10 августа 2012, 11:35
Довольно удачная убыточная сделка по краткосрочной Системе №4 для американских фьючерсов
Методом ползущего стопа закрылась позиция по фьючерсу на Платину. Потери минимальные, поэтому остаются все предпосылки к ожиданию прибыльных сделок. Если бы потери были ощутимыми, то предпосылок было бы намного меньше.
Джейсон Стопхамов, приходится самой зарабатывать вот и грубит тебе, ты беспилотник поработай за нее.
Artem Moroz, потому что железяки дивы просто придержали до лучших времён и их позже можно будет получить либо они пойдут на поддержание устойчивости а из газпорна у всех на виду вывели за 4 года 30...
Николай Иванов, как из показателей 2023 и 2022 можно рассчитать рост в 1к.2024? Ну да ладно, тут уже неадекватный хейт пошел. В ЧС
НФК-Сбережения, Мне не пришел, наверное, уже после праздников капнет.Сбер, на БС.
Максим Викторов, а может туда ему и дорога??
0:38
Лср — 8.92% — 2 дня, лэск — 11.85% — 6 дней, пермэнсб. — 10.08% — 17 дней, нлмк — 10.92% — 20 дней
Могу облегчить страдания, по волновой теории пока еще все в силе, папира эта ваша зависит от цены золота, конечно)
Neo Neo, посмотрим у кого из нас фантазии
Дюша Метелкин, когда новые акции купили новые акционеры у старого акционера доля снижается?
Совсем Омерику не уважают
А для чего цели — прогнозы пишут?
Прогнозов вагон нафантазировать можно, типа если не пойдет вверх, то пойдет вниз или на месте останется, только это все пустые слова, ничем не подкрепленные и ни кчему не обязывающие. Здесь же свершившийся факт, подкрепленный реальными потерянными деньгами :)
Ваши «факты» пусты и бесцельны. Ваши системы бессистемны! Вы не берете прибыль, и не купируете убытки. Такое ощущение, что вы просто учитесь работать с фьючерсами на «виртуальные деньги», а называете это «системами №...»
Убеждать трейдеров в том, что убыточная сделка — это тоже сделка, бессмысленно. Хотя бы потому, что если убыточная сделка является банальным разбазариванием денег, то ее смысл идиотский, а трейдер идиот; а если она ошибка трейдера, то трейдер, осознав ошибку, будет страться ее избежать. Смысл убыточных сделок только в том, что они является эпизодами среди прибыльных сделок. Если прибыльных нет, то не стоит убеждать трейдера, что у него все хорошо и когда-нибудь все получится. Рынок жесток и безжалостен, веронетерпим и безнадежен. Ему плевать на толерантность и психологию. У него есть только три критерия: «прибыль», «убыток», «ноль». Пока трейдер с капиталом, он существует, когда капитала нет, жизнь трейдера закончена на рынке.
Призывы, типа «любите свои убытки!» граничат с трейдерской «толерантностью-политкорректностью»: любите то, что вам доставляет душевную боль и отвращение. Не пора ли к доктору?)))
спасибо за проявленное внимание к моим скромным сообщениям. Всегда приятно почитать мысли грамотного человека. :)
У вас есть, что анализировать, но вы намеренно уклоняетесь уже не первый раз.
если серьезно, то мы сейчас в разных измерениях и услышать друг друга просто не можем.
Я представляю ситуацию так: Вы почитали три-четыре моих поста, где убыточные сделки и решили типа, что это все сделки, которые у него были в жизни, но он надеется что скоро будут прибыльные. Так? Но если бы Вы почитали мой ЖЖ, то узнали бы что в день у меня открываются/закрываются десятки сделок, причем не по интрадейным системам, среди них есть как прибыльные так и убыточные. Надеюсь, Вы не будете отрицать что хотя бы из 1000 сделок 400-600 вполне могут позволить себе быть убыточными? Если нет, то мне и дальше придется намеренно уклоняться от дискуссий с Вами, так как нахождение в разных измерениях не позволят найти общий язык :)
Я всегда оцениваю написанное, а не того, кто писал. Я понятия не имею, кто вы, и как много у вас сделок в день. Вижу конкретный текст, показывающий мне, что там, где можно было получить хорошую прибыль, трейдер ничего не делал. Приведенный график показывает, что был вход в сделку и выход.
Актив пошел «туда». Как я понимаю, 5 пунктов прибыли вашу «систему» не устраивали? Тогда возникает вопрос: чего она хотела?
Дальше идет не «туда». Система ждет бОльших убытков, чем тренд давал прибыли. Чудом не дошли.
Вновь «туда», возникает возможность получить прибыль, уже 9 пунктов. «Система» снова не берет прибыль. Но реализует убытки.
Вывод: ваша система настроена на большие убытки и на большую прибыль. Это ошибка.
Я так понимаю, если бы локальный максимум получился на один тик выше входа в позицию, то Вы бы спросили: «Как я понимаю, 1 тик прибыли вашу «систему» не устраивал? Тогда возникает вопрос: чего она хотела? „Система“ снова не берет прибыль. Но реализует убытки.» :))))))
действительно, это грааль получается. По теории вероятности точка входа вряд ли окажется локальным экстремумом. Поэтому, хотя бы один тик всегда можно взять на левой стороне графика. Теперь понимаю почему у Маргин не бывает убыточных сделок. :)
А поконкретнее можно где «соврано»? :))))
>>>Теперь понимаю почему у Маргин не бывает убыточных сделок. :)>>>
Это пример банального вранья: вы «господин соврамши».
Добавив к этом эпизоду ваши бахвальства про «стопы РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 100% ОТ СТОИМОСТИ ПОЗИЦИИ, а внутри дня они доходят даже до БОЛЕЕ 500% ОТ СТОИМОСТИ ПОЗИЦИИ!!! :)))))))», я прихожу к выводу, что мне ваша учебная торговля больше не интересна.
Я вас больше не комментирую.
ну, да ладно, считайте что это, «у Маргин не бывает убыточных сделок», была метафора или как там, гиперболизация, в общем преувеличение или даже предположение ...., а не вранье :)
Теперь по второму вопросу. У меня складывается впечатление что Вы очень далеки от реальной торговли. Пример, возьмем фьючерс на SP-500. Допустим, спекулируем на дневках, относительно долгосрочно. Стоп ставим на расстоянии 2ATR от входа в позицию. Поверьте, это немного — если не верите мне почитайте любую литературу — даже в 3ATR это вполне нормально. На данный момент АТР на ES равен примерно 25. Два АТР = 50. Умножаем 50 на цену пункта(50) = 2500 — это наш стоп в 2АТР на дневках. Внутридневная маржа равна 500. То есть по Вашим расчетам так и выходит 2500/500 = 5. Или 500% от стоимости позиции. Ну, это конечно, по Вашей теории… на самом деле никто так, кроме Вас не считает :)
Если помните, вы спрашивали:
>>>margin, у Вас не бывает убыточных сделок?>>>
Я отвечала:
>>> Юрий Иванович, сделки убыточные бывают, как же без них! Но скорее тут следует говорить о неудачных днях, чем об отдельных сделках, которых может быть 10-15 за день.>>>
А по поводу отсутствия Ваших убыточных сделок я несомнено соглашусь — мне давно было интересно посмотреть как вы будете крытьсяв убегающий спред на опционах. Но! Во-первых, у меня достаточно терпения, а во-вторых, учиться можно и только на положительных сделках, или даже вообще без сделок )) Поэтому для меня персонально, отсутствие ваших публичных сделок нисколько не смущает и даже не волнует )) — гораздо приятнее смотреть на Солнце без пятен )) На каждом Солнце есть «трещины». Но каждому просто надо определиться что для него важнее: Солнце или трещины? И в последнии дни природа-мать подсказывает людям правильный ответ ))
Я рассматривала конкретную сделку по платине, а не «артиста».
Кстати, мой риск на стрэддле всегда определен и больше 100% он даже теоретически быть никак не может. А поскольку я беру стрэддлы часто следующего месяца истечения, то максимальный убыток редко бывает больше 20%: я же не покупаю сильно «наволачиленные» опционы.
Я понимаю, что сама дала своей «прокрастинацией» вам повод считать, что за мной есть «должок». Но я с вами расчитаюсь.)))
Публичные сделки «травят» всяких «системно ошибочных»: вон как ярится про AAPL! Скоро его паралич хватит!))) Только об этом и пишет всюду.
Любовь дело серьезное. Особенно у гугенотов!
Мне работать нужно. А убегать — это не в моих правилах.)
Нашла коса на камень, так сказать :)))
«Если результат не зависит от методов вычисления, то это математика, если зависит, то это бухгалтерия.» Значит нужно определить, КЕМ СЧИТАЕТСЯ!)).
Не будем заниматься ни математикой, ни бухгалтерией. Если у меня счет в пару миллионов, но я открыла позицию на пятьсот тысяч, то я определяю максимальный риск по открытой позиции. А так можно открыть на два миллиона и сказать, что еще пять миллионов стоит вилла в Тоскане, плюс квартира в Милане, плюс квартира в Москве, плюс квартира… следовательно риск нужно определять от всего имущества. Ваше дело, как вы считаете, а я всегда пишу банальную фразу: «риск по позиции составляет...», и считаю только такой подход в оценке риска справедливым.
если еще учесть что у разных брокеров разная внутридневная залоговая маржа, то Ваш «риск по позиции...» может колебаться в довольно широких пределах по одной и той же позиции :)
Вот, например, можете ли Вы указать Ваши ники и форумы в которых Вы принимали участие за прошедшие 13 лет вашей торговой деятельности. Ведь так же не может быть чтобы за 13 лет нигде не засветились?
Я завтра в отпуск улетаю до середины сентября.
Я на трейдерском форуме первый раз зарегистрировалась в мае.
это не тот метод, о котором нам говорили в школе: в случае ядерного удара завернитесь в простыню и медленно ползите в сторону кладбища?)
ггг)
это все так, но главная суть в том почему медленно: МЕДЛЕННО, ЧТОБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ ПАНИКИ!
Так сказать, дает позиции дышать — не душит ее в зародыше, не препятствует развитию в юности…, но внимательно следит в преклонном возрасте… :)
Но это конечно все слова. Системный анализ и исследование исторических графиков — вот что даст ответ на Ваш вопрос. Но это пока что не для Вас, несмотря на 13-летний стаж. :)
Вот, что я вам скажу, любезнейший Юрий Иванович, существуют в мире огроменные деньги. И они всегда готовы заплатить за самую системную систему. Вы этим деньгам не конкурент. Если бы такая система существовала, то мир был бы совсем иной. Можно изобретать вечный двигатель, но ему требуется энергия))).
Что вам мешают мои 13 лет в трейдинге? Вам трудно от этого дышать, что вы об этом говорите?
А если я понял Вас неправильно, то разверните, пожалуйста, Вашу мысль.
П.С. Третьим лицам приношу извинения, за упоминание их в их присутствии в третьем же лице ))
А что же еще такое «ползущий стоп», как не «трейлинг»?
Снова вы меня своими плечами ходите ввести в заблуждение!)))) Все «плечи» встроены в актив — в фьючерсный контракт. Выбора у трейдера нет.
Смысл следующий: трейдер открывает позицию, затрачивая 3 300 на контракт. Затем он ставит «трейлинг» стоп в -20 (там чуть больше, судя по сработавшему стопу) пунктов, что составит ~33%. То есть, трейдер запланировал такой убыток прямо сейчас, когда открыл позицию. Ведь он не знает, куда двинется актив.
А дальше он наблюдает, как вместо прибыли образуется убыток. И радостно нам об этом рассказывает, любуясь, какой он молодец!)))
«Ползти» можно по разным законам. Самый простой — линейный «трейлинг». Является ли он ВЕЗДЕ самым правильным? Нет, конечно. Его имеет смысл использовать только входя в «тренд» на коррекционной волне и, зная этот самый размер волны, выставлять трейлинг, используя свойство «тренда» (я беру в кавычки, потому что я его не использую, видя там иные процессы, но вам будет понятнее что я имею ввиду) — заключительная часть (шип или пик) по амплитуде в несколько раз больше внутренней волны второй части (где обычно распознаётся «тренд» и ощуществляется вход). У Юрия Ивновича явно не трендовый вход.
Трейлить можно так же с ускорением, по диапазонам (типо уровням) и, наверно, как-то ещё. Пробойные системы надо, конечно, трейлить иначе. А вот вопрос «надо ли вообще трейлить?» Я оставлю без ответа ))
«Плечо» это математическая фикция. Всё исходит из двух параметров — капитал на сделку и размер стопа в абсолютной величине. Всё остальное софистика.
