Будет ли работать такая стратегия?

Пока торговал трендовую стратегию, обратил внимание на то, что, независимо от способа определения тренда, всё равно значительная часть дней отрабатывается «вхолостую». В связи с этим возникла концепция следующей стратегии, использующей как раз эту «неуловимость» рынка.

1. Портфель — 20-30 фьючерсов.

2. ТФ — 1 день.

3. Каждый день при помощи генератора истинно случайных чисел набираем случайный портфель. Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью.

4. Портфель держится весь день и закрывается к концу торгов с тем или иным результатом, сколько даст рынок.

5. Этим же вечером набирается следующий случайный портфель на следующий день.

6. Повторяем.

Есть ли в такой стратегии здравое зерно?

Есть ли явные критические уязвимости?

торговые алгоритмы стратегии торговые системы

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

86 Комментариев

Gsimplov777
07 августа 2021, 09:32
Сольешь
+4
- Foudroyant
  07 августа 2021, 09:46
  Gsimplov777, почему? Видите сам механизм слива?
  0
  - Gsimplov777
    07 августа 2021, 11:57
    Foudroyant, фьючерсы автоматом слив при форс-мажоре маржинколл и все
    +1
    - Foudroyant
      07 августа 2021, 12:03
      Gsimplov777, да на маржин-колл ещё нужно суметь выйти, при каждодневной смене портфеля маржин-колл — почти фантастика.
      0
      - Gsimplov777
        07 августа 2021, 12:32
        Foudroyant, как вы 20-30 фьючей будете каждый день фиксировать? Я не читал текст, извините… увидел первый пункт про фьючи и понял, далеко не уедете…
        +1
        Foudroyant
        07 августа 2021, 12:35
        Gsimplov777, я в трендовой ТС вручную торгую почти 30 фьючерсами — занимает всего 30 минут в день, включая анализ тренда. А сами сделки занимают 10 минут.
        0
        Gsimplov777
        07 августа 2021, 13:29
        Foudroyant, ну уважуха если правда, какой ник на ЛЧИ?
        +2
        Foudroyant
        07 августа 2021, 13:30
        Gsimplov777, я не участвую в ЛЧИ.
        0
  - Rostislav Kudryashov
    07 августа 2021, 14:30
    Foudroyant, почему прохожие дадут ответ точнее, чем свой собственный опыт на истории торгов?
    Историю можно скачать хоть на Финаме. Для тестирования у меня любимый WealthLab. Версия 5.20 хакнута надёжно, но баги с ограничением истории и только для 32-бит. Версия 6.4 без этих недостатков, но надо перехакивать каждый месяц.
    +2
    - Rostislav Kudryashov
      07 августа 2021, 14:36
      Rostislav Kudryashov, 14:30 если не суетиться, а держать один квартальный фьючерс на индекс ММВБ до экспирации, может получиться настолько хорошо, насколько хорош месячный график индекса ММВБ в Квике. От 01.09.1997 рост где-то в 37.7 раза с ежегодной прибылью 16.6% при игре с капитализацией.
      И всего 3 квартала с просадкой более 25%.
      Хотя в текущий момент надёжнее фьючерс GDU1 на золото или просто золото GLDRUB_TOM, или золотой фонд FXGF ETF.
      +1
      - Rostislav Kudryashov
        07 августа 2021, 15:06
        Rostislav Kudryashov, 14:36 не FXGF ETF, а FXGD ETF.
        +1
  - Алекс Тарноруцкий (Тернер)
    07 августа 2021, 16:49
    Foudroyant, Прежде всего резануло набирается портфель из случайных инструментов. Это 100% слива.
    
