Вопрос опционщикам: как хеджировать вегу?

Вопрос к сообществу. Из всяких кризисов известно, что вега может порвать продавца опциона не хуже чем дельта. Лично видел, как коллы на RI росли в цене при панических падениях RI. Кто как хеджирует вегу, нужно ли вообще это делать?

anatolyutkin

Нижний Новгород

389

4 197

с 28 ноября 2012

41 Комментарий

Активный Инвестор
04 октября 2017, 13:01
если покупки и продажи сбалансированы, то все греки будут суммарно близко к нулю… Другого способа все сбалансировать нет
+2
Тихая Гавань
04 октября 2017, 13:03
не продавайте опционы, и забудете проблемы с вегой
0
Frommas
04 октября 2017, 13:29
самый точный хэдж покупка/продажа ближних страйков этой же серии, менее точный отдаленными страйками этой же серии, самый весёлый календарный спрэд.
Ну и самое главное нужно учитывать возможность удержания позиции при неблагоприятном сценарии для портфеля.
+1
Алексей Козловский
04 октября 2017, 13:35
Проданная вега хэджируется купленной. С радостью послушаю, если кто-то расскажет про другой способ. Rtsvx не предлагать…
0

Читайте на SMART-LAB:

Всплеск ОФЗ – ловушка?

На не очень-то ожидаемое понижение ключевой ставки бурным двухдневным ростом отреагировали ОФЗ. Участники рынка этот рост быстро приняли как должный. Как я отличаю среднесрочный рост от...

Иволга Капитал

06:38

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи

😎 Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи Запускаем новый марафон: всю неделю будем учиться делать собственных роботов для торговли фьючерсами на акции. Вы научитесь:...

Т-Инвестиции

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...