Ликвидность 24.07.2012 (максимальное предложение, возможно кэрри)

Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона со следующими лимитами:
Овернайт — 370 млрд.
7-ми дневное РЕПО — 1,600 трлн. 

Итого — общий лимит 1,970 трлн. это максимальный лимит который ЦБР предложил рынку в этом году (прошлый «рекорд» — 1,870 млрд. 26 июня (последний вторник июня — тоже 2 аукциона)).
Рекордное привлечение было 10 июля — 1,330 трлн. Сегодняшнее «Недельное РЕПО» может только своим лимитом «перекрыть» этот показатель.

1-й аукцион:
Спрос=Исполнению — 300,298 млрд.
Отсечение — 5,25%
Ср.взв.ставка — 5,2943%
Мин/макс — 5,25/5,52%

Кстати, спешу выразить благодарность ЦБР.
Пару недель назад я написал официальное письмо в ЦБР с просьбой прописать ставку отсечения, с прошлой пятницы в окне итогов аукциона (которое появляется в торговых терминалах) прописана ставка отсечения. Спасибо! 

Недельное РЕПО:
Все взяли.
Спрос=Исполнению — 1,026 трлн.
Отсечение — 5,25%
Ср.взв.ставка — 5,2679%. Идея взять под 5,26-5,27% оправдалась.Мин/макс — 5,25/5,5% 

Напоминаю, деньги по недельному РЕПО поступят завтра.


Ставки денежного рынка.
Свопы:
USD_TODTOM — открытие 5,59%, своп вышел вверх из канала 5,59-5,70%; на 12:02 — 5,93%, движение вверх продолжается 12:53 — 6,15%; макс — 6,37% (шип); после аукциона РЕПО своп немного «успокоился» — 14:07 — 6,04%. 
EUR_TODTOM — открытие 5,63%, своп подрастает 5,63-5,72-5,82%; 12:25 — 6,09%; 12:54 — 6,18%; евровый своп напротив (относительно долларового) растет 6,34%. 

Напоминаю, свопы торгуются до 15:00.

Возможен кэрри между ЦБР и свопом EUR_TODTOM.

МБК: 6% (сделки +\- 0,25%), однако тенденция пока вверх
РЕПО: 5,5-5,75%