выхода на биржу новые)
Время обыкновенное — не странное — хороший циклический год роста))
Много новых компаний растет — много выходит — все как всегда — прекрасное время)
Зарабатывайте и все)
Сп ни чем не отличается от ртс — все двигается норм)
Говорят, полная фраза звучит так:
«в споре рождается истина очень редко»
Поэтому видео запись с этой крылатой фразой уже не записать.