СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “ если бумага закрывается  на максимуме дня, то не надо ее продавать сейчас, завтра она будет стоить еще дороже”.

Параметры тестирования

Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

1. Как мы будем определять конец дня.
2. Как мы будем определять, что бумага “близка к максимуму дня”.

В данной статье будем считать, что конец дня – это цена закрытия дня, а бумага “близка к максимуму дня”, если цена закрытия меньше максимальной цены менее чем на 10% от движения цены за день, т.е.:

максимум – закрытие  < (максимум – минимум) / 10

Например, если цена на акцию менялась в течение дня от 100 до 110, то мы будем считать, что бумага закрылась близко к максимуму дня, если цена закрытия выше 109.

Результаты тестирования

Торги акциями на Московской бирже стартовали 22.09.1997 года.

Итак, я собрал статистику по индексу МосБиржи и по 10 акциям, входящим в ММВБ-10 (MOEX10) за период с начала торгов по каждой бумаге и по 29 декабря 2018 года (т.е. если Лукойл торгуется на МосБирже с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 29.12.2018, а для Газпрома с 23.01.2006 по 29.12.2018). Статистика использовалась  дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня.

Ниже приведена таблица тестирования СЗ №1 для ММВБ-10 и индекса МосБиржи (таблица 1).

         Таблица. 1. Результаты тестирования СЗ №1.

Комментарии к полученным результатам

1. Результаты тестирования СЗ №1 превосходят все ожидания! Средняя вероятность роста бумаги, которая закрывается на максимуме дня, на следующий день составляет 88.78%! Самый худший результат показали акции Магнита, с вероятностью роста в 84.71%. Лучший результат у Норникеля: 91.9%.
2. Несмотря на великолепные результаты тестирования, не стоит забывать, что с 22.09.1997 года индекс МосБиржи вырос от 100 до 2369.17 (на 29.12.2018), т.е. более чем в 23 раза. Таким образом, внешний фон благоволил росту.
3. Обратите также внимание на то, что рост на следующий день означает просто, что  цена была выше цены закрытия предыдущего дня. В данном тесте не дается ответ на вопрос: а насколько выше? Например, цена могла вырасти всего на 0.01% или даже меньше.

Заключение

Те, кто хотя бы иногда заходит в мой блог, наверняка знают, что почти в каждой своей статье я продвигаю идею о том, что лучшие бумаги остаются лучшими. Не является исключением и эта статья. Все в нашей жизни раньше или позже заканчивается, но любая тенденция имеет склонность к продолжению.

Так что не спешите продавать бумагу, которая сильно растет и находится на максимуме цены вашего рабочего таймфрейма. Подождите немного и скорее всего, цена поднимется еще выше! Это нехитрое и очень полезное правило позволит вам улучшить результативность вашей торговли!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!