Мне очень понравилась ваша формулировка «Вывод: ваша система настроена на большие убытки и на большую прибыль. Это ошибка.» — я люблю говорить о системах и ошибках систем. И в данном случае я абсолютно с вами согласен, ибо трейдинг это не «предсказание поведения актива», а «ловля лосося на перекате. зубами». Какая там система у Юрия Ивановича я не знаю и говорить «ошибка это или нет» я не возьмусь, так как «система» должна быть СБАЛАНСИРОВАННЫМ организмом. Сбалансированные организмы везущие 50% годовых и 50% месячных изначально отличаются по своей конституции, причём первых на порядки больше в природе чем вторых. Самое простое рассуждать за систему-чемпиона, цель которой иметь максимальное КПД и везти «максимум $ в час» — здесь можно дискутировать, т.к. понятны критерии и назначение…
Конечно, если говорить абстрактно, то система «большие убытки-большие прибыли» это мёртворождённый ребёнок. А если этот принцип запихивать в реальные границы реального инструмента, то он начнёт пластифицироваться. Я, чесно говоря, не понимаю систему Юрия Ивановича, я могу предполагать со своей колокольни чо там и почему, но а) это пальцем в небо и б) кто я и кто его робаты)). Поэтому, для меня лично, просто мало входных данных, что бы предметно рассуждать и делать выводы о его системе. Поэтому я в ней обращаю внимание не на локальные достоинствах и недостатках, а на историческо-философские принципы ))
Юрий Иванович, просто нашёл незанятую нишу смыслово-стебательного жанра ))
Да, кстати, я и забыл совсем — специально для таких случаев в ЖЖ есть полный тест Системы №4. Средняя убыточная сделка там меньше чем средняя прибыльная, так что Маргин говорит неправду о том что большие прибыли и большие убытки :)
jc-trader.livejournal.com/383108.html
Вот, по ссылке вижу, средние %% вин/лосса, соотношение примерно 2. Но даже, если бы оно было и 1, я не возьмусь сказать «большие они или маленькие» ибо нужна делализированная информация ))
Нет ничего всегда и «везде правильного». Есть только то, что позволяет получать прибыль. Никакие кривые и нелинейные математики (науки, не люди!!))) меня не смогут убедить в обратном. Формулы, верные в математике, оказываются бесполезными в трейдинге. Когда мы входим в тренд, мы предполагаем нужное нам движение, но правильный этот вход или нет, мы не знаем. Какая часть волны, дистрибъюция или аккумуляция, точка разворота или середина восходящего или нисходящего тренда… — все это будет выяснено только фактом времени. Поэтому трейдер сам определяет, что он может заплатить за вход в тренд.
Если вы мне скажете, что системщики во много раз лучше угадывают тренд, то я вам -ВАМ — поверю. Вы считаете, что системщики меньше грешат в определении состояния тренда, чем прочие трейдеры?
Я ставлю трейлинг на 4 пункта на золото, когда меня нет, и на три, когда я есть, но не пялюсь в экран. Я не говорю, что это единственно правильный способ. Но я говорю, мне это позволяет зарабатывать практически. Если трейдер отдает прибыль «дяде», когда она есть достаточно приятная для актива (5 х 50 = 250, что является 7.5% на платине), то он… э-э-э, ну, хорошо, то он — филантроп. Юрий Иванович скрывает цели по системе, отговариваясь: «А для чего цели — прогнозы пишут?» Не знаю, для чего пишут, но знаю, для чего ставят: чтобы получить ПРИБЫЛЬ. Иначе актив уведет трейдера «не туда», как и случилось. Но согласитесь, что прибыль в 7.5% приятная? даже на месяц вполне приятная, а?
Но трейдер, жаждущий большей прибыли, обязательно попадет под трейлинг стоп. Покажите мне, как много бывает прямых трендов? Мы не можем расчитывать только на прямые тренды, под 45-60-90 градусов идущие вверх, — это полная профанация. Мы всегда работаем с будущим, которое неизвестно никому.
Важная мысль: если суждено попасть под трейлинг стоп, то не нужно этого бояться и всемерно стараться этого избежать, ставя его на 20-30 пунктов. Нужно ставить его на уровень близкой разумности. А то выйдет как у Солодина: если нефть не упадет ниже 70 и не вырастет выше 120, то построю декабрьский стрэнгл на 70/120, в результате получу ровно шиш))).
Я точно знаю не теретически, а на практике, что близкий трейлинг дает прибыль, когда трейдер ее взять не решается и кормит свою жадность надеждой.
А знание всяких аббревиатур не может быть полезно само по себе. Можно сделать любую аббревиатуру, но будет ли от этого прибыль в трейдинге? В конечном итоге все сводится к простой вещи: те, кто не знают ни аббревиатур и всяких формул и языков программирования, нанимают мальчиков в галстучках и с пустым карманом к себе, чтобы они на них пахали. И 95% присутствующих тут знатоков формул, систем, языков программирования, и прочего готовы продать свое знание за мелкие деньги. Еще и грызть друг друга станут. За мелкие деньги какой-нибудь «системный уррррррроооддд» готов ползти, как Гаврила Ардальоныч на коленях на Васильевский. Еще и за честь почтет, ручку станет целовать — готовый весь отдастся, как самка…
Мне не очень нравится окраска «классовой борьбы» в данной теме: приходят люди, которые ни платину не торгуют, ни вообще по делу не могут ни слова вымолвить, но имеют «классовую ненависть» с примесью паранойи, что они уже меня где-то встречали, и страются тут засветиться участием, пытаясь тявкать на меня, чтобы сказать, как им не нравится, что я вообще тут пишу. Да мне плевать на их «урррродливый эрррроорр».
