Александр
Александр личный блог
26 января 2019, 20:27

Собираю ваши советы, и начинаем долгий путь в светлое будущее!

Всем привет!

Недавно вспомнил про Смартлаб после перерыва в несколько лет, стал опять просматривать ваши торговые сигналы, мысли по рынку и решил потихоньку вновь приторговывать вместе с вами.
Имея некоторый опыт торговли с разными плечами, понял про себя, что основной моей проблемой, как, впрочем и два года назад, является то, что даже при совершении прибыльной сделки, после ее закрытия, «море по колено» и руки тянутся зайти в новую (и часто это бывает переворот, хотя рынок тренда еще не сменил), и, как результат, я теряю деньги. Хорошо если выхожу в ноль по итогам дня, но бывают и просадки. Лоси склонен пересиживать, что тоже не полезно для P&L. Одним словом, совершенно отсутствует дисциплина, при том, что некое ощущение рынка, казалось бы, присутствует.

В связи с вышеизложенным пришел к простому умозаключению следующего рода: мне нужна дисциплина и четкие правила, а для жесткого их соблюдения, мне нужны зрители и комментаторы. То есть, вы!

Поэтому начну с того, что изложу свой план по достижения золотых гор, а вы внесете свои правки и пожелания, возможно, поделитесь своим опытом по соблюдению дисциплины и выставлению стопов. После чего, если этот план вообще будет жизнеспособным, мы попытаемся вместе ему следовать. Ради достижения таких целей, я бы даже был готов вести какое-то подобие публичной отчетности.

Итак, о главном.
Есть начальный капитал, на который я бы хотел торговать фьючерс SI (как самый ликвидный и, одновременно с тем, наиболее понятный инструмент). Есть задача разогнать этот капитал в десятки-сотни раз за несколько лет.
Как я рассуждаю:
Мне нужно ловить ежедневно маленькое движение в доллар-рубле (буквально несколько копеек) на всю сумму вложенных средств с максимальным плечом, но делать это стабильно и на протяжении большого периода времени. Допустим, я хочу делать по 1% от вложенных средств в день (с таким плечом, как на SI это не кажется заоблачным, хотя с такой доходностью можно за неделю заработать больше, чем предлагает большинство наших банков по депозитам за год :)

ГО ±4500₽
1% от вложенных средств (ГО) = 45₽ —  такую сумму мы должны делать за 1 день (от клиринга до клиринга) на 1 контракте. Это значит, что мы просто должны прокатиться 4,5 копейки в доллар/рубле в нужную сторону.

Далее все просто: К концу года, из расчета, что осталось 200 торговых дней, имеем: X = (1 + 1%)^200  = ~ 7.3, то есть мы увеличим наши средства в семь с лишним раз к Новому Году 2020.
Внимательный читатель должен заметить, что эта арифметика работала бы только в том случае, если бы мы могли покупать бесконечно малые доли фьючерсных контрактов, т.к. заработав на вложенных 4500₽ за один день всего лишь 45₽ мы будем иметь 4545₽, на которые, по-прежнему, можем позволить себе лишь 1 контракт SI, а не 1.01 контракта. А вся суть этой истории как раз в том, чтобы воспользоваться свойством степенной функции на большом отрезке времени. Чтобы снять это ограничение мы будем предполагать, что мы имеем достаточно средств на счету, чтобы занести ГО на 100 контрактов сразу, то есть порядка 450к руб. Таким образом, заработав на вложенные 450к руб всего лишь 1%, после клиринга мы получим на свой счет 4500₽, что позволит нам в следующий раз купить уже 101 контракт. В таких предположениях наша стратегия работает.

Итак, идея предельно простая: торгуем на всё с максимальным плечом во фьючах на доллар/рубль и пытаемся собрать всего лишь 5-7 копеек в день.

Какие я вижу проблемы перед собой: 
1) Трудно ограничиться одной сделкой в день, особенно, если первая была удачная. Начинает казаться, что ты понял рынок и сейчас соберешь еще 5 копеек, а это по плану позволит уложиться не в 200 дней, а в 100 (если каждый день собирать не 5, а 10 копеек). Включается азарт, ну и так далее...
2) Как ставить стопы? Глупо их размещать за 10 копеек от точки входа, т.к. в доллар/рубле это не расстояние… Ставить их ближе еще глупее — их будет отщелкивать моментально. Тут скорее расчёт на то, что в течение дня цена в принципе сходит в твою сторону на 5 копеек, а не то, что она пойдет туда сразу же.
3) При благоприятном стечении обстоятельств, через полтора — два года размер сделки будет составлять под 2000 контрактов, что будет исполняться в стакане не так легко, как начальные 100, то есть мы будем оказывать небольшое, но некоторое влияние на рынок. И разного рода роботы будут выставлять ордера перед нашими глыбами. Если предположить, что проскальзывание на сайз в пять миллионов долларов (5000 контрактов) примерно 1 копейка, то это 20% от размера движения, которое мы хотим собрать (5 копеек), а следовательно, придется зарабатывать не 5, а уже 7-8 копеек на больших объемах. Но это приятная проблема — хорошо если мы с ней вообще столкнёмся.

