Спасу от убытка. Без регистрации и СМС.

Друг, если ты решил алгоритмически торговать по графику (роботом или ручками), я объясню тебе, как проверить твой алгоритм на способность приносить прибыль в правой части графика в течении 1 года. Без регистрации и СМС. Даром!

Сам алгоритм мне нах не нужен. Дам тебе описание метода проверки, а дальше ты сам. Если готов лишиться иллюзий, пиши в комментах.

торговые системы суровая реальность

stobks

GOLD

Москва

1119

100 491

с 8 мая 2020

41 Комментарий

3Qu
20 февраля 2021, 23:03
Для проверки интрадея (у вас же автомат и вы же хотите 40% в месяц от депо))) больше чем достаточно 3-х месяцев истории котировок инструмента.) И будет вам пара лет устойчивой прибыли. Или не будет.))
Одна загвоздка, протестировать то можно, а вот разработать это вы должны сами.))
0
- Rostislav Kudryashov
  20 февраля 2021, 23:22
  3Qu, 23:03 это смотря какую силу тренда торгуешь. Если ту, что видна на дневках, то нужна проверка на истории 10 лет. У меня уйма стратегий с отличной прибыльностью и приемлемой просадкой. Но на истории 10 лет обязательно пара безвыигрышных периодов 6-9 месяцев. Много ли найдёшь дятлов, готовых так долбить по полгода? Как ты узнаешь, когда твоя стратегия войдёт в такой период? А форвардная оптимизация на практике полное фуфло.
  А вот мои лучшие стратегии на тиках дают гораздо большую прибыль: 800% годовых. Но за квартал один месяц обязательно без выигрыша. И никакая диверсификация игрой по нескольким инструментам не поможет. Никто не гарантирует, что проигрыш одного инструмента будет компенсироваться одновременным выигрышем другого. Может получиться сложение проигрышей.
  +1
  - 3Qu
    20 февраля 2021, 23:24
    Rostislav Kudryashov, для интрадея скрипач тренд не нужен. В интрадее месяц и даже неделя без выигрыша — нонсенс.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      20 февраля 2021, 23:28
      3Qu, 23:24 не надо играть в слова. Если ты делаешь ставку на рост или снижение актива — ты исходишь из соответствующей гипотезы, то бишь тренда.
      0
      - 3Qu
        20 февраля 2021, 23:32
        Rostislav Kudryashov, нет, я не исхожу. Скажем, фьюч Сбера. Мне 20 п в сделке достаточно. Какой и откуда здесь тренд, если разнонаправленных сделок за день от 3-4 до 10? По фиг мне этот тренд, меня интересуют ближайшие 5-15 минут, а дальше видно будет. Ваши тренды на этих отрезках — горизонтальная прямая.
        +2
        Rostislav Kudryashov
        20 февраля 2021, 23:48
        3Qu, 23:32 не фантазируй насчёт «моих трендов». Очень соблазнительно придумать себе оппонента-дурака и разгромить его в пух и прах.
        И перечти моё 23:22. Какие 10-15 мин на тиковых данных!?
        0
        3Qu
        20 февраля 2021, 23:51
        Rostislav Kudryashov, Jedem das Seine. Имхо, рынок не более опасен чем рулетка или бросание монетки. Если рулетка или монетка нечестные, это легко определяется, и прочие тайные знания и конспирология излишни.
        0
    - Антон Б
      20 февраля 2021, 23:56
      3Qu, у меня нет (.
      у меня несколько месяцев в году минус.
      0
3Qu
20 февраля 2021, 23:47
$100, только сейчас дошел замысел. Плюсанул, естественно.
Однако, не в коня корм.
+1
- Антон Б
  21 февраля 2021, 00:00
  3Qu, а до меня не дошел (
  0
  - Rostislav Kudryashov
    21 февраля 2021, 00:04
    Антон Б, 00:00 ну что непонятного! Не играй в деньги. Играй в историю. Только тестирование должны быть ПРЕДЕЛЬНО реалистичным.
    +1
  - 3Qu
    21 февраля 2021, 00:04
    Антон Б, $100 объяснит, видимо, позже. Но стратегию вам придется делать самому, а это он не обещал.))
    0
GOLD
21 февраля 2021, 00:07
ёпт… да у меня тут целый взвод добровольцев, готовых лишать людей иллюзий в режиме 24х7!)))
0
- 3Qu
  21 февраля 2021, 00:18
  $100, а сам то? Готов рассказать как их лишиться — основная тема топика.))
  0
  - GOLD
    21 февраля 2021, 00:25
    3Qu, писал об этом уже не раз... лучшее лекарство от иллюзий — WFT... рекомендую исключительно потому, что сам излечился))
    
