На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как — покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы
Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке
Т.о. система за полтора года совершила 212 сделок, с одним контрактом (примерно 2 сделки в неделю), и дала прибыль 276 000 пунктов, причем мне понравился вид графика прибыли — он очень стабильный и ровный.
Поскольку у меня почти нет опыта работы на срочном рынке, всё на ММВБ играл в сбер и другие акци, и вот только сейчас добрался на фьючерса РТС, прошу у знатаков просвятить меня по нескольким вопросам:
— как пункты пересчитать в рубли?
— 276 000 пунктов прибыли за полтора года с игрой 1-м контрактом — это хорошая система или нет?
— как считать комиссию на срочном рынке, если 212 раз за полтора года система переворачивалась из лонга в шорт или братно и всегда держала позицию в 1 контракт? Вроде как при такой низкой частоте сделок комиссия тут не особо играет роль, я правильно понимаю?
Заранее всем спасибо за ответы.
А если точно, на сайте биржи есть расчет.
276к это хорошо.
Комиссия 1000 руб
Но надо всегда закладывать проскальзывание, от него сильно меняются резалты.
комис при таком колличестве сделок вообще можно не считать.
гораздо важнее проскальзывание.
В этом смысле очень показателен пример индикатора «Зигзаг». Типичный супергуру на левой стороне графика)) Однако искать тренд с ним для торговли невозможно, он всегда будет его показывать, когда он уже закончился. А сделки при тесте будет выставлять в прошлом. Примеры таких систем есть в «весёлых картинках» forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=43632#Post43632
2 не торгуй на открытии внутри гэпов т.к профит завышается в разы
3 протесть на часовиках от 2006г особено интересно поведение мтс на крзисе