28 мая 2021, 22:27

Вопрос про дикий спред в контрактах нефти

Народ, а чего это перед экспирой такой спред между Br.6 и Br.7 на Мосбирже стал? Чуть ли не доллар?
Как думаете к экспире он схлопнется или проэкспирируют на завышенной цене?

нефть Brent

Духаст Вячеславич

Wales

449

с 31 июля 2020

11 Комментариев

Андрей К
28 мая 2021, 22:32
Br.6 вроде уже все, отторговался. Встал на экспирацию в понедельник. Вроде поэтому.
0
- Духаст Вячеславич
  28 мая 2021, 22:35
  Андрей К, сегодня 28 вроде бы Last trade date по Бренту на ICE. Цена должна коррелировать с новым контрактом, да спред будет, но не в доллар же...
  
  На мосбирже цена как будто не было вечернего снижения цены в новом контракте…
  0
AV
28 мая 2021, 22:39
смотрим спецификацию контракта на сайте биржи:

1.1.     Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемая на сайте биржи ICE Futures Europe (далее – ICE) в сети Интернет по адресу www.theice.com.
Под соответствующим фьючерсным контрактом понимается фьючерсный контракт Brent Crude Futures, торги которым осуществляются на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения Контракта (далее – соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures)[1].
Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.
1.2.     Днем исполнения Контракта является последний день заключения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.1. – 5.2. Спецификации.
1.3.     Публикация списка дат, являющихся последними днями заключения и днями исполнения Контрактов на ближайший календарный год, осуществляется на сайте Биржи в сети Интернет.

т.е. цена 6.21 уже меняться практически не будет.
0
- Духаст Вячеславич
  28 мая 2021, 22:45
  AV, просто в прошлые месяцы цена в истекающем контракте всё же следовала за ценой в новом контракте даже в последний день торгов. А в этот раз тупо замерла ещё днём и получился какой-то большой спред. Поэтому и непонятки…
  0
bobef
28 мая 2021, 23:06
Так чпокают продавцов которые переходят на новый контракт.
0
- Духаст Вячеславич
  28 мая 2021, 23:16
  bobef, Так о том и речь :-) Проспал, теперь головняк :-)
  0
vitas
28 мая 2021, 23:36
Немного непонятно в чем возмущение, почему обязанно быть схлопование?.. Был совсем недавно спрэд и по 60 баксов ,,)))
0
- Духаст Вячеславич
  28 мая 2021, 23:46
  vitas, нууу сейчас же вроде на рынке «всё хорошо и спокойно». В былые времена, когда всё было спокойно, то спред к экспире почти схлопывался.
  
  А тут такое… :-)
  0
  - vitas
    29 мая 2021, 00:15
    Альфред Роскошный, вам экстрима не хватает? ))).
    хотя идея прикольная, зазеркалить тот апрель но уже вверх )))
    0
    - Духаст Вячеславич
      29 мая 2021, 00:18
      vitas, я просто тихо-мирно пытаюсь шортить нефть :-) но что-то идёт не так :-)))
      0
Андрей B
29 мая 2021, 08:53
В календаре на theice.com публикация settla по Brent стоит не 31 мая, а 1 июня. Если это действительно так, то интересно по какой цене Мосбиржа будет экспирировать контракт 31 мая?
0

Читайте на SMART-LAB:

Почему рост дохода ≠ рост благосостояния?

Всем Привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live и Лайв ТРЕЙДЕР ТВ/Live ТРЕЙДЕР ТВ. Сегодня...

LiveInvestingGroup

16:29

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14 Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей . Размещённый выпуск облигаций включён...

АПРИ

14:47

Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле

Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение покупателей и зачем ритейлу собственные платежные...

X5 Group

02.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...