«Баблоруб» плавать не умеет. Это точно. У него другие задачи. Цель настоящей публикации чисто информативная. Нет задачи убедить сомневающихся, негативно настроенных, это априори невозможно. На вопросы отвечу, доказывать никому ничего не буду. Цель — дать информацию позитивно настроенным, тем кто ищет в любом продукте достоинства, а не недостатки. С негативно настроенными клиентами я не работаю. Сотрудничество с ними, как правило, не приносит удовольствия ни одной стороне, независимо от продукта и от результата.
Ниже приведены короткие тесты робота «Баблоруб» по портфелю из 22 инструментов — 20 валютных пар, золото и серебро. Со спредом не заморачивался. В большинстве пар меньше реального, где-то больше.
Все настройки робота «Баблоруб» типовые, по умолчанию. Продолжительность теста — 3 недели. Больше не стал, жалко времени. Мне и так все ясно. Сомневающихся не убедит никакой тест. Суть алгоритма — работа по направлению трендов SWT-метода в сочетании с использованием поглощающих границ для марковского процесса. Что это такое можно найти в интернете.
Никакие корректировки режима для отдельных инструментов, в том числе корректировка по долгосрочному тренду, не проводились. Если условий входа нет — робот в простое. Если убыток, то убыток. Иногда возникающая «кочерга» в конце графика является результатом закрытия позиций не по условиям теста, а по завершению периода тестирования. Почему столько инструментов? На любом рынке для робота бывают моменты слива, бывают моменты подъема. Портфельная торговля позволяет хеджировать риски. В алгоритм робота заложена промежуточная фиксация профита (случайное блуждание с поглощающими границами), что соответствует поглощающей границе для марковского процесса. При этом кроются все позиции по всем инструментам, и прибыльные и убыточные. Далее работа по прибыльным инструментам возобновляется, а условий входа по убыточным, как правило, не возникает, если и возникает, то объемы не наращиваются. Чем больше инструментов используется, тем выше эффект хеджирования. Тесты автономны без портфеля. потому что тестер не позволяет тестировать портфель. Поэтому эффект хеджирования в тестах не работает, а тупо получается прибыль либо убыток. Риск на сделку 1% от эквити счета. Стартовый размер позиции 0.01-0.02 лота с увеличением количества открытых позиций по ходу движения рынка и появлению новых сигналов на вход. Вот и все. Далее результаты. Думайте и считайте сами. Обсуждать не буду. Доказывать тоже не буду. Только ответы на вопросы. Да, и как водится, никаких гарантий, что будет получена прибыль, хотя шансы на это достаточно высоки.
Спасибо за внимание.
P.S. Предложение на эксклюзив в силе.
fafner, Так тут всегда встречный вопрос: А вы нам что?
Журналист ничего предложить не может, что ему предлагать то? Просто в ответе содержалось, что мы готовы на компромиссы при хорошем встречном...
Новатэк отскакивает Актив сильно скорректировался и дошёл до поддержки 761 — одного из исторических минимумов, от которого он уже вырос на 5%.Может быть рост до 900 — середины глобального нисходящего ...
💲Уникальная доходность на платформе до 57% и будущее бонусных программ 💰Мы наблюдаем высокий интерес пользователей и множество обращений, связанных с бонусными программами. Поэтому решили рассказать о...
Яндекс Финтех завершил размещение обеспеченных облигаций на Мосбирже на общую сумму 7,7 млрд рублей 12 декабря 2024 года Яндекс Финтех завершил размещение обеспеченных облигаций на Мосбирже на общую с...
Совет директоров: ФосАгро досрочно достигла ключевых целей Стратегии развития-2025
В 2019–2024 годах $PHOR инвестировала в развитие более 330 млрд рублей, значительно перевыполнив целевой показател...
Т-Банк начал аналитическое покрытие Группы Arenadata 📑 Всем привет! Аналитики Т-Банк выпустили отчет по Группе Arenadata с рекомендацией «Покупать». Полная версия обзора доступна по ссылке: www.tbank....