Текущие опционные позиции Ri, Br, Si

На данный момент торгую 3 разных стратегии на 3 разных инструментах.

1. Зигзаг на RI.

Июльская серия. Пока что в небольшом минусе из-за попыток угадать направление движения актива во время перебалансировок. Как видите — до сих пор пытаюсь угадать — гамма больше, чем нужно. Сейчас в моих интересах, чтобы цена никуда особо сильно не дергалась. Сегодня как раз такой день — америка не торгуется, цена почти стоит.

Когда до экспирации остается мало времени, то приходится «сужать» зигзаг на балансировках, т.к. в дальних страйках уже мало временной стоимости, а по ГО они еще дорогие.

После июльской экспирации даже не знаю, где лучше открыть следующий зигзаг. На августе или на квартальном сентябре. С одной стороны 2 зигзага подряд (сначала август, потом сентябрь) должны в теории дать больше прибыли, с другой стороны, на августе опять придется «жаться» к ЦС, а на сентябре можно построить зигзаг пошире. Посмотрю по обстановке.

2. Пропорциональный спред на Br.

Зигзаг в нефти сейчас нет смысла строить — улыбка волатильности в форме почти симметричной параболы. Поэтому пропорциональный спред. Проверил через аналитик — можно строить что на одних путах, что с путами, колами и фьючерсом — одно и то же. В следующем месяце если буду тоже спред строить, попробую на одних путах. Либо надо переходить уже на стренглы, кондоры, «кошек с ушками» и прочую нечисть, как мне советовали в комментариях к прошлому топику. Подумаю.

Целевая доходность нынешней конструкции — 5 пунктов. т.е. сейчас цена как раз в нужном диапазоне.

3. Продажа путов в Si
В июле

Тут уже большая часть позиций закрыта с прибылью. Последняя пара путов осталась. До экспирации буду тянуть.

И затравка на будущее в сентябре (недавно открыл, после того, как закрыл большую часть позиций в июльской Сишке).

Страйки выбираю исходя из того, какие ликвидные. Открываю немного позиций, чтобы была возможность по ГО несколько раз подряд роллироваться. Если цена уходит сильно вверх, то закрываю дальние путы и открываю более ближние путы в меньшем количестве (для уменьшения ГО).

Колы в си принципиально не хочу продавать, т.к. опасаюсь «нежданчиков» от рубля.