    Гарантирую, что ни один торговый алгоритм, основанный на обработке исторических данных в формате OHLCV, не даст вменяемую эквити на многоповторном WFT.
    0
    - 3Qu
      21 февраля 2021, 00:33
      $100, даст. Многие неэффективности существуют годами.
      Их недостаток в том, что они, в основном, кратковременны (5-15 мин), но иногда и начинают значительные движения, до 1% и более.
      Их преимущество — легко обнаруживаются алгоритмами.
      OHLCV — ну, это вполне пригодно для тестирования. На реале уже реал-тайм, но это легко заменяется.
      0
SB(diffused mode)
21 февраля 2021, 00:56
Ок… как проверить алгоритм на способность приносить прибыль в правой части графика в течении 1 года?
0
- 3Qu
  21 февраля 2021, 01:24
  SB(diffused mode), загружаем стратегию и историю в Python, и поверяем. Простейший вариант тестера см., например, в моих Python топиках.))
  А $100, возможно, подскажет еще варианты.
  0
- GOLD
  21 февраля 2021, 13:07
  SB(diffused mode), протестируйте свой алго методом WFT… он покажет способность алгоритма генерировать профит на незнакомых данных (т.е. в будущем).
  0
Национальное Достояние ✔️
21 февраля 2021, 08:52
Spoiler: Алго не работает.
0
- Антон Б
  21 февраля 2021, 08:56
  Национальное Достояние, если алго не работает то ничего не работает.
  алго это то что делает человек руками только
  1) всегда 24x7
  2) одинаково
  3) быстро
  4) и на куче тикеров.
  0
  - Национальное Достояние ✔️
    21 февраля 2021, 08:58
    Антон Б, если все начинают делать алго — никто не делает алго, алго превращается в оппозитные рынку манипуляции приносящие прибыли.
    0
    - Антон Б
      21 февраля 2021, 09:05
      Национальное Достояние, алго это автоматизация.
      портфель из облигаций прекрытый купленым Si.
      Который ребалансируется по правилам это тоже алго.
      
      синтетические облигации которые автоматически арбитражах фьюч-спот.
      дельта нейтральные это тоже алго.
      
      автоматиески встающие и передвигающие стопы по вручнуо открытым позициям это тоже алго.
      
      автоматическое определение размера позиции исходя из атр это тоже алго.
      
      заметь все эти примеры не предсказывают направление исходя их свечей на графике.
      и тоже алго.
      0
      - Национальное Достояние ✔️
        21 февраля 2021, 11:11
        Антон Б, кажется это всегда называлось простым Asset Management.
        0
        Антон Б
        21 февраля 2021, 12:08
        Национальное Достояние, последние 30 лет это делается с помощью программного кода.
        
        если вы считаете алго только гаданием на графике, то это заблуждение.
        
        0
    - Антон Б
      21 февраля 2021, 09:20
      Национальное Достояние, твой ответ сродни:
      
      если все будут богатыми то кто-же будет бедным.
      и вывод: все не могут быть богатыми значит надо быть бедным.
      0