Romanio
Romanio личный блог
09 июля 2012, 02:11

Фьючерс RTS - простая прибыльная система - поддержка/сопротивление ... и всё!

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 
лонг/шорт при пробое сопротивления/поддержки


   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке


тестирование простой системы

   Т.о. система за полтора года совершила 212 сделок, с одним контрактом (примерно 2 сделки в неделю), и дала прибыль 276 000 пунктов, причем мне понравился вид графика прибыли — он очень стабильный и ровный.
 
   Поскольку у меня почти нет опыта работы на срочном рынке, всё на ММВБ играл в сбер и другие акци, и вот только сейчас добрался на фьючерса РТС, прошу у знатаков просвятить меня по нескольким вопросам:
    — как пункты пересчитать в рубли?
    — 276 000 пунктов прибыли за полтора года с игрой 1-м контрактом — это хорошая система или нет?
    — как считать комиссию на срочном рынке, если 212 раз за полтора года система переворачивалась из лонга в шорт или братно и всегда держала позицию в 1 контракт? Вроде как при такой низкой частоте сделок комиссия тут не особо играет роль, я правильно понимаю?

Заранее всем спасибо за ответы.


 
23 Комментария
  • Марта Тимофеевна
    09 июля 2012, 02:21
    Если очень грубо, то каждые 100 пунктов — 58-60 рублей.
    А если точно, на сайте биржи есть расчет.
    • Way
      09 июля 2012, 03:11
      Светлана Карпова, а если точно 1 п. = 0,02 $ ;-)
    • Way
      09 июля 2012, 04:00
      Romanio, как Вы описали работу своей торговой системы, это индикатор ценового канала с каким то периодом сейчас есть и в квике, дополнительные фильтры не использовали или просто оптимизировали период?
  • Bobby Axelrod (ABN Capital)
    09 июля 2012, 02:27
    Пункты *0.65

    276к это хорошо.

    Комиссия 1000 руб

    Но надо всегда закладывать проскальзывание, от него сильно меняются резалты.
    • strubka
      09 июля 2012, 02:32
      ABN Capital, а чё это у Вас такая дикая коммисия, вроде как 1рупь за сделку берет биржа и в зависимости от брокера ещё 20-50 копеёв!?
      • Bobby Axelrod (ABN Capital)
        09 июля 2012, 02:49
        strubka, да суть не в комиссии. ну пусть будет 300р.

        комис при таком колличестве сделок вообще можно не считать.

        гораздо важнее проскальзывание.
  • Spekyl
    09 июля 2012, 04:01
    Для полноты счастья надо указать, на каком таймфрейме совершаются сделки и во сколько времени? На гепе ведь ни купишь не продашь…
  • Way
    09 июля 2012, 04:57
    Romanio, если не читали, может пригодится www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf
  • Николай Лазарев
    09 июля 2012, 07:14
    Очень важно, что бы «система» не заглядывала в будущее. Т.е. что бы ваша линия поддержки/сопротивления не меняла показания в зависимости от текущего движения цены. Большинство систем на экстремумах больны этим заглядыванием.
    В этом смысле очень показателен пример индикатора «Зигзаг». Типичный супергуру на левой стороне графика)) Однако искать тренд с ним для торговли невозможно, он всегда будет его показывать, когда он уже закончился. А сделки при тесте будет выставлять в прошлом. Примеры таких систем есть в «весёлых картинках» forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=43632#Post43632
  • quant_trader
    09 июля 2012, 11:14
    Не знаю как Вы программировали но мне не нравится красная линия с момента открытия лонга. Она по какому принципу строится если угол не меняется?
  • ves2010
    09 июля 2012, 14:18
    1 проверь на стабильность
    2 не торгуй на открытии внутри гэпов т.к профит завышается в разы
    3 протесть на часовиках от 2006г особено интересно поведение мтс на крзисе
  • ukrtrader
    09 июля 2012, 22:11
    на практике в этих точках идет мясо и ручная торговля привела к хорошему минусу. Тренды очень сложно автоматизировать. Зигзаг рисует постфактум, но можно высчитывать угол наклона. Надо исключить утренний геп и вечерний клиринг. Попробуйте поторговать систему в экселе в реальных торгах. и смотрите как рынок ведет себя в этих точках. Удачной торговли!
  • Кучутов Валериан
    04 марта 2016, 17:53
    Надо было тестировать систему с фиксированным стоп уровнем, мне кажется. Стопы в 60% сноятся

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн