09 марта 2018, 20:35
Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда
Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
Пример использования спреда (роллирования позиции):
Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3. Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.
Результат торговли спредами:
| Позиция по первой ноге | Позиция по второй ноге | |
|---|---|---|
| Покупка спреда | Короткая позиция | Длинная позиция |
| Продажа спреда | Длинная позиция | Короткая позиция |
Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
Павел Родюков, сделаем👍
genubat, а ну я тебя понял! — Все кто в твоей вотчине — уже априори «вредители»- невзирая на помыслы и действия)!?
Иван, проверим. Спасибо 👍
bilet1952, оо ну значит предчувствие правильное👍
0:41
Похоже мои Ессентуки лучше!) говносистемка летит туда, где ей место, планы на отскок на 27 не проскочили
Hefe, на таких условиях могут разместить депозиты друг а друга, как говорится
Стецура Александр, я стесняюсь, но не сильно выше вашего…
Греф про льготную ипотеку заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России:
доступность жилья продолжит снижаться, тяжело от этого будет и девелоперам...
На 5м выпуске уже НКД отрубили.
Сергей, Ждём офиц решение мосбиржи и потом думаем продавать/переводить.
Igr, видимо, одномоментность выполнения. Если у меня большая позиция по фьючерсам и в момент перекладки произойдет сильное движение цены, то это может негативно сказаться на моих результатах.
до добра не доведут вас эти игрульки.......
жалко, что не дают статус, позволяющий писать сразу в опционную ветку. Зато могу сразу писать в ветки «Форекс» и «Криптовалюта». Что за «несправедливость» такая? )
А комиссия вроде в 2 раза ниже получается (одна операция вместо двух)
по поводу комиссий пытался разобраться в формулах и насколько я понял, комиссия не меньше.
Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу
клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок
продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный
спред».
во второй формуле FutPrice1+FutPrice2, значит комиссия должна быть обычной, как за сделки со фьючерсами.
про такое говорят — тема перспективная (есть куда расти).
Или вот например:
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx?code=RTS-12.17-3.18
В последние дни жизни фьючерса — относительно востребованный инструмент:
последний столбец — количество сделок. Третий справа — объем контрактов.