God
God личный блог
21 августа 2017, 11:51

Важнали скорость роботов?

Многие почему-то уверены, что если они торгуют среднесрочно, то их роботам скорость ненужна и достаточно тормозных коннекторов с секундными летенси, типа им проскальзывания в 0.1% цены не важно. В далекие времена, когда у большинства не было нормального доступа и все торговали через медленные интерфейсы(а то и по телефону), действительно лишние несколько секунд не играли роли. Но в современном мире, когда на бирже куча игроков с очень быстрыми коннектами, это не так, у медленных сейчас нет никаких шансов.
Пусть они в среднем с одной сделки и берут по 1-5% цены, но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные. Поэтому средняя чистая прибыль в расчете на каждую сделку(включая убыточные сделки и комисы) будет всеравно измеряться десятыми долями процента. А если от средней прибыли в 0.3% откусить по 0.1% при открытии и закрытии позы, то останется всего 0.1%, тобишь прибыльность из-за медленного конекта сократиться в 3 раза. 
Кто-то наивно думает, что может иметь среднюю прибыль со сделки в несколько процентов(при активных спекуляциях, а не инвестициях по ФА)? Это наивное заблуждение, на рынке не вы одни такие, а еще тысячи разных фондов и частных спекулянтов ежедневно изучают рынок в поиске неэффективностей, и такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу.
Поэтому такие динозавры, как ручные трейдеры, торгующие по своим четким алгоритмам темболее не имеют никаких шансов. Исключение ручные трейдеры, у которых нет четкого алгоритма, а торговля субьективная на основе мнения и видения рынка трейдером.
35 Комментариев
  • Имеете в виду что пока у медленного трейдера ордер медленно идет до биржи, цена на актив поменяется? Так она ведь может поменяться как против медленного трейдера, так и в его пользу.
    Если конечно быстрые злоумышленники не знают подробности его торговой системы и не играют против него, что вряд ли, так как кому он нужен)
    • Сергей
      21 августа 2017, 12:10
      нет, чем медленнее робот тем лучше. имхо
      • Ибрагим
        27 августа 2017, 22:46
        God, чем больше таймфрейм — тем меньшую роль играет проскальзывание. Что такое в вашем понимании «среднесрочно» — торговля на 5 минутках? 0,3% — это прибыль от сделки у кого? У вас? 
        И второе. Устал повторять, но для вас повторю на ваш тезис. ...«И такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу» — означает только лишь то, что у вас нет робастной прибыльной системы, основанной на вечнозеленых закономерностях рынка. Со всеми вытекающими.
  • home30
    21 августа 2017, 12:08
    Скорость исполнения заявки зависит от биржи, а не только от коннекта. Как-то на форуме арки поднимали этот вопрос. Ну и если ваш робот долбит по стакану, то да, реал с историей никогда не совпадет. А вот если вход/выход по лимиткам (по заранее рассчитанным уровням), то совсем другое дело. 
    • home30, 
      вход/выход по лимиткам

      В этом случае другой риск, риск неисполнения ордеров в потенциально прибыльных сделках, в то время как все убыточные останутся. 
      • home30
        21 августа 2017, 12:29
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну тут от объема зависит. Если 10-20 лотов на Ri, то в 99% случаев заявку разбирают. Если больше, да, тут уже вопросы. Но что мешает в коде прописать «пути эвакуации» для таких случаев. Все равно это не сильно будет портить успеваемость.
  • Friend
    21 августа 2017, 12:18
    Неправильное утверждение про то что скорость не важна, речь шла о том что если покупать роботов, то покупать только тех которым лаг в 300-500-1000 мс не критичен, и он не перестанет зарабатывать имея такую задержку. В среднем у большинства лаг на постановку/снятие заявки  300-700 мс. И как раз разница в том что бы проскальзывание было в пределах тестового, даже с  учетом этой задержки + эффект от повышения емкости. Поэтому важным моментом является техника и точка открытия позиции.
    • Андрей К
      21 августа 2017, 12:33
      Frend, 
      Неправильное утверждение про то что скорость не важна, речь шла о том что если покупать роботов, то покупать только тех которым лаг в 300-500-1000 мс не критичен, и он не перестанет зарабатывать имея такую задержку

      в топике самая главная мысль
       но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные

      что когда придется стопиться, то если рынок в движухе, там может стоп заскользить на достаточно много пунктов. В такие моменты скорость очень важна.
      • Friend
        21 августа 2017, 12:44
        God, таких роботов много. вопрос в моменте входа, или мы догоняем или мы подставляем, вопрос больше в точке и методе открытия. От сюда и зависимость скорость/проскальзывание/очередь в стакане. А также в мгновенной ликвидности. 
  • Попов Роман
    21 августа 2017, 13:40
    Я считаю, что не стоит всех трейдеров под одну гребенку чесать. Тут уже было сказано, что если объем небольшой, то вполне спасут лимитки. Это первый случай. Второй вариант — крупные фонды и т.п., которые входят надолго и по фундаменталу. Или у них тоже задача вхерачить миллиард за 0.0001 сек супер-пупер быстрыми роботами? Они могут неделями формировать свои позиции! У них задача, к примеру, покупать некий актив в диапазоне цены условно 100-120 руб. Для этого не нужна скорость.
    • Пафос Респектыч
      21 августа 2017, 16:21
      Попов Роман, если даже объём большой, то лимитки отлично спасут точно так же, просто их понадобится больше.
  • MadQuant
    21 августа 2017, 14:35
    Не важна. Я в среднем на трейд 1-2% делаю. 0.1% отдавать на костах — это еще надо постараться в ликвидных акциях. В неликвиде — на сделку и делается больше. Итого, если 5% прибыли я в разнообразные косты и отдам — да фиг с ним, оставшегося мне все равно хватает.
      • MadQuant
        21 августа 2017, 14:52
        God, вы читать умеете?

        Я в среднем на трейд 1-2% делаю.

        На прибыльную я и делаю не 1-2, а 3-4% (а иногда и до 20-30% доходит), на убыточную — 2% В среднем, при доле прибыльных 60-70% — получается то что озвучил выше.
        Вообще мои позы не секрет — можно в профиле посмотреть. Как и прибыль по текущим трейдам.
          • MadQuant
            21 августа 2017, 15:10
            God, где я писал, что торгую руками?
              • MadQuant
                21 августа 2017, 15:15
                God, если ты не умеешь за сделку 2% выносить — то это просто ты ламер, и не надо свой узкий взгляд на рынок воспринимать как абсолют, и чего-то пытаться проповедовать людям, которые это умеют делать.
                  • MadQuant
                    21 августа 2017, 15:33
                    God, у меня сейчас годовая доходность > 30% годовых, только за июль +5% снял, за август — все видно в моем публичном портфеле (на текущий момент — +2.4%). Сам портфель я публиковал 1-го августа — так что это легко проверить (https://smart-lab.ru/blog/412664.php).
                    Так что ага, давай расскажи мне, как я сливаю бабло)))
                      • MadQuant
                        21 августа 2017, 15:43
                        God, да точно так же — в районе 20-25% годовых, при удержании каждой позиции примерно в течение месяца — как раз и получается примерно искомые 2% на трейд
                          • MadQuant
                            21 августа 2017, 15:53
                            God, точно, хватит. Ты запость сначала картинки за несколько лет — и потом учи людей, что там с какой маржой надо зарабатывать.
                              • MadQuant
                                21 августа 2017, 18:55
                                God, у меня не было сливного года, а на свои деньги — сливного квартала, и показать свои результаты мне не стыдно. Просто то, что я могу показать — начинается в этом году. За результатами ранее — обращайтесь к моим работодателям.
                                P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.
                                • Boris Litvinov
                                  22 августа 2017, 12:30
                                  MadQuant, у меня не было сливного года, а на свои деньги — сливного квартала, и показать свои результаты мне не стыдно. Просто то, что я могу показать — начинается в этом году. За результатами ранее — обращайтесь к моим работодателям.P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.

                                  ну ты и шутник :) 
                  • Boris Litvinov
                    22 августа 2017, 12:26
                    God, я действительно не умею такую большую маржу с каждой сделки делать, и честно об этом говорю. Зато я умею делать на порядок меньшую маржу, и стабильно и очень прилично зарабатывают на этом. А ты тоже не умеешь брать такцю маржу но, в отличии от меня, обманываешь (либо наивно заблуждаешься) что умеешь, и в итоге сливаешь бабло)))

                    именно… И тот кто пишет и тестирует скажет это истина!
  • ves2010
    21 августа 2017, 17:11

    проскальзывание всреднем = 0.01% на российском рынке… при сумме 100-200к
  • helk3rn
    21 августа 2017, 19:28
    Тэкс тэкс. Окей, речь если речь в посте идет о 0.3% за трейд — каких размеров гидроцефалия должна развиться, чтобы в таких стратах лупить по рынку?)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн