Распределение Газпрома

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 

Краткая справка из учебника статистики, для тех кто подзабыл, что это такое стандартное отклонение (G): «Мера разброса вокруг среднего, выраженная в тех же единицах измерения, что и наблюдения. Равна корню квадратному из дисперсии. При нормальном распределении 68% наблюдений укладываются в одно стандартное отклонение от среднего, и 95% — в два стандартных отклонения (2G). среднее квадратическое отклонение (Standard deviation) находится путем извлечения корня из дисперсии. формула дисперсии (для особо любопытных)»

По идее, в ВВ по умолчанию все как полагается, однако, правило выводилось из анализа социологических выборок, не финансовых рынков!
Отсюда вытекает задача: Выяснить, какое стандартное отклонение в ценах закрытия каждого эмитента. 
1. Загружаем котировки (на дневках) за период с 01.01.2009 по 24.04.2012 (о выбранном периоде не будем спорить, не об этом топик)
2. С помощью SPSS находим искомое значение

 
 Как видно, исходя из таблицы, значениестандартного отклонения значительно отличается от  стандартных настроек — 24,78

3. График Распределения

  Синяя линия — это среднее значение цены. 173,76. Не могу понять, почему график распределения смещен правее среднего? 
в квике задал такое значение — вообще фигня какая то вышла:( кто подскажет… в чем может быть проблема?
 UPD:
Диапазон цен в выбранном периоде от 99 до 246,1, т.е. отношение разницы разница  между этими значениями и количеством интервалов (по теории их должно быть шесть, почему, хз… сам еще не допер) 24,5 (для простоы иллюстрации округлим до 25) — это и есть СКО.

Теперь, построим график распределения цен 
На Графике, перевернутой красной параболой отображено НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ!, но мы видим, что за выбранный период подавляющее большинство частот разместилось не в пределах ±2G  а ±G!


Что же это означает?! Плотность вероятности ниже! -если общая сумма частот в большей своей массе укладывается в меньший диапазон -это означает что изменчивость на ФР на порядок выше, нежели в социологических исследованиях… т.е. за данный период, можно было настраивать BB с меньшим стандартным отклонением, хватило бы и одной сигмы 


Надеюсь, сей пост заставит хоть на короткое время задуматься об обоснованности используемых настроек ваших индикаторов