как спекулируют институционалы, стратегия

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Теория.


Институционалы всегда в лонгах.
Dow Jones:
Выкладываю последние цифры (за несколько лет не могу выложить, т.к. цифры будут не читаемо мелкие):


S&P500.




В посте — о индексном фьючерсе, а не о товарном фьючерсе
(почему — то в комментариях, в основном, о товарных фьючерсах).

Институционалы всегда в лонгах.
По индексным фьючерсам — бэквордация (из — за дивидендов).
Когда индекс растёт, увеличивают позу.
Когда индекс падает — уменьшают позу.

МЫСЛЬ.
Важен инструмент с долгосрочным положительным мат. ожиданием.
В среднем, индекс долгосрочно растёт.
И бэквордация (следующий контракт дешевле предыдущего) из — за дивидендов.
Если, например, небольшой % счета на ФОРТС, то можно быть всегда в лонгах,
т.е. за 2-3 дн до экспирации перекладываться
(если сумма маленькая, то можно сразу не следующий, а через контракт) и
поддерживать постоянный коэффициент достаточности средств
(например, 1,5 или 2,0, это в зависимости от склонности к риску).
Если рост, то коэффициент достаточности растёт и Вы докупаете,
если падение, то продаёте часть контрактов для поддержания заданного коэффициента ликвидности
(это и программа может делать).
Если экстремально везёт (экспоненциальный рост), можно вывести часть денег.

Знаю, на smart-lab бывают интересные комментарии.
Пишите Ваше мнение о стратегии.
Как говорится, «в споре рождается истина».

Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 780 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.

С уважением,

Олег.