09 августа 2019, 17:03

Мысли о новом конкурсе - нужно содействие

Добрый день, коллеги!

Все!
Прекращаем финансирование сексуального терроризма интеллектуальных расследований и переходим к изучению рынка.
По просьбе уважаемых ch5oh и Eugene Logunov открываю отдельный топик, свободный от говносрача обсуждения отдельных личностей.

У меня появилась идея первого конкурса.
Он будет заключаться в построении торговой системы (ТС), оптимальной по неким параметрам (не по доходности — чужие Граали не нужны).

ВОПРОС:
Как сравнивать их эквити? Дабы не тратить на это личное время и не нанимать дорогостоящего аудитора? Убедиться, что система не подглядывает в будущее?

ВАРИАНТЫ:
1. Выбрать некую единую платформу для разработки? (TSLab etc.) Будет ли это всем удобно?
2. Упаковать систему в вызов функции на VB и засовывать в стандартизованную таблицу Excel?
3. Упаковать систему в вызов функции на JS и засовывать в стандартизованную таблицу Google Sheets?
4. Что-то еще?

В-общем, нуждаюсь в вашей поддержке и помощи

С уважением

P.S. Класс ТС будет простой, логика упакуется в вызов функции с 2-мя значениями. Сама функция м.б. сложной, ессно

Общее развитие

Мальчик buybuy

Lisboa

441

25 709

с 11 августа 2018

43 Комментария

SellBuySell
09 августа 2019, 17:10
Прогнать тс через нейросеть с запретом на заглядывание в будущее, т.е. сделать временную выборку в разных условиях и стадиях рынка, падающий тренд, растущий, боковик.Без оптимизации.
0
- Мальчик buybuy
  09 августа 2019, 17:18
  SellBuySell, не, не так немного
  
  Дано — ценовой ряд
  Задача — разработать ТС, оптимальную по 1 параметру
  
  В чем вопрос — присылают конкурсанты тексты ТС и свою заявку на оптимальность параметра (с указанием полученного значения).
  Изучать их и компилировать разными способами нет никакого желания. Хочется взять текст, куда-то вставить и промоделировать результат работы. Чтобы убедиться в правильности расчета целевого параметра.
  
  С уважением
  0
зщшгнекуцй
09 августа 2019, 17:33
Первый вариант. Единая платформа для всех участников.
Как на любом состязании, и выдумывать особенно не надо.
Хочешь участвовать — соответствуй некоторым стандартам.
0
- VladMih
  09 августа 2019, 18:46
  Кирилл Сизов, возьмем легкую атлетику — кто в чем силен, тот на то и делает ставку. Кто основные усилия направляет на бег, кто на метание. Даже бег делится по дистанциям.
  Соответственно разные и экипировка, и снаряды.
  А копья и тем более велосипеды вообще у каждого свои, замороченные.
  Или там… шесты для прыжков… Вот вам и «на любом».
  
  Общие условия должны быть одинаковыми, остальное всё разное.
  Представьте себе, даже мозги! ))
  +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
09 августа 2019, 17:34
Выбрать некую единую платформу

Все работают на разных платформах (TSlab, Amibroker, Tradestation, Multicharts, Wealth-Lab, R-Studio, NinjaTrader, Metatrader, Metastock и др.). А значит, всем угодить одновременно не удастся.

Поэтому, каждый участник пишет текстовую логику стратегии, например,

Если:
-Цена закрытия пересекла МА(50) вверх
-Стохастик(5, 3) ниже 50
Открываем длинную позицию.
и т.д.
И выдает результат тестирования на своей платформе.

Если стратегия подает надежды, то все кодируют ее на своих платформах и подтверждают или опровергают результат.
+1
- Мальчик buybuy
  09 августа 2019, 17:38
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, уважаемый
  
  Т.е. Вы считаете, что в самом деле можно переложить бремя аудита на самих участников конкурса? Так сказать, на коллективный разум?
  
