Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.
Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими.
Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?
UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.
PSH, долларовый согласен, но прибыль то в рублях. Может так случится, что прибыль зарабатывается когда доллар дёшев, а макс. просадка фиксируется когда доллар дорог. Соотношение прибыли к макс. просадке в пунктах получится одно, а в рублях это соотношение будет гораздо ниже. И для расчета размера позиции как мне кажется правильней считать все в рублях.
God, ок, согласен. Но счет депо в рублях. Или лучше не мешать все в кучу? Сейчас подумал, если делать оптимизацию в рублях, то получается мы торгуем MIX. Хорошо, наверно оптимизацию для фРТС лучше делать для цен в пунктах. Но расчет объема позиции, который завязан на рублевый капитал, на мой взгляд лучше производить после перевода пунктовых прибыли и просадок в рубли. Так мы сможем оценить максимальную просадку именно в рублях, что важно для рублевого депо. Так?
PSH, Сейчас подумал, если делать оптимизацию в рублях, то получается мы торгуем MIX. Хорошо, наверно оптимизацию для фРТС лучше делать для цен в пунктах. Но расчет объема позиции, который завязан на рублевый капитал, на мой взгляд лучше производить после перевода пунктовых прибыли и просадок в рубли. Так мы сможем оценить максимальную просадку именно в рублях, что важно для рублевого депо. Так?
У меня расчет объема позиции будет производится с учетом макс. просадки. Только вот какую просадку правильно взять, если счет депо рублевый. Брать макс. просадку в пунктах и переводить в рубли по индикативному курсу на дату макс. просадки?
Коллеги, если не подать поручение до 05.11 и бумаги останутся в портфеле, какие возможны сценарии в дальнейшем?
Бумаги будут лежать мертвым грузом непонятно сколько времени до теоретической разблоки...
Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошон Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившем импровизированной канцелярией:
— Что ни говори, а это ...
Max, а я отозвал согласие нормально, без вопросов. Вот только как это работает В РЕАЛЬНОСТИ. Может ничего и не произошло, также имеют доступ к моим акциям.
Don Reeves, слова министра на форуме — загрязнение инфополя.
Есть мнения от геологов, доклады на конференция/форумах, мнения от контор, занятых в отрасли — запасы не подтверждены.
Чего нет:
-...
R🐼G, что им мешало сделать нормальную монетизацию делать последние 4 года?
Они не доминировали на рынке? Тогда даже телеги не было такой развитой, а сейчас есть конкурент, который сжирает ВК кажд...
МТС Понять и простить!
Двадцатилетняя пила😅🤣
Как инвестору мне она неинтересна. Не вижу смысла сидеть годами в надежде на скорый рост.
Возможно как спекулянту есть смысл торгов...
На ум приходит использование валютной позиции в качестве ГО по фьючу
У меня расчет объема позиции будет производится с учетом макс. просадки. Только вот какую просадку правильно взять, если счет депо рублевый. Брать макс. просадку в пунктах и переводить в рубли по индикативному курсу на дату макс. просадки?