Практическая теория 4

Ну, погнали. Продаем 31 страйк 20 марта XLF опционов. Я буду выделять синим изменения, которые я сегодня 18,02 вносил. https://cloud.mail.ru/public/35ut/2yrBEbR6h

1 блок. Страйк 3100 и вола 0,152 по которой продал.

2 блок. Центр у меня получается 30.79 это второй блок. Так же я прикинул, сколько акций надо будит купить продать, если цена придет к нашим 3х дневным барьерам. Записал. Дней до экспари, я написал около 3 блока. Так будет удобнее вам менять дни в опционах.

4 блок. Продано 6 опционов (для вас 6, что бы ваши лимиты вложится), по средней цене 46.66. Ниже сразу пишу цену, по которой можно их закрыть прямо сейчас. Беру ее из доски опционов. Расчетную цену считает блок 1. От нее я тоже отнимаю цену покупки. Получаю финрез по опционам с рынка и теоретический.

 5 блок. Куплено 276 акций по цене 30,81. В конце расчет,  на сколько изменится портфель акций. 6 блок. Суммируем портфель акций и опционов и получаем фин рез, автоматически.

7 блок. Записываю дату. Текущую волу опциона. Центральную цену (цена где дельта 0), суммарную гамму и все остальное считается автоматически. Сегодня открываем новый день 19.02. Копируем новую строку. Старую, переписываем, то есть фиксируем значения. И уменьшаем дней до экспари.

Пока тут все. Пройдемся по правилам. Ближайшая точка выравнивание дельты 30,21 и 30,37. Там мы поставим лимитные ордера с условием. Но. Если в течении некоторого времени цена на закрытии подойдет очень близко и мы рискуем нарваться на гепп, то будем выравнивать раньше.

Пообщавшись с вами я решил, вести сетку динамически. Мы будем ее строить в зависимости от волатильностей опционов. Вам будет понятнее. Тем более на РТС опционы маржируемые и их теорцена должна совпадать. Потом, по итогам мы сделаем бектест и сравним результат, как если бы я остался с волой 15,2 до конца.  Для этого я сделаю еще один модуль, для расчета улыбки волатильности. Ну это когда несколько страйков займем.

Я введу лимиты и расчеты по деньгам. В данных примерах я буду торговать акциями. В общем то, я могу из заменить на фьючи. Но я хотел бы, что бы вы видели, с какими суммами вы играете. По ходу дела мы вместе рассчитаем ГО по собственной методике.

Короче, появятся изменения, буду выкладывать.

Если интересно…