    +1
Антон Б
07 августа 2021, 09:35
а вот если закрывать только убыток в конце дня, то, возможно, не сольешь )
зацепишь краешек тренда
+2
- Foudroyant
  07 августа 2021, 09:47
  Антон Б, думал над этим вариантом тоже:
  смена портфеля только в случае убытка и удержание портфеля до тех пор, пока он плюсует по результатам дня.
  0
Matrica
07 августа 2021, 09:36
В Советском Союзе генератор случайных чисел как-то использовали для определения, какую рыбу сегодня пойдет ловить рыболовецкое судно.
Кидался кубик, если выпадал чёт, шли ловить селёдку, выпадал не чёт, шли ловить какую-то другую рыбу. Данная методика позволила увеличить улов примерно на 40-50%.
+3
- Foudroyant
  07 августа 2021, 09:49
  Matrica, а за счёт чего?
  0
  - Matrica
    07 августа 2021, 09:53
    Foudroyant, чуть ниже ответил Дяде Ване Спекулянту.
    +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
07 августа 2021, 09:37
При большом количестве подбрасываний результат будет стремиться к 50/50. Минус постоянные ежедневные комиссионные.
+2
- Matrica
  07 августа 2021, 09:48
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, так ведь никто еще не пробовал. Берем какую нибудь бумагу, кидаем кубик, смотрим какое выпало число, и продаем или покупаем внутри дня. Понятно, что когда совершим большое количество бросков кубика, у нас будет примерно 50 на 50 шортов и лонгов. Но они же будут выпадать не через один. А допустим 3 шорт, 1 лонг, 1 шорт, 2 лога, 1 шорт, 4 лога, 2 шорт. Итого 7 шортов, 7 лонгов.
  +1
  - Брахман Пилорама
    07 августа 2021, 11:56
    Matrica, в любой «случайной» выборке есть влияние внешних духовных сил. Иногда им может быть неинтересно, а иногда включатся по-полной.
    +2
    - Matrica
      07 августа 2021, 12:04
      Брахман Пилорама, есть согласен. Поэтому надо изучать, с какой последовательностью (периодичностью) эти силы работают.
      +1
    - Foudroyant
      07 августа 2021, 13:29
      Брахман Пилорама, что за внешние духовные силы?
      0
- Foudroyant
  07 августа 2021, 12:41
  Дядя Ваня СпекулянтЪ,
  а если сделать так:
  1. Случайным образом набираем портфель.
  2. В конце дня:
  а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.
  б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.
  Такое как бы оценили?
  +1
Replikant_mih
07 августа 2021, 09:42
Нужно какое-то преимущество, вокруг которого можно строить любую случайную дичь — тогда стратегия может оставаться прибыльной. В данном случае ничего такого тут, вроде, нет. Если убрать шорт, а в остальном оставить рандом — какой инструмент, сколько держать и т.д. Тогда будет плюс.
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 09:54
  Replikant_mih, преимущество от устранения шорта возникает только на бычьем рынке, на медвежьем будет наоборот. То есть, устраняя шорт, мы сами решаем, какой сейчас рынок — и тем самым допускаем влияние интуиции на стратегию.
  0
  - Replikant_mih
    07 августа 2021, 09:57
    Foudroyant, ну так в долгосроке он бычий и есть. Если не жестить с рисками это даст какое-никакое преимущество — никто и не обещал мега-грааль из коробки). С шортами же — я конечно не тестил (а это легко тестится), но звучит как рандомный рандом, со всеми вытекающими, вернее высасывающими деньги из условного нуля комиссиями и проскальзываниями.
    +1
    - Foudroyant
      07 августа 2021, 12:41
      Replikant_mih,
      а если сделать так:
      1. Случайным образом набираем портфель.
      2. В конце дня:
      а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.
      б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.
      Такое как бы оценили?
      0
Stanis
07 августа 2021, 10:00
Замените фьючи покупкой опционов — колл или пут на ЦС. Когда-то читал, как один частный трейдер строил свою стратегию именно так. В этом случае убытки будут ограничены, а прибыль нет. Называется она матрица Такоева.
На опционной конференции была презентация, можно найти в инете.
+3
- Foudroyant
  07 августа 2021, 10:02
  Stanis, обдумаю, спасибо.
  0
- Foudroyant
  07 августа 2021, 10:17
  Stanis, я видел это у Верникова, но не вникал.
  0
Luminary
07 августа 2021, 10:15
метод иглы Бюффона попробуйте
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 10:17
  Luminary, сейчас залезу в «Яндекс», погляжу.
  0
bohemian rhapsody
07 августа 2021, 10:23
Кажется, что в случайности и есть подвох. По логике надо бы, как при ребалансировке, продавать подорожавшие и докупать подешевевшие?
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 10:47
  bohemian rhapsody, так можно внезапно оказаться против сильного тренда.
  0
- ch5oh
  07 августа 2021, 11:33
  Ваш вопрос эквивалентен такому:
  «Можно ли заработать в казино, если случайным образом делать случайные ставки на случайных рулетках»?
  +4
  - Foudroyant
    07 августа 2021, 11:45
    ch5oh, а если сделать так:
    1. Случайным образом набираем портфель.
    2. В конце дня:
    а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.
    б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.
    Такое как бы оценили?
    0
    - ch5oh
      13 августа 2021, 00:56
      Foudroyant, Портфель, который сегодня в плюсе, завтра будет в дичайшем минусе.
      Даже за примерами далеко можно не ходить: 9/4/2018, 3/3/2014, нефть 14/9/2020, весь 2008.
      0
- ch5oh
  07 августа 2021, 11:34
  bohemian rhapsody, для ребалансировки самое главное, чтобы актив не обнулялся. Один банкрот может убить весь депозит.
  +2
- Антон Б
  07 августа 2021, 16:23
  bohemian rhapsody, или наоборот.
  +1
Serj90
07 августа 2021, 11:36
А фьючи какие? Корреляция между ними не приведет ли к завалу мат ожидания?
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 11:46
  Serj90, фьючи на росс. акции 1 и 2 эшелона, например.
  0
  - Serj90
    07 августа 2021, 12:16
    Foudroyant, если я ошибаюсь, то опытные резиденты СЛ об этом укажут, но в вашей выборке например фьючи первого эшелона — будет глубокая внутренняя корреляция, т.к. БА у них акции, завязанные в индекс, по которому работает крупняк. Действия крупняка — это влияние на каждую бумагу исходя из веса в индексе, но это действие всегда будет иметь однонаправленный эффект:
    
    крупняк выходит, значит выход будет по всем активам (где-то больше, где-то меньше, но направление одинаковое, в то время как ваш метод предполагает что по ряду фьючей выпадет сигнал на лонг). Конечно вы перекрываете частично эту корреляцию использованием фьючей 2 эшелона, но я бы вообще корзину расширил бы и до индексных, облигационных, валютных и товарных фьючей.
    
    Ну или как минимум попытался бы на бектесте прогнать 2 корзины фьючей:
    первая: ваша, где только 1 и 2 эшелон
    вторая: предложенная мной сборная солянка
    +1
    - Foudroyant
      07 августа 2021, 12:26
      Serj90, на горизонте 1 дня фьючерсы первого эшелона часто расходятся. Несмотря на то, что крупняк, действительно, часто по ним действует синхронно. Но, тем не менее, расходятся на краткосроке. А этот портфель на ТФ = 1 день. Возможно, что влияния фактора крупняка особо и не заметим.
      0
      - Serj90
        07 августа 2021, 12:41
        Foudroyant, хм, резонно! Подпишусь, если созреете на тесты и применение, будет интересно почитать о результатах.
        +1
Vladimir N.
07 августа 2021, 11:53
Не будет. Рынок (цена) как раз уловим, но ловить нужно нормальной наживкой, это все равно что
акулу пошли ловить на червя.
+2
- Foudroyant
  07 августа 2021, 12:11
  Vladimir N., уловим трендовой ТС, согласен. Но у неё есть некая область неэффективности (просадки трендовой ТС) — и я хочу придумать, как эту неэффективность использовать.
  0
  - Vladimir N.
    07 августа 2021, 12:52
    Foudroyant, придумал не так давно… но голову придется знатно поломать…
    +1
    - Foudroyant
      07 августа 2021, 13:29
      Vladimir N., если нашли, то завидую…
      0
      - Vladimir N.
        07 августа 2021, 14:35
        Foudroyant, завидовать не нужно. Это чувство Вас отодвинет от своего мышления и поиска торговой системы. Почему так пишу — сам был таким и много за кем повторял, пока однажды не переступил через этот порог. И что дальше? — нужно ломать существующие привычки, методики, читать то что запрещено, ломать устоявшиеся правила, экспериментировать. Без этого — просто невозможен стабильный заработок. Почитайте мои первые ц поста и поймете насколько нужен рынок людям. Ни один не помог, был один только кадр — 2 беседы и слился. Поэтому нужно рассчитывать только на себя.
        +1
Поликарп Брусникин
07 августа 2021, 12:16
Это к АГ с теорией вероятности
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 12:24
  speculme, я ему сбросил ссылку.
  +1
Роман Бесходарный
07 августа 2021, 12:47
ТРЕЙДИНГ — это не сапёрская работа и даже не хирургическо-операционная.
Короче — учится здесь впинципе не надобно, обычно методом тыка(проб и ошибок) доходят к чему-либо.
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 13:30
  Роман Бесходарный, я всегда сравнивал изучение трейдинга изучением медицины. По сложности и срокам.
  +1
Foudroyant
07 августа 2021, 12:48
Andrei.Ka,
а если сделать так:
1. Случайным образом набираем портфель.
2. В конце дня:
а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.
б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.
Такое как бы оценили?
0
- Stanis
  07 августа 2021, 13:07
  Foudroyant, хорошо еще работают фьючерсные спрэды.Глубина контрактов по Si стала от 3 до 18 месяцев. Можно строить всякие бабочки и прочую экзотику. Но такой подход требует терпения и времени для схождения-расхождения цен. То есть годится для роботов, кто умеет их писать. Это частный случай кэрри-трейд, поэтому мат. ожидание положительно. Корректировать спрэд можно 1 раз в конце дня при необходимости.
  +1
- Алексей Т
  07 августа 2021, 14:49
  Foudroyant, зачем тебе портфель, оставь один актив, будет тоже самое-слив. Секрет в тренде, который замылен шумом. Монетка будет 50/50. А рынок даст 30-50 кратную разницу в одну сторону, может и в твою. И усреднение не поможит. Короче, это тупик. Представь, ты играл бы монетку на индес сипи с 2008 года.
  +1
Karabas
07 августа 2021, 13:26
У вас, чего денег лишних много?
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 13:28
  Karabas, нет, но я всегда в поиске. Понимаю, что лучше перестать уже придумывать стратегии и просто торговать трендовую — но ум автоматически придумывает всякие комбинации.
  +1
wistopus
07 августа 2021, 13:35
Понимаю, что лучше перестать уже придумывать стратегии и просто торговать трендовую...
можно и трендовую — улучшать, улучшать, улучшать....
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 13:40
  wistopus, да, хороший вариант. Но я боюсь её сломать.
  +1
Geist
07 августа 2021, 13:43
Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью.

Абсолютно ничем не отличается от одновременной игры на 10-20 рулетках со ставками на простые шансы красное/черное, чет/нечет и т.д. А вместо зеро будут комисы, просто на зеро ты теряешь сразу всю ставку, а тут будут откусывать в каждой по чуть-чуть.

Ты же понимаешь, что на рынке есть 2 состояния, когда ты в позе. Рынок идет в нужную сторону, ты (временно) прав, в ненужную — ты не прав.

Вот тебе цитата Дракенмиллера, подумай над второй частью
Главное не в том, правы вы или не правы, главное, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда вы не правы.
+4
- Foudroyant
  07 августа 2021, 13:48
  Geist,
  а если сделать так:
  1. Случайным образом набираем портфель.
  2. В конце дня:
  а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.
  б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.
  Такое как бы оценили?
  0
  - Geist
    07 августа 2021, 14:04
    Foudroyant, ну запаришься ты с этим. Если итоги только в конце дня — предполагается, что нет стопов, верно?
    
    Исходить надо всегда из пессимистического сценария. Допустим, 20 фьючей дают -2%, а 10 — +0,3%, баланс будет отстойным. Сможешь проделать то же самое на следующий день в такой ситуации?
    +1
    - Foudroyant
      07 августа 2021, 14:15
      Geist, на трендовой делаю — потому что уверен в ней (стопы-развороты тоже только по итогам дня). А с этой — не знаю.
      0
      - Geist
        07 августа 2021, 15:14
        Foudroyant, на трендовой делаешь, потому что исходишь из определенного предположения о развитии событий, это понятно. А тут тебя будет штормить внезапно то в плюс, то в минус, будет напряжно.
        +1
Робот Бендер
07 августа 2021, 14:19
Тренды торгуются прямо противоположным способом по всем параметрам.Во первых стартовое положение трендовика всегда на заборе.Далее отслеживается желательно побольше инструментов.Когда в одном из инструментов начинается мощный направленный импульс. Ищется точка входа.Стоп ставится.Переносится в безубыток. А далее оценивается ситуация можно ли перенести позицию через ночь (достаточно ли прибыли чтоб не убило).Далее если позиция добавляется то как бы отдельной позицией со своим стопом индивидуальным.Вообще стоп либо трейлится, либо так и остается в безубытке.
Вообще чтоб торговать тренды имхо просто нужно обратиться к алдам которые их давно торгуют: Резвяков, Георгий Вербицкий и.т.д.
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 14:26
  Робот Бендер, я это рассматриваю не как трендовую, а как дополнение к ней, которое будет давать результат там, где у трендовой просадка.
  +1
u-gyn
07 августа 2021, 14:55
ТС стоит почитать ларри вильямса — у него есть довольно много идеи типа «покупаем после трех отрицательных закрытий, продаем на первом положительном открытии» Дальше все надо тестировать на современном рынке.
Я на си прогонял как раз эту идею — в целом работает, только стоп нужен большой.
Такие идеи по крайней мере несут под собой какое либо математическое обоснование, в отличии от генератора случайных чисел.
+1
Albert Rudolfovich
07 августа 2021, 15:09
nice post!
+1
Дмитрий
07 августа 2021, 15:52
попробовать, конечно, стоит
но думаю, риски высоки…
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 15:59
  Дмитрий, тоже уверен, что высоки.
  0
Алексей
07 августа 2021, 16:12
Мах 4 фьючерса, нет столько ликвидных с нормальным спредом. На комиссии и спредах больше потеряете
+1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 16:16
  Алексей, если раз в 1 день сделка — не потеряем.
  0
Игорь Калинин
07 августа 2021, 16:36
Нате вам методу даром. ПРОДАЕМ опционы ликвидного инструмента текущего страйка. На каждом ставим стоп-заявку с прибылью 12% и убытком 3% с условием рыночного исполнения.
Пробуем.
+1
iddqd3n
07 августа 2021, 17:23
Я 3 года проводил эксперимент: несколько людей, очень далёких от фонды, наобум выбрали по 10 акций, я сделал каждому портфель 60/40 с ребалансировкой (в качестве бондов etf взял). Через 3 года абсолютно все обогнали депозит в сбере, а один участник даже обошёл бенчмарк из индексов. Ни одного слива, более того, набор акций был в январе 2017-го, аккурат перед коррекцией. Подождал бы несколько месяцев — и мои адепты порвали бы половину гуру своими рандомными пассивными портфелями :)

Но тут нюанс сразу очевиден: только лонг, акции (нет потери на контанго), сделки раз в год, т.е. комис минимален.
+3
John Smith
07 августа 2021, 18:29
Хороший способ свалить убытки на случайные числа.
+1
John Smith
07 августа 2021, 18:33
Вы не учитываете горизонт лонгового рынка, а он уже не такой и большой. Когда рынок пойдет вниз, а случайные портфели будут покупать фьючерсы — начнется самое интересное.
+1
GOLD
07 августа 2021, 19:04
Просто купите акции и забудьте на 5 лет)
+1
- John Smith
  07 августа 2021, 19:31
  $100, а там рецессия, разумно)
  
  smart-lab.ru/blog/714428.php
  +1
- Foudroyant
  07 августа 2021, 22:24
  $100, с плечевым алго по доходности точно не сравнится. А это для меня главное.
  0
Ëжик
07 августа 2021, 19:57
В идеальном случае будет случайное блуждание с обрывом, вокруг суммы первоначальных вложений. Издержки (комиссии, спреды) будут постепенно подталкивать к обрыву.
+1
Чужой
07 августа 2021, 20:17
что то в этом есть) только лучше на валютах, металлах, сырье и возможно стопы

+1
Foudroyant
07 августа 2021, 22:26
Дмитрий Дехтяренко, разумно говорите.
0
Glago
08 августа 2021, 00:54
стратегия по сути является аналогом случайного блуждания, но его на рынках нет, просто нужно торговать в то время и в том месте, где шансы склоняются в вашу пользу
+1
plat4mik
09 августа 2021, 08:04
Подобными вещами занимался Mikola, Николай Старченко
https://www.youtube.com/watch?v=wvZdqqXl0o8

Есть сайт с игрой, http://dartstrade.ru/darts/ но для игры нужен браузер с поддержкой flash

0