иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

Решил продать опционы по нефти 55 и 69 страйки, пока 1 контракт. Также вчера одним контрактом в опционах Ri и Si была 1 сделка.

По фьючерсу в нефти было несколько сделок, какие-то в плюс, а какие-то в минус.

Пока не было времени подумать, поэтому все сделки совершал случайным образом в случайное время и выходил тоже случайно.

иГРЫрАЗУМа-2019 иГРЫрАЗУМа 2019

meat

Санкт-Петербург

2 241

с 2 мая 2018

20 Комментариев

KarL$oH
03 июля 2019, 21:37
Я тоже люблю стратегию рандомайз!)
0
- meat
  03 июля 2019, 23:23
  KLoYH, и как успехи были? :)
  0
  - KarL$oH
    03 июля 2019, 23:30
    meat, 50 на 50 минус спрэд
    0
    - meat
      03 июля 2019, 23:33
      KLoYH, как думаешь цена случайная величина или есть закономерности?
      0
      - KarL$oH
        03 июля 2019, 23:50
        meat, случайная величина с закономерностями)
        0
        meat
        03 июля 2019, 23:55
        KLoYH, мне бы что-то одно, если случайная — можно алгоритм построить на вероятностях и статистике :)
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 00:08
        meat, так все же просто, это случайный процесс, который себя ведёт иногда как нормальный в плане распределения, а иногда имеет очень сильно тяжёлые хвосты. Если научиться отделять одно от другого — будешь пить из чаши Грааля до конца своих дней)
        0
        meat
        04 июля 2019, 00:29
        KLoYH, может под ценообразованием понимается марковский процесс?
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 00:41
        meat, в марковском процессе будущее зависит лишь от настоящего, а у нас тут присутствует «память», значит это не марковский процесс и не просто случайное блуждание.
        0
        meat
        04 июля 2019, 09:35
        KLoYH, почему ты решил что будущая цена зависит от прошлого?
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 09:43
        meat, откуда берутся фигуры тех.анализа типа двойная вершина, ГИП? Многие видят ГИП и лишь их торгуют, значит, у рынка есть память.
        
        Если ты задашь такой же вопрос Герчику, то тот скажет, что лишь уровни работают, но уровни тоже имеют память))
        0
        meat
        04 июля 2019, 09:44
        KLoYH, если взять обычную монетку и подбрасывать ее более 1000 раз, потом построить график и там можно будет найти все фигуры технического анализа, но пример с монеткой это марковский процесс :)
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 10:17
        meat, с монеткой согласен, это марковский процесс, а рынок — нет. Кто торгует рынок? Люди: ты, я, вася, петя… Все мы имеем память ;)
        0
        meat
        04 июля 2019, 10:22
        KLoYH, а ты определишь какой график реальный и какой получен от монетки? :)
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 10:28
        meat, когда боковики без четкого движения, то нет. А когда посмотришь на график битка, Сбера, который брал отметку 280 или сейчас Газпром, то поймешь, что это движение монетка не могла бы сгенерировать.
        
        Или еще посмотри график АФК Система сейчас ;)
        0
        meat
        04 июля 2019, 10:36
        KLoYH, можно делать не фиксированное приращение у монетки, а тоже случайное, т.е. направление и размер движения выбирать случайным образом :)
        
        ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 10:45
        meat,
        ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
        
        нет, иначе торговые системы не работали бы, а они работают ;)
        0
        meat
        04 июля 2019, 10:54
        KLoYH, то есть если я возьму и посчитаю сейчас количество черных и белых свечей и их соотношение, то там не будет близко к 50%? :)
        0
        KarL$oH
        04 июля 2019, 11:01
        meat, там будет, но мы то говорим о конкретно взятом моменте, в котором сейчас находимся.
        
        давай на примере Газпрома разберем — сейчас цена фьюча 24340, можешь оценить вероятности, что выше -прийти на 24540 или на 24140?
        0
        meat
        04 июля 2019, 11:12
        KLoYH, это так не работает, если мы говорим про случайный процесс, то нужно оценить вероятность, что цена пойдет вверх или вниз или останется на месте, а не к какой цене пойдет
        0