Ваше мнение как человека понимающего в системах мне важно. Если вы считаете, что это «смыслово-стебательный жанр», а не разговор о трейдинге, то так я это и восприму.
smart-lab.ru/blog/69740.php
А то здесь уже никто не ориентируется :)
У автора систем эррор. Он не умеет правильно распознавать простой текст и легко сам себя убеждает в той собственной правоте, которая ему нравится. Простейший пример: у меня написано «всяких аббревиатур», «разных аббревиатур», у него это превращается в «ATR непонятную программистскую аббревиатуру» — ему так хочется именно ЭТИ слова прочесть, и он их создает своей ошибочной системой сознания. Я намеренно не стала писать об ATR. Он легко поймался: ведь без этого знания никак, в его представлении, нельзя делать деньги! Глупо же не понимать, что даже ничего не зная, найти в интернете можно за считанные секунды.
Я уже писала, что не уважаю «бабских мужиков» — научный термин этому анандрия. Когда двое «как бы» мужиков пускают слюни от обсуждения кого-то (в данном случае меня: smart-lab.ru/blog/69740.php), вместо того, чтобы заняться делом, то это первейший признак анандрии. Мелкий оказался «артист» — теперь уже есть что-то, что можно проанализировать, кроме его «удачной» сделки на платину.
А по «системам» у него, скорее всего, будут убытки: он сам с собой необъективен и сознание его легко искажает реальность. Ему теперь важно искать доказательства того, какая я плохая, а не работать. Это обычное утешение для анандров.
кстати, в отпуске рекомендую вам почитать образовательный раздельчик вашего передового брокера onlineint.optionsxpress.com/educate/advanced/greeks.aspx дельта акций и все такое ;))
раздельчик эдванст, но для трейдера с 13-летним опытом должен быть понятен. ))
Можно уже всякими тупилками, дрочилками и гадостями бросаться
вы так себя все боле и боле расскрываете, хотя уже всем понятно что вы собой представляете ;)
Браво!!! :))))))))
Представляю что бы Вы написали, когда узнали бы что в отличии от краткосрочных систем, в долгосрочных системах для фьючерсов у меня применяются стопы РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 100% ОТ СТОИМОСТИ ПОЗИЦИИ, а внутри дня они доходят даже до БОЛЕЕ 500% ОТ СТОИМОСТИ ПОЗИЦИИ!!! :)))))))
А вот ваш текст могу прокомментировать. Сразу скажу, что нет и не было для вас никаких причин писать то, что вы написали. Но вы зачем-то это написали. Наличие большого процента слов, написанных капслоком и много «веселья» говорит, что вы находитесь в эмоционально-приподнятом состоянии. Содержание текста говорит о том, что вы хотите убедить кого-то, что у вас очень-очень-очень крупная сумма на счете, но цифры, приведенные вами, говорят мне, что с моей точки зрения вы плохой трейдер.
margin, «You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.»
— Abraham Lincoln
PS. ваше желание защищать margin мне в чем-то понятно. меня тоже так воспитывали )) и, возможно, в других обстоятельствах я бы действовал так же как вы ))
Защита требуется слабым, сильным надо «не мешать» )) и не попадаться под руку со сковородкой ))
Так бы все думали, что Маргин ( ко всему прочиму ) и в EWA шарит :))
А то я когда графеГи увидел, почувствовал себя каким-то Лохом :)
По фьючерсам у меня все трендследящие системы, поэтому входят только по брейкаутам через какую-нибудь точку, поэтому пока, в ближайшее время вверх брать не буду.
19.8 стоп
«Не стоит с упоением смотреть на то какой у вас размер, может просто попытаться сделать девушку счастливой?!»))))
Yummy, Детка, ты Где? Я скучаю без тебя, кругом одни Злобные тролли :)))
Новая убыточная сделка!!!
smart-lab.ru/blog/69740.php
Arrivederci!
smart-lab.ru/blog/69740.php
Я думаю вы в этой ветки проявили свое истинное лицо, и уровень трейдера!
"- ДУМАТЬ: направлять мысли на кого-что-нибудь, размышлять"
"- МЫСЛИТЬ: работой мысли, ума сопоставлять данные опыта и обобщать познанное"
(с) Толковый словарь Ожегова.
Твоя проблема, что ты думаешь, что «мыслишь». А на самом деле просто «думаешь» ))