На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как — покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы
Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке
Т.о. система за полтора года совершила 212 сделок, с одним контрактом (примерно 2 сделки в неделю), и дала прибыль 276 000 пунктов, причем мне понравился вид графика прибыли — он очень стабильный и ровный.
Поскольку у меня почти нет опыта работы на срочном рынке, всё на ММВБ играл в сбер и другие акци, и вот только сейчас добрался на фьючерса РТС, прошу у знатаков просвятить меня по нескольким вопросам:
— как пункты пересчитать в рубли?
— 276 000 пунктов прибыли за полтора года с игрой 1-м контрактом — это хорошая система или нет?
— как считать комиссию на срочном рынке, если 212 раз за полтора года система переворачивалась из лонга в шорт или братно и всегда держала позицию в 1 контракт? Вроде как при такой низкой частоте сделок комиссия тут не особо играет роль, я правильно понимаю?
Заранее всем спасибо за ответы.
А если точно, на сайте биржи есть расчет.
276к это хорошо.
Комиссия 1000 руб
Но надо всегда закладывать проскальзывание, от него сильно меняются резалты.
Остался последний вопрос, вы написали — " если 1 контракт без плечей (100тр)" — т.е. минимальная сумма на счёте для покупки контракта — 100т.р.? ГО же около 9 т.р.… или я что-то не понял?