Romanio
Romanio личный блог
09 июля 2012, 02:11

Фьючерс RTS - простая прибыльная система - поддержка/сопротивление ... и всё!

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 
лонг/шорт при пробое сопротивления/поддержки


   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке


тестирование простой системы

   Т.о. система за полтора года совершила 212 сделок, с одним контрактом (примерно 2 сделки в неделю), и дала прибыль 276 000 пунктов, причем мне понравился вид графика прибыли — он очень стабильный и ровный.
 
   Поскольку у меня почти нет опыта работы на срочном рынке, всё на ММВБ играл в сбер и другие акци, и вот только сейчас добрался на фьючерса РТС, прошу у знатаков просвятить меня по нескольким вопросам:
    — как пункты пересчитать в рубли?
    — 276 000 пунктов прибыли за полтора года с игрой 1-м контрактом — это хорошая система или нет?
    — как считать комиссию на срочном рынке, если 212 раз за полтора года система переворачивалась из лонга в шорт или братно и всегда держала позицию в 1 контракт? Вроде как при такой низкой частоте сделок комиссия тут не особо играет роль, я правильно понимаю?

Заранее всем спасибо за ответы.


 
23 Комментария
  • Марта Тимофеевна
    09 июля 2012, 02:21
    Если очень грубо, то каждые 100 пунктов — 58-60 рублей.
    А если точно, на сайте биржи есть расчет.
  • Bobby Axelrod (ABN Capital)
    09 июля 2012, 02:27
    Пункты *0.65

    276к это хорошо.

    Комиссия 1000 руб

    Но надо всегда закладывать проскальзывание, от него сильно меняются резалты.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн