Недельные опционы при поставке меняют профиль риска портфеля.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Недельные опционы

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 226

с 11 февраля 2015

14 Комментариев

asfa
13 ноября 2020, 12:42
А не боитесь такую позу по РТС держать?
+1
- Активный Инвестор
  13 ноября 2020, 13:21
  asfa, правильнее было спросить «а не боитесь такую позу по РТС ПОКАЗЫВАТЬ»? Там показаны позиции в квиковском аналитике и в Фортс… Какая вас больше напрягает? У них есть разница, я в аналитике Фортс не учитываю мартовскую позицию, чтобы не было путаницы
  +1
  - asfa
    13 ноября 2020, 19:52
    Активный Инвестор, понятно, «солянка» значит.
    А как справляетесь, когда начинается шухер (как было в марте) ??
    
    И детский вопрос:
    SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
    будет считать как «лонг 1 пут» ??
    +1
    - Активный Инвестор
      13 ноября 2020, 21:23
      asfa, про шухер… Самый хороший профит был в марте…
      SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
      будет считать как «лонг 1 пут»
      зачем что то считать, вам же калькуляторы все показывают. СПАН — это не про ГО, а про ваши убытки. Я же вам не показал свой портфель, там денег дофига … и акции не показал, их тоже дофига… то есть это покрытые продажи и сверху и снизу…
      +1
      - asfa
        13 ноября 2020, 22:39
        Активный Инвестор,
        Самый хороший профит был в марте…
        
        хорошо.
        
        Я же вам не показал свой портфель...
        
        Нет, вопрос не про вас. А как считает система биржи ГО и прибыль/убыток по позе?
        Так считает?
        +1
        Активный Инвестор
        13 ноября 2020, 23:15
        asfa, биржа создает матрицу по 60-ти сценариям, а убытки по вашему портфелю считает СПАН калькулятор у брокеров и маркетмейкеров. Вот тут показано на основе методички РТС, в этом видео
        
        +1
        asfa
        13 ноября 2020, 23:23
        Активный Инвестор, спасибо, посмотрю
        0
        asfa
        14 ноября 2020, 20:46
        Активный Инвестор, очень хорошее видео!
        
        Порассуждаю вслух:
        
        1. А как вообще движется рынок?
        Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.
        
        2. На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?
        0
        Активный Инвестор
        14 ноября 2020, 21:28
        asfa,
        На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?
        например, ордер-лог, но не обычный, а с метками ордеров, есть минимум 4 типа меток. Риск-массивы СПАН в эту же инфу входят
        +1
        Активный Инвестор
        14 ноября 2020, 21:30
        asfa,
        А как вообще движется рынок?
        Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.
        именно так, причем такие движенния могут происходить в доли секунды
        +1
asfa
14 ноября 2020, 22:27
И ещё вопрос:
вы проверяли происходит ли что-то интересное на уровнях цены, где применяются разные сценарии (например, при переходе через 1/3 интервала)?
0
- Активный Инвестор
  17 ноября 2020, 22:33
  asfa, у нас МБ уже 60 сценариев использует, так что непонятно, остался ли сценарий 1\3 лимита… Но на этих уровнях ни разу ничего не замечал
  +1
MyProfit
17 ноября 2020, 23:29
Хорошее видео ) А можете сделать видео по стратегиям торговли гаммой (покупка и продажа)?
0
- Активный Инвестор
  18 ноября 2020, 23:55
  MyProfit, есть такой ролик
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи отскакивает от семимесячного минимума

Индекс МосБиржи за неделю (со вторника до вторника) просел на 4%. Сейчас он отскакивает вверх от семимесячного минимума 2484 п. Многие голубые фишки торгуются по привлекательным ценам, но...

БКС Мир инвестиций

14:28

Черкизово. МСФО Q1 26г. Цены на продукцию давят на выручку

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Черкизово: 👉Выручка — 65,9 млрд руб. (+0,8% г/г) 👉Себестоимость — 48,8 млрд руб. (-0,8% г/г) 👉Операционные расходы — 9,5...

Mozgovik

12:49

Переломный момент для сектора: CBonds о рынке золота в 2026 году

Пока Селигдар начал заключать первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже, мы продолжаем обозревать взгляд профессиональных аналитиков на будущее драгоценного металла. Несмотря на то,...