Добрый день! Это мой первый пост, хотя слежу за смарт-лабом много лет. Торгую фьючерсы, дневки. Поэтому часто возникает проблема перехода с одного на другой фьючерс. Но обычно большая разница по цене.
Соответственно вопрос: как переходить, по какой цене, какие варианты событий и т.п.?
Буду рад любым практическим советам и теоретическим подходам к данному вопросу.
Спасибо
Разница в цене все равно будет. Это эффект контанго-беквордации. Кстати, надбавка контанго/беквордации падает по мере того, как приближается срок экспирации и вы ее теряете/зарабатываете (в зависимости от того куплен фьючерс или продан) удерживая позицию.
Следите за спредом. Как только он сравнялся в старом фьючерсе и в следующем можно переходить. Обычно за 2-3 дня до экспирации уже можно.
Более продвинутый способ — следить за разницей в цене и переходить тогда, когда она стала выгодной для вас. Но вручную это может требовать неадеватных затрат времени.
В последние 1-2 дня разница цен между фьючерсами может вести себя довольно странно и значительно отклонятся от общей тенденции, но на этом можно как заработать, так и потерять.
Практический совет по ролловеру: открыть в квике график календарного спреда по торгуемому фьючерсу, определить диапазон и за 3-4 дня до экспирации выставлять лимитные заявки по краю диапазона. Это позволит осуществить ролловер с наименьшими потерями из-за контанго/бэквордации.
Всем доброе утро!
Вернемся к вчерашней ситуации. Фонда в очередной раз просаживается и ловит второе дно.
Паникеры уносят свои ноги отовсюду где они есть, включая фьючи на золото и юань. Далее, на...
ОФЗ в свободном падение заморозка денег покупателей гос облигаций с убытком 15-25% на несколько лет уже началась
Кто понимает принимает убыток уходит но большинство держит в убытке ОФЗ включая гос ...
Следите за спредом. Как только он сравнялся в старом фьючерсе и в следующем можно переходить. Обычно за 2-3 дня до экспирации уже можно.
Более продвинутый способ — следить за разницей в цене и переходить тогда, когда она стала выгодной для вас. Но вручную это может требовать неадеватных затрат времени.
В последние 1-2 дня разница цен между фьючерсами может вести себя довольно странно и значительно отклонятся от общей тенденции, но на этом можно как заработать, так и потерять.
Если у вас шорт по фьючу, то это хорошо. Вся эта разница вам в карман к экспирации.
экспирации появляется ликвидность