Портфель нескоррелированных стратегий: ещё один подход к формированию.

Во-первых, говорить о корреляции стратегий, наверно, не совсем верно. Корректней говорить о связках стратегия-инструмент, или даже стратегия-инструмент-таймфрейм.

Думаю, не нужно напоминать о важности формирования нескоррелированного портфеля. Какие возможны подходы, вижу два:

1. Как-то генерим стратегии, потом формируем из имеющихся портфель таким образом чтобы корреляция внутри портфеля была не высокой.

2. Изначально генерим стратегии, удовлетворяющие данному критерию.

В данном посте про пункт (2).

Тут опять-таки вижу два пути, один системный и второй — не очень:

1. Не очень системный — как в Матрице освободить свой разум и генерить стратегии максимально разнообразные, используя разные подходы, свойства рынка и т.д.

2. Системный.


В общем пост про (2.2.).

Идея в чём:

Используем несколько классификаций стратегий, оцениваем качество конкретной классификации, конкретного классификационного признака на предмет его эффективности с точки зрения способности стратегий из разных групп одной классификации быть слабо коррелирующими между собой. Отбираем классификационные признаки, отвечающие данному критерию, и далее адресно генерим стратегии из нужного сегмента конкретной классификации с той идеей чтобы в итоге сформировать портфель стратегий где по каждому подходящему классификационному признаку распределение стратегий по группам равномерное. Т.е. мы используем данную модель для адресного рисеча стратегий с заданными характеристиками — рисёчим то, что нужно, а не то что легко или то, что приятно.

Например, берем классификационные признаки (чисто для пример, в реалии нужно серьезней к классификационным признакам подойти, делая их максимально обобщенным, чтобы в т.ч. группы в пределах каждой классификации охватывали весь возможный спектр стратегий):

1. Способ фиксации профита — фиксированный/трейлинг.

2. Пробойный характер входа — пробойная/отбойная.

Дальше берем выборку стратегий из каждой группы, из каждой классификации — из имеющегося набора стратегий, либо путем доработки имеющихся стратегий, либо адресно дополнив перечень стратегий новыми стратегиями. Оцениваем на предмет корреляции стратегий из разных групп в пределах одной классификации — коррелируют ли с стратегии с фиксированной фиксацией профита со стратегиями с трейлингом, если нет — считаем классификационный признак подходящим. Отдельно смотрим аналогично по стратегиям пробойного/отбойного характера. Предположим оба классификационных признака удовлетворяют условиям. Берем оба признака и используем их. Поскольку классификации надо брать всеобъемлющие (каждая классификация покрывает весь возможный спектр стратегий), то каждая стратегия будет попадать в такое кол-во групп, какое кол-во классификаций используется. В этом случае при выборе идеи для рисёча и в процессе рисеча необходимо адресно генерировать стратегию в нужной точки многомерного пространства (где конкретное измерение — конкретный классификационный признак).

Пока это теория. Но это может работать. Конечно при реализации всплывет много нюансов, например, то что классификационные признаки могут вступать в сложное взаимодействие между собой и т.д., но думаю профит от даже простого (без учета такого взаимодействия) использования данной модели будет существенным.

Если уже сейчас видите подводные камни, или может даже пробовали что-то подобное и точно знаете подводные камни — пишите в комменты — будет интересно почитать.