Когда именно происходит распад опционов?

Очень прошу ответить на один новичковый вопрос. Грек тетта, это величина распада опциона за сутки, при условии неизменности цены ба и других греков с волой? Если да, то когда конкретно происходит дисконт? Т.е. если тетта -0.24, то это -0.01 в час или -0.24 на открытии дня?

мобильный пост

Дмитрий Р

Самара

с 7 августа 2018

10 Комментариев

Активный Инвестор
21 ноября 2019, 13:45
на МБ стоит секундомер и ексель и каждую секунду списывает по чуть чуть
+4
- Дмитрий Р
  21 ноября 2019, 13:55
  Активный Инвестор, спасибо
  0
- Антон Денисков (Fry)
  22 ноября 2019, 02:21
  Активный Инвестор, ага при этом теоретическая цена опциона почти всегда отличается от рыночных сделок в нём (даже если не брать случаи сбоя теор.цены). То есть фактически тета (и не только она) отдаётся неравномерно и ни кто не может предсказать заранее когда именно наступит временной распад опциона с опережением, когда с отставанием. Никто не может сказать когда придёт агрессивный покупатель или агрессивный продавец, который заставит рынок сильно отклониться от теории — это рассчитать нельзя (только из общих личных наблюдений, которые можно со скрипом назвать статистическими).
  А вот когда он (агрессивный покупец или продавун) уже пришёл, это можно учитывать, на этом можно зарабатывать, а пока его нет — можно только гадать (или нет??? =/).
  +1
  - Активный Инвестор
    22 ноября 2019, 10:14
    Fry (Антон),
    Никто не может сказать когда придёт агрессивный покупатель или агрессивный продавец
    никто, кроме самого этого покупателя… А если учесть, что СУР работает по рискам, то надо добавить «Покупатель или продавец РИСКА», и это сильно упрощает задачу…
    То есть фактически тета (и не только она) отдаётся неравномерно
    Так про это никто и не говорит… Я же говорю, «списывает по чуть-чуть», но это не означает равномерно… Иначе нашлись бы умельцы доить тету… А у профучастников лишних денег не бывает…
    +1
bstone
21 ноября 2019, 13:51
Образно -0.01 в час. Возьмите формулу Блэка-Шоулза и меняйте там время на сколько вам надо при постоянной волатильности и цене БА, и все поймете.
+1
- Дмитрий Р
  21 ноября 2019, 13:55
  bstone, спасибо
  0
Дмитрий Новиков
21 ноября 2019, 14:46
Только обратите внимание, когда тетта списывается на стоящем активе, вола дописывается.
0
Борис Боос
21 ноября 2019, 15:36
учитывайте еще выходные и праздники, они минусуются чуть ли не в конце четверга — первой половине пятницы. да и вообще, сам минусовка распада очень условная, оно может скакать туда-сюда из-за той же волатильности
0
Savin
21 ноября 2019, 17:19
Не заморачивайтесь. Затраты на игру с опционами слишком высоки, чтобы лазить с лупой и высчитывать копейки. Вы же не устраиваетесь работать проституткой потому что там по средам угощают (но невсегда) дорогим коньяком так?
0
- Олег Ложкин
  21 ноября 2019, 17:28
  Допельгангер, по четвергам же...
  
  +2

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

ОПЕК+ сохраняет ограничения на добычу нефти

По сообщениям Bloomberg со ссылкой на трех неназванных делегатов, восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи, на встрече 4 января, вероятнее всего, сохранят паузу в...