Добрый день! Это мой первый пост, хотя слежу за смарт-лабом много лет. Торгую фьючерсы, дневки. Поэтому часто возникает проблема перехода с одного на другой фьючерс. Но обычно большая разница по цене.
Соответственно вопрос: как переходить, по какой цене, какие варианты событий и т.п.?
Буду рад любым практическим советам и теоретическим подходам к данному вопросу.
Спасибо
Разница в цене все равно будет. Это эффект контанго-беквордации. Кстати, надбавка контанго/беквордации падает по мере того, как приближается срок экспирации и вы ее теряете/зарабатываете (в зависимости от того куплен фьючерс или продан) удерживая позицию.
Следите за спредом. Как только он сравнялся в старом фьючерсе и в следующем можно переходить. Обычно за 2-3 дня до экспирации уже можно.
Более продвинутый способ — следить за разницей в цене и переходить тогда, когда она стала выгодной для вас. Но вручную это может требовать неадеватных затрат времени.
В последние 1-2 дня разница цен между фьючерсами может вести себя довольно странно и значительно отклонятся от общей тенденции, но на этом можно как заработать, так и потерять.
Практический совет по ролловеру: открыть в квике график календарного спреда по торгуемому фьючерсу, определить диапазон и за 3-4 дня до экспирации выставлять лимитные заявки по краю диапазона. Это позволит осуществить ролловер с наименьшими потерями из-за контанго/бэквордации.
Александр, это было обещание от Атомайза в личном кабинете (возможно только держателям ЦФА). От эмитента есть только уведомление на его сайте с обещанием выплатить до 21.02. Число 24 — это следующи...
Дмитрий, если примерно, то делить пополам. Это сфера финансы, так тут р/в не надо забывать. У них все активы просели в том году, если ставка останется надолго, то прибыль не особо возрастёт (не буд...
На закрытии первого дня торгов по двум новым выпускам:
1Р4 Ставка купона 24.25% Котировка облигации 100.68% Доходность 26%
1Р3 Ставка купона КС+5.5% = 26,5% Котировка облигации 98.5% Доходность 30...
Следите за спредом. Как только он сравнялся в старом фьючерсе и в следующем можно переходить. Обычно за 2-3 дня до экспирации уже можно.
Более продвинутый способ — следить за разницей в цене и переходить тогда, когда она стала выгодной для вас. Но вручную это может требовать неадеватных затрат времени.
В последние 1-2 дня разница цен между фьючерсами может вести себя довольно странно и значительно отклонятся от общей тенденции, но на этом можно как заработать, так и потерять.
Если у вас шорт по фьючу, то это хорошо. Вся эта разница вам в карман к экспирации.
экспирации появляется ликвидность