K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 27 недель торгов.



Результат прошедшей недели:




Cписок участников, которые когда-то были с нами:

1. Борис Литвинов (снялся с соревнования);
2. Михаил Забураев (снялся с соревнования);
3. Mr Gold (снялся с соревнования);
4. Вот Так (снялся с соревнования);
5. BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
6. Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
9. qwerty (снялся с соревнования);
10. Юрий К. (5 недель отсутствовал);
11. Евгений Межов (снялся с соревнования);
12. TKC Partners (5 недель отсутствовал);
13. GoodBargains (5 недель отсутствовал);
14. Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
15. ALANES (бойкотировал систему подсчета по ROE)

Напоминаю, что нас первоначально было 28, 15 участников вылетело за первое полугодие, осталось 13, вот этих 12 друзей Оушена и самого Оушена мы будем тестировать до конца года. В роли Оушена выступает Сишный АнтиБаффет, это моя индивидуальность, лучшее, что есть у меня на данный момент из роботов. Поэтому болею за него, ну и за ОФЗ (ради прикола), будет интересно посмотреть на результат нашей таблицы в конце года.

Оушен на этой неделе заработал свои 2,71% в четверг на сишечке, давно уже не было профитных сделок из-за полнейшего тухляка на этом инструменте, а он зарабатывает лишь только на внутридневных трендах основной торговой сессии, поэтому чем их больше — тем лучше.

Вообще на этой неделе было лишь трое участников, кто показал положительный результат (не считая ОФЗ, у нее всегда положительный результат). Могу предположить, что Сергей 68 и Евгений Ворончихин также заработали свой процентик на движухе сишки в четверг, потому что остальные дни были такими же тухлыми, как обычно бывает в летний период.

Напомню также что такое К.G.Б для тех, кто впервые сейчас зашел в эту тему и не понимает, что здесь происходит.
K.G.Б — это проект, состоящий из трех отдельных участников (KiboR, Grad, Бендер) со своими раздельными реальными счетами, результат по которым собирается воедино, здесь действует принцип «китайской стены», отличный риск-менеджмент.

KiboR — краткосрочник, хеджер, макс.годовой риск потерь 7,5%
Grad — среднесрочник, покупает акции по ТА, макс.годовой риск потерь — просадка в течение года по купленным акциям
Бендер — долгосрочник, работает по принципу «купи и держи», подбирает бумаги по ФА, макс. годовой риск потери как у Града

За первое полугодие Grad заработал 5%, KiboR на хедже 5% потерял (была надежда на сильное падение в мае, падения не произошло). Хеджер отдыхает до сентября, делает ремонт, а Grad сидит до конца года в ОФЗ.

Наш великий комбинатор Бендер болтается возле нуля в течение первого полугодия, иногда включая небольшой бур, но пока существенных просадок по портфелю не было. По сути, сейчас результат K.G.Б — это результат переоценки портфеля Бендера, а доля, вложенная Градом в ОФЗ, она конечно же свою копеечку приносит, но на фоне переоценки портфеля Бендера это капля в море.

Такая разбивка на данный момент по долям:


Т.е. 66% нашего общего портфеля сейчас вложены в ОФЗ, а 34% в акции портфеля Бендера. До конца года эта структура скорее всего не поменяется, поэтому будем встречать кризис в таком вот составе основных игроков из портфеля Бендера:




Всем желаю попутного ветра в паруса!


Индекс:



Рупий:



Вола: