Mr_Neo
Mr_Neo личный блог
11 июня 2021, 07:24

Как переходить из одного фьючерса в другой

Добрый день! Это мой первый пост, хотя слежу за смарт-лабом много лет. Торгую фьючерсы, дневки. Поэтому часто возникает проблема перехода с одного на другой фьючерс. Но обычно большая разница по цене.

Соответственно вопрос: как переходить, по какой цене, какие варианты событий и т.п.?

Буду рад любым практическим советам и теоретическим подходам к данному вопросу.
Спасибо
4 Комментария
  • Jame Bonds
    11 июня 2021, 09:47
    Разница в цене все равно будет. Это эффект контанго-беквордации. Кстати, надбавка контанго/беквордации падает по мере того, как приближается срок экспирации и вы ее теряете/зарабатываете (в зависимости от того куплен фьючерс или продан) удерживая позицию.
    Следите за спредом. Как только он сравнялся в старом фьючерсе и в следующем можно переходить. Обычно за 2-3 дня до экспирации уже можно.
    Более продвинутый способ — следить за разницей в цене и переходить тогда, когда она стала выгодной для вас. Но вручную это может требовать неадеватных затрат времени.
    В последние 1-2 дня разница цен между фьючерсами может вести себя довольно странно и значительно отклонятся от общей тенденции, но на этом можно как заработать, так и потерять. 
  • Феликс Осколков
    11 июня 2021, 09:55
    Практический совет по ролловеру: открыть в квике график календарного спреда по торгуемому фьючерсу, определить диапазон и за 3-4 дня до экспирации выставлять лимитные заявки по краю диапазона. Это позволит осуществить ролловер с наименьшими потерями из-за контанго/бэквордации.
  • sergik99
    11 июня 2021, 09:58
    Поэтому часто возникает проблема перехода с одного на другой фьючерс. Но обычно большая разница по цене.

    Если у вас шорт по фьючу, то это хорошо. Вся эта разница вам в карман к экспирации.
  • ves2010
    11 июня 2021, 10:03
    в день
    экспирации появляется ликвидность

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн