Про оптимизацию стратегий на фРТС

Добрый день, коллеги!

Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.

Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими.

Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?

UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.

алготрейдинг

tores

Да так. городишка один.

862

с 12 июня 2015

6 Комментариев

PSH
28 февраля 2018, 09:31
фРТС — долларовый индекс, его и учитывать надо в долларах
+1
- tores
  28 февраля 2018, 10:02
  PSH, долларовый согласен, но прибыль то в рублях. Может так случится, что прибыль зарабатывается когда доллар дёшев, а макс. просадка фиксируется когда доллар дорог. Соотношение прибыли к макс. просадке в пунктах получится одно, а в рублях это соотношение будет гораздо ниже. И для расчета размера позиции как мне кажется правильней считать все в рублях.
  -1
  - God
    28 февраля 2018, 10:07
    Max, прибыль в долларах. Из-за сифозности мосбиржи рубли используются в промежутке для расчетов.
    +1
    - tores
      28 февраля 2018, 11:08
      God, ок, согласен. Но счет депо в рублях. Или лучше не мешать все в кучу? Сейчас подумал, если делать оптимизацию в рублях, то получается мы торгуем MIX. Хорошо, наверно оптимизацию для фРТС лучше делать для цен в пунктах. Но расчет объема позиции, который завязан на рублевый капитал, на мой взгляд лучше производить после перевода пунктовых прибыли и просадок в рубли. Так мы сможем оценить максимальную просадку именно в рублях, что важно для рублевого депо. Так?
      
      0
  - PSH
    28 февраля 2018, 10:08
    Max, это не связанные друг с другом задачи, на мой взгляд.
    На ум приходит использование валютной позиции в качестве ГО по фьючу
    +1
    - tores
      28 февраля 2018, 11:11
      PSH, Сейчас подумал, если делать оптимизацию в рублях, то получается мы торгуем MIX. Хорошо, наверно оптимизацию для фРТС лучше делать для цен в пунктах. Но расчет объема позиции, который завязан на рублевый капитал, на мой взгляд лучше производить после перевода пунктовых прибыли и просадок в рубли. Так мы сможем оценить максимальную просадку именно в рублях, что важно для рублевого депо. Так?
      
      У меня расчет объема позиции будет производится с учетом макс. просадки. Только вот какую просадку правильно взять, если счет депо рублевый. Брать макс. просадку в пунктах и переводить в рубли по индикативному курсу на дату макс. просадки?
      0