Пока ограничусь таким постом.

Буду признателен за критику по делу. Но только не надо объяснять, что это невозможно. Я это и сам знаю :) 
Мы тут для того и собрались, чтобы делать невозможное.

Всем добра и удачи!
20 Комментариев
  • sloNIK.
    26 января 2019, 20:31
    лучше не начинай-это лучший вариант
  • fot1985
    26 января 2019, 20:37
    Итак, идея предельно простая: торгуем на всё с максимальным плечом
      Это худшее, что можно придумать. Добро пожаловать в АД.
      • fot1985
        26 января 2019, 20:56
        Александр, Сам подход неверный.
          • fot1985
            26 января 2019, 21:18
            Александр, О-хо-хо. Вы тут уже тысячапятисотый  с такими вопросами.
            Сами прикиньте кому из опытных охота об этом говорить? Всё уже пережёвано тысячу раз.

            Попробуйте вот тут почитать, тут реально много полезного собрано:
            smart-lab.ru/tradingreads/
          • Сергей Коновалов
            27 января 2019, 11:19
            Александр, диверсификация раз, понять почему инструмент идет в ту или иную сторону два, снизить риск до приемлемого три, когда выполнишь эти три копи депо в пару мио и зарабатывай на здоровье)
            Но, если ты упертый и хочешь из ничего сделать много, пиши в личку, объясню как это сделать, естественно за деньги, но предупреждаю что пялить в моник будешь весь день), при этом сможешь брать свои пресловутые 10 копеек. Если не будешь тупить и досканально разберешься в методике.
  • Владимир Спицын
    26 января 2019, 21:16
    Нельзя в принципе делать 1% в день каждый день — физически невозможно, потому что, если день начался с просадки в тот же 1%, то чтобы сделать 1% надо уже делать 2%, а это противоречит Вашим оптимистическим надеждам про легкость заработка — там уже вовсе не обязательно один процентик, дяденька-прожектёр)))
      • Владимир Спицын
        26 января 2019, 21:27
        Александр, заходишь и обязательно получаешь плюс?))) — Вы недостаточно включили голову))Поставьте тогда уж сразу лимон — нах… бать мозги с копейками, если все Ваши сделки всегда в плюс?)))
    • Сергей Коновалов
      27 января 2019, 11:19
      Владимир Спицын, можно ещё как)
      • Владимир Спицын
        27 января 2019, 12:38
        Сергей Коновалов, теоретик?)))
        • Сергей Коновалов
          27 января 2019, 12:43
          Владимир Спицын, кто? Шучу, я знаю о чем говорю, просто вы, не знаете то, что знаю я. Можно процентов 80 в плюс, поэтому рискменеджмент обязателен. Ну и при грамотном управлении позицией можно любую сделку из минуса вытащить.
          • Владимир Спицын
            27 января 2019, 13:01
            Сергей Коновалов, я к тому, что задачка делать 1% в день была бы элементарной, если бы сводилась именно к необходимости делать только 1% процент, а в реале 1% в день это может быть и несколько процентов только на отбивку предыдущей просадки и уже только потом 1% сверху, а это уже совсем другая задачка)))А про любую сделку вытаскиваемую из минуса эт маненько анекдот — закройте её, фиксаните убыток и его — убыток уже потом вытаскивайте — нах продолжать дерьмо хлебать — дно всё нарастающего убытка, может оказаться и подальше, чем предполагаете)))
  • Geist
    26 января 2019, 21:56
    План Б есть? Этот обсуждать не интересно, его невозможно реализовать.
  • Technotrade
    26 января 2019, 22:26
    20 раз заработаешь по 7 копеек, а потом на свече резкой против тебя, потеряешь сразу рубль-полтора и пиши пропало.
  • Kapeks
    27 января 2019, 01:39
    святая простота. неужели и я когда то был таким?..

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн