Многие почему-то уверены, что если они торгуют среднесрочно, то их роботам скорость ненужна и достаточно тормозных коннекторов с секундными летенси, типа им проскальзывания в 0.1% цены не важно. В далекие времена, когда у большинства не было нормального доступа и все торговали через медленные интерфейсы(а то и по телефону), действительно лишние несколько секунд не играли роли. Но в современном мире, когда на бирже куча игроков с очень быстрыми коннектами, это не так, у медленных сейчас нет никаких шансов.
Пусть они в среднем с одной сделки и берут по 1-5% цены, но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные. Поэтому средняя чистая прибыль в расчете на каждую сделку(включая убыточные сделки и комисы) будет всеравно измеряться десятыми долями процента. А если от средней прибыли в 0.3% откусить по 0.1% при открытии и закрытии позы, то останется всего 0.1%, тобишь прибыльность из-за медленного конекта сократиться в 3 раза.
Кто-то наивно думает, что может иметь среднюю прибыль со сделки в несколько процентов(при активных спекуляциях, а не инвестициях по ФА)? Это наивное заблуждение, на рынке не вы одни такие, а еще тысячи разных фондов и частных спекулянтов ежедневно изучают рынок в поиске неэффективностей, и такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу.
Поэтому такие динозавры, как ручные трейдеры, торгующие по своим четким алгоритмам темболее не имеют никаких шансов. Исключение ручные трейдеры, у которых нет четкого алгоритма, а торговля субьективная на основе мнения и видения рынка трейдером.
Имеете в виду что пока у медленного трейдера ордер медленно идет до биржи, цена на актив поменяется? Так она ведь может поменяться как против медленного трейдера, так и в его пользу.
Если конечно быстрые злоумышленники не знают подробности его торговой системы и не играют против него, что вряд ли, так как кому он нужен)
God, чем больше таймфрейм — тем меньшую роль играет проскальзывание. Что такое в вашем понимании «среднесрочно» — торговля на 5 минутках? 0,3% — это прибыль от сделки у кого? У вас?
И второе. Устал повторять, но для вас повторю на ваш тезис. ...«И такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу» — означает только лишь то, что у вас нет робастной прибыльной системы, основанной на вечнозеленых закономерностях рынка. Со всеми вытекающими.
Скорость исполнения заявки зависит от биржи, а не только от коннекта. Как-то на форуме арки поднимали этот вопрос. Ну и если ваш робот долбит по стакану, то да, реал с историей никогда не совпадет. А вот если вход/выход по лимиткам (по заранее рассчитанным уровням), то совсем другое дело.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну тут от объема зависит. Если 10-20 лотов на Ri, то в 99% случаев заявку разбирают. Если больше, да, тут уже вопросы. Но что мешает в коде прописать «пути эвакуации» для таких случаев. Все равно это не сильно будет портить успеваемость.
Неправильное утверждение про то что скорость не важна, речь шла о том что если покупать роботов, то покупать только тех которым лаг в 300-500-1000 мс не критичен, и он не перестанет зарабатывать имея такую задержку. В среднем у большинства лаг на постановку/снятие заявки 300-700 мс. И как раз разница в том что бы проскальзывание было в пределах тестового, даже с учетом этой задержки + эффект от повышения емкости. Поэтому важным моментом является техника и точка открытия позиции.
Неправильное утверждение про то что скорость не важна, речь шла о том что если покупать роботов, то покупать только тех которым лаг в 300-500-1000 мс не критичен, и он не перестанет зарабатывать имея такую задержку
в топике самая главная мысль
но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные
что когда придется стопиться, то если рынок в движухе, там может стоп заскользить на достаточно много пунктов. В такие моменты скорость очень важна.
God, таких роботов много. вопрос в моменте входа, или мы догоняем или мы подставляем, вопрос больше в точке и методе открытия. От сюда и зависимость скорость/проскальзывание/очередь в стакане. А также в мгновенной ликвидности.
Frend, таких роботов нет, а если думаешь иначе, то сильно заблуждаешься насчет того что твой робот зарабатывает в реале. На рынке очень большая конкуренция, и околонулевая вероятность, что ты самый гениальный трейдер в мире и единственный смог найти эту неэффективность. Иначе тебе потребуется скорость чтоб конкурировать с остальными кто торгует эту же неэффективность.
Я считаю, что не стоит всех трейдеров под одну гребенку чесать. Тут уже было сказано, что если объем небольшой, то вполне спасут лимитки. Это первый случай. Второй вариант — крупные фонды и т.п., которые входят надолго и по фундаменталу. Или у них тоже задача вхерачить миллиард за 0.0001 сек супер-пупер быстрыми роботами? Они могут неделями формировать свои позиции! У них задача, к примеру, покупать некий актив в диапазоне цены условно 100-120 руб. Для этого не нужна скорость.
Не важна. Я в среднем на трейд 1-2% делаю. 0.1% отдавать на костах — это еще надо постараться в ликвидных акциях. В неликвиде — на сделку и делается больше. Итого, если 5% прибыли я в разнообразные косты и отдам — да фиг с ним, оставшегося мне все равно хватает.
На прибыльную я и делаю не 1-2, а 3-4% (а иногда и до 20-30% доходит), на убыточную — 2% В среднем, при доле прибыльных 60-70% — получается то что озвучил выше.
Вообще мои позы не секрет — можно в профиле посмотреть. Как и прибыль по текущим трейдам.
God, если ты не умеешь за сделку 2% выносить — то это просто ты ламер, и не надо свой узкий взгляд на рынок воспринимать как абсолют, и чего-то пытаться проповедовать людям, которые это умеют делать.
MadQuant, я действительно не умею такую большую маржу с каждой сделки делать, и честно об этом говорю. Зато я умею делать на порядок меньшую маржу, и стабильно и очень прилично зарабатывают на этом. А ты тоже не умеешь брать такцю маржу но, в отличии от меня, обманываешь (либо наивно заблуждаешься) что умеешь, и в итоге сливаешь бабло)))
God, у меня сейчас годовая доходность > 30% годовых, только за июль +5% снял, за август — все видно в моем публичном портфеле (на текущий момент — +2.4%). Сам портфель я публиковал 1-го августа — так что это легко проверить (https://smart-lab.ru/blog/412664.php).
Так что ага, давай расскажи мне, как я сливаю бабло)))
MadQuant, на один месяц нет никакого смысла смотреть, это случайный результат и ни о чем не говорит. А вот как выглядит кривая доходности за несколько лет?))
God, да точно так же — в районе 20-25% годовых, при удержании каждой позиции примерно в течение месяца — как раз и получается примерно искомые 2% на трейд
MadQuant, хватит слов, просто запость у себя в блоге такой граффик, построенный в ЛК брокера за несколько лет, а не за один месяц ;) Вот и посмотрим насколько твои роботы там хорошо зарабатывают))
God, у меня не было сливного года, а на свои деньги — сливного квартала, и показать свои результаты мне не стыдно. Просто то, что я могу показать — начинается в этом году. За результатами ранее — обращайтесь к моим работодателям. P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.
MadQuant, у меня не было сливного года, а на свои деньги — сливного квартала, и показать свои результаты мне не стыдно. Просто то, что я могу показать — начинается в этом году. За результатами ранее — обращайтесь к моим работодателям.P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.
God, я действительно не умею такую большую маржу с каждой сделки делать, и честно об этом говорю. Зато я умею делать на порядок меньшую маржу, и стабильно и очень прилично зарабатывают на этом. А ты тоже не умеешь брать такцю маржу но, в отличии от меня, обманываешь (либо наивно заблуждаешься) что умеешь, и в итоге сливаешь бабло)))
именно… И тот кто пишет и тестирует скажет это истина!
игорь баженов, ЕРУНДА (.
БЫЛО уже подобное и не так давно.
Тогда то же цены полетели в небеса.Власти просто за фиксировали цены, что б их не повышали и все.
И цены так и стояли загнатые в пот...
Дмитрий, Все это конечно правильно, но ЦБ рассуждает ИНАЧЕ- на кладбище жизни НЕТ, там одни мертвяки лежат.
А мертвяки ничего не покупают, следовательно и инфляция там НОЛЬ процентов.
Следовате...
Эдуард Ганиев, Ну ж… многие не верили пол года назад. когда я писал что акции упадут и значительно.
Даже приводил уровни мной ожидаемые.
Однако НО нынешние реалии усугубили негативные тенденции...
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex
Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного «Яндекса», чтобы затем обменять их на ро...
Если конечно быстрые злоумышленники не знают подробности его торговой системы и не играют против него, что вряд ли, так как кому он нужен)
И второе. Устал повторять, но для вас повторю на ваш тезис. ...«И такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу» — означает только лишь то, что у вас нет робастной прибыльной системы, основанной на вечнозеленых закономерностях рынка. Со всеми вытекающими.
В этом случае другой риск, риск неисполнения ордеров в потенциально прибыльных сделках, в то время как все убыточные останутся.
в топике самая главная мысль
что когда придется стопиться, то если рынок в движухе, там может стоп заскользить на достаточно много пунктов. В такие моменты скорость очень важна.
На прибыльную я и делаю не 1-2, а 3-4% (а иногда и до 20-30% доходит), на убыточную — 2% В среднем, при доле прибыльных 60-70% — получается то что озвучил выше.
Вообще мои позы не секрет — можно в профиле посмотреть. Как и прибыль по текущим трейдам.
smart-lab.ru/blog/415937.php#comment7517649
Так что ага, давай расскажи мне, как я сливаю бабло)))
P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.
ну ты и шутник :)
именно… И тот кто пишет и тестирует скажет это истина!
проскальзывание всреднем = 0.01% на российском рынке… при сумме 100-200к