  Просто мне за мои же деньги вообще не хочется этим заниматься. Ну если только лично затестить стратегию победителя.
  
  С уважением
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    09 августа 2019, 17:41
    Мальчик Buybuy, тогда все еще проще. Участники должны присылать код стратегии на языке той платформы, которую используете Вы. Ваши деньги — Ваши правила )
    0
    - Мальчик buybuy
      09 августа 2019, 17:45
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, а какая лучше то?
      
      Лично мне удобнее формулу на VB или JS в ячейку специально подготовленной электронной таблицы вставить. И посчитается оперативно, и проблем с заглядыванием в будущее не будет.
      
      Но Eugene Logunov справедливо заметил, что это отпугнет большое количество потенциальных участников, которые пользуются тестерами конструкций «из кубиков» и не любят программировать.
      
      Поэтому и прошу совета.
      
      С уважением
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        09 августа 2019, 17:50
        Мальчик Buybuy,
        
        а какая лучше то?
        
        В том то и дело что лучше та, на которой работает конкретный человек. Я, например, понятия не имею о VB, JS и даже TSlab не использую. Только Tradestation, Amibroker и Wealth-Lab. Кто-то только на Metatradere или Multicharts.
        +1
      - quant_trader
        09 августа 2019, 18:10
        Мальчик Buybuy, «что это отпугнет большое количество потенциальных участников, которые пользуются тестерами конструкций «из кубиков»»
        
        Так это позитивно, меньше мусора перебирать.
        0
        Мальчик buybuy
        09 августа 2019, 18:15
        quant_trader, не факт
        
        Эксперимент на самом деле очень интересный, для меня уж точно.
        Более того — скорее всего, я в нем и оказался бы победителем, если бы участвовал.
        
        Мне интересно, можно ли получить результаты такого сорта без знания внутренней логики процесса, чисто за счет оптимизаторов?
        Поэтому широкое участие все же желательно.
        
        С уважением
        0
        quant_trader
        09 августа 2019, 18:26
        Мальчик Buybuy,
        
        «Мне интересно, можно ли получить результаты такого сорта без знания внутренней логики процесса, чисто за счет оптимизаторов?
        Поэтому широкое участие все же желательно.»
        
        Курвфит кубиков самое то. Тогда ТСЛаб.
        0
        Мальчик buybuy
        09 августа 2019, 18:32
        quant_trader, так, это теплее
        
        Промежуточный вариант:
        1. Каждый кодит на чем хочет и публикует результат (число)
        2. Раз в неделю проводится промежуточное сравнение чисел
        3. Задача промежуточного победителя (тройки победителей) — загнать стратегию в TSLab и доказать корректность результатов (возможна разработка на C#)
        4. (вариант) общественное или платное жюри раз в неделю проводит аудит победителя / тройки победителей на удобной им платформе
        5. балаболы (с ошибочным результатам) до следующего тура не допускаются
        
        Будет работать?
        
        С уважением
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        09 августа 2019, 18:43
        Мальчик Buybuy, сомневаюсь
        Лучше, на мой взгляд провести пробный бесплатный тест конкурса — даете задачу и смотрим как ее выполнят потенциальные участники энтузиасты, на каких платформах, языках программирования, в каком виде подадутся результаты и т.п. Исходя их этого ситуация немного прояснится и возможно, появятся новые идеи. То есть, методом тыка)
        0
        Мальчик buybuy
        09 августа 2019, 18:46
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, о!
        
        Это тоже конструктив
        В одном Вы точно правы — если задача изначально не вызовет особого интереса, то не стоит детально прорабатывать вопрос софта
        
        С уважением
        +1
        quant_trader
        09 августа 2019, 18:55
        Мальчик Buybuy, имел в виду ТСЛаб как единую платформу (пишут контейнеры, шлют Вам, публикуют числа, потом верификация по контейнеру).
        
