09 марта 2018, 20:35
Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда
Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
Пример использования спреда (роллирования позиции):
Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3. Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.
Результат торговли спредами:
| Позиция по первой ноге | Позиция по второй ноге | |
|---|---|---|
| Покупка спреда | Короткая позиция | Длинная позиция |
| Продажа спреда | Длинная позиция | Короткая позиция |
Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Денис Сёмочкин, окей, как скажешь )
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
botlib, где ты там тишину нашел? Переедь в Белгород, Курск, насладись этой тишиной воочию
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ??? Итак:
Исходная задача (клиентская)
---
есть 25 мио
это 2-3 комнаты в ЗАО/СЗАО (вторичка хорошая)
купи...
Igr, видимо, одномоментность выполнения. Если у меня большая позиция по фьючерсам и в момент перекладки произойдет сильное движение цены, то это может негативно сказаться на моих результатах.
до добра не доведут вас эти игрульки.......
жалко, что не дают статус, позволяющий писать сразу в опционную ветку. Зато могу сразу писать в ветки «Форекс» и «Криптовалюта». Что за «несправедливость» такая? )
А комиссия вроде в 2 раза ниже получается (одна операция вместо двух)
по поводу комиссий пытался разобраться в формулах и насколько я понял, комиссия не меньше.
Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу
клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок
продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный
спред».
во второй формуле FutPrice1+FutPrice2, значит комиссия должна быть обычной, как за сделки со фьючерсами.
про такое говорят — тема перспективная (есть куда расти).
Или вот например:
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx?code=RTS-12.17-3.18
В последние дни жизни фьючерса — относительно востребованный инструмент:
последний столбец — количество сделок. Третий справа — объем контрактов.