Объемный анализ
Для анализа рыночной ситуации используют массу разнообразных методов:фундаментальный анализ, новости, индикаторы, волны и так далее. За 5 лет торговли на бирже я перепробовал многие из них и в итоге пришел к тому, что для меня они не работают. Ведь новости уже учтены в цене и мы о них узнаем постфактум, индикаторы — это производная цены и не несут объективной информации о ситуации на рынке, на мой взгляд. Так что же тогда работает и под каким углом смотреть на рынок? Работает базовый закон спроса и предложения, отношения покупателей и продавцов: покупают больше — цена растет (избыток спроса), продают больше — цена падает (избыток предложения).
Для того, чтоб увидеть в каком состоянии сейчас рынок, какая из сторон преобладает (покупатели или продавцы) я использую метод объемного анализа. Так давайте разберемся, что же это такое?
С физической точки зрения объем — это характеристика пространства, занимаемого веществом, но что же такое объем в контексте рыночной активности? Объем — это количество акций или контрактов, купленных или проданных за определенный период времени. В большинстве торговых терминалов мы привыкли видеть только вертикальный объем:
Но существуют еще 2 типа объема: горизонтальный и кластерный:
Горизонтальный объем — показывает заинтересованность участников рынка к конкретному ценовому уровню, сколько акций или контрактов было продано/куплено на этом уровне. Кластерный объем — позволяет заглянуть внутрь каждой свечки и увидеть сколько контрактов или акций было внутри нее проторгованно.
Но как же все это может помочь нам увидеть реальную картину рынка и заработать? Используя эту информацию, можно увидеть в каком месте на рынке возникает дисбаланс в спросе и предложении, какая из сторон: покупатели или продавцы преобладают в текущем моменте и присоединиться к ним. Объемный анализ — это, по сути, анализ распределения денег внутри рынка.
В своих дальнейших статьях я попробую подробнее рассказать о том, как использовать объемный анализ в торговле.
Надеюсь эта информация была для Вас полезной.
__________________________________________
Мой канал в telegram
Покупают всегда ровно столько сколько и продают. Сколько куплено, ровно столько и продано.
Покупатели или продавцы преобладать никак не могут, их всегда строго равное количество.
Но временами приходил некто и срывал цену в штопор в ту или иную сторону. Сопли текли вверх, сопли текли вниз...
Единственное что там можно разглядеть, куда крупняк позу набирает.
Это я понял постфактум через месяц наблюдений в нефти: контракты не бились и преобладали шорты, в то время как рынок рос.
Значения не придал, а когда рынок повалился, было поздно.
Зато стало ясно: хочешь дельной информации — обсчитывай ВЕСЬ мировой рынок нефти или пользуйся предложенными данными. Вот тогда объемы играют роль. А в разрезе болота МосКухни только тину глотать.
какой-то HFT в боковичке сделал 1000 сделок, купив-продав через 1 пипс — и вот огромный объём видно невооружённым взглядом....