        Но может и так сработать. С интересом буду смотреть.
        0
        Мальчик buybuy
        09 августа 2019, 19:07
        quant_trader, не
        
        Верификация только по тексту
        Даже я с моим малым опытом могу в TSLab много чего намутить для получения положительного сноса в эквити
        
        С уваженеим
        0
        quant_trader
        09 августа 2019, 19:29
        Мальчик Buybuy, точно, текст лучше, согласен.
        0
- quant_trader
  09 августа 2019, 17:57
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, текстовая логика это будет цирк.
  +2
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    09 августа 2019, 18:00
    quant_trader, главное чтобы все поняли)
    0
Mike Dewar
09 августа 2019, 19:10
Вы вступились за женщину — благородно, помню Ваш тот первый пост. А Вас не смущает тот факт, что гонорар достался человеку, который эту женщину топил в первых рядах?))

С уважением
0
- Мальчик buybuy
  09 августа 2019, 19:16
  Mike Dewar, Вы слишком хорошего обо мне мнения
  
  Я не вступался за женщину, я хотел немного отучить товарищей от лютого пиздежа в анонимном интернете
  Поэтому и вынес определение победителя на голосование
  
  Оно было показательным как для Виктора Тарасова, так и для самого сообщества Смарт-Лаб
  В итоге имеем то — за что боролись )))
  
  С уважением
  +1
  - Mike Dewar
    09 августа 2019, 19:36
    Мальчик Buybuy, тогда следуя Вашей логике объектом должен был быть другой человек)) а вы уверены, что субъект в своем исследовании не прибегал к еще более низменным инструментам, чем тривиальный пиздеж?)) тогда получается зашквар))
    0
    - Мальчик buybuy
      09 августа 2019, 19:37
      Mike Dewar, понятия не имею
      
      Победителя выбрало community
      Я отдал свой голос zloygenyy
      
      С уважением
      +1
      - Mike Dewar
        09 августа 2019, 19:43
        Мальчик Buybuy,
        0
А. Г.
09 августа 2019, 19:16
Господа, Вы о чем? Я за 20+ лет нашел три «рабочих» идеи, на основе которых построил 5 систем. А тут «на заказ» строить системы за короткий срок. Это что ж такое будет то?
0
- Мальчик buybuy
  09 августа 2019, 19:23
  А. Г., очень просто
  
  Вы еще условий не видели
  Я же не прошу «прибыльную систему» )))
  
  С уважением
  0
  - А. Г.
    09 августа 2019, 19:34
    Мальчик Buybuy, а какая разница, если все равно речь о статпрогнозе будущего приращения цены? Ну будем искать влияние прошлого не на среднее, а другой показатель условного распределения. «Хрен редьки не слаще».
    0
    - Мальчик buybuy
      09 августа 2019, 19:36
      А. Г., уважаемый
      
      Ну Вы с условиями то ознакомьтесь плз — они опубликованы уже )))
      
      С уважением
      0
      - А. Г.
        09 августа 2019, 19:41
        Мальчик Buybuy, я вижу только условия по программированию в этом топике.
        0
        Мальчик buybuy
        09 августа 2019, 19:42
        А. Г., не там смотрите )))
        
        smart-lab.ru/blog/555201.php
        
        С уважением
        0
- Мальчик buybuy
  09 августа 2019, 19:26
  А. Г., если вкратце — творческий curve fitting )))
  
  С уважением
  0
wrmngr
09 августа 2019, 20:19
Платформа должна быть единой, иначе непозволительно много времени будет уходить на конвертации и проверки кода. Для рисерча из современных
+1
wrmngr
09 августа 2019, 20:21
… продолжение предыдущего коммента...
… из современных с низким порогом входа это питон или R
+1
Мальчик buybuy
09 августа 2019, 20:23
Коллеги!

Здесь тема затухла вроде — сегодня вряд ли что-то новое родим
Приглашаю всех в новый топик

С уважением
0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

16:36

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

15:04

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...