$even_17 (PhD)
$even_17 (PhD) личный блог
14 мая 2017, 13:08

Горизонт инвестирования

На бирже могут выиграть только те деньги, которые вы отнесли туда с четким знанием того, что они там могут пролежать сколь угодно долго, прежде чем вы изъявите желание ими воспользоваться. Нахождение вашего капитала на бирже, есть не что иное, как – горизонт инвестирования.

 

 Нам нужно четко понимать, что у крупных игроков не только денежных средств и акций больше, у них и горизонт инвестирования намного дольше, чем у обычного частного инвестора.

 

   Что же такое убыток, на временном интервале инвестирования и откуда он берется. Все убытки берутся – исключительно от сделок, которые уже зафиксированы и зафиксированы в минус. Если вы открыли сделку, то на вашем счету появляются акции и вы, невзирая на их текущую цену, можете держать их сколь угодно долго, пока не продадите с прибылью. Но, если вы вдруг ошиблись с входом в сделку и цена пошла против вашей позиции, то тут начинает работать против вас – горизонт инвестирования средств. О чем это говорит? О том, что вам нужно нести на биржу, только ваши личные средства, ни в коем случае не брать кредиты и не занимать у родственников. Потому, что если ваши родственники резко попросят деньги, то вам нужно закрывать позицию в убыток и возвращать долги.

  

  Рекомендуемый горизонт инвестирования денежных средств в акции от трех лет, это позволит вам минимизировать риски закрытия позиции в убыток в связи с окончанием срока инвестирования.

    Итак, из основ горизонта инвестирования мы видим, что основную роль в получении нами прибыли играет время размещения наших денежных средств на бирже. Влияет ли этот глобальный момент знаний, на отдельные сделки совершаемые трейдером?

    Естественно, да. Любая сделка после входа в позицию, это ни что иное, как ожидание изменения цены во времени. Чем больше времени мы ждем, тем больше сделок производят в инструменте (выбранной вами акции для торговли) другие участники торгов. Соответственно и результат изменения цены относительно вашей точки входа в позицию будет больше, чем больше времени пройдет с момента входа. И это аксиома. А чем больше временное отклонение от точки входа, тем больше либо прибыль, либо убыток.

   

    Вы можете возразить, что если во время не зафиксировать прибыль, то цена может вернуться обратно, и ваша прибыль также легко исчезнет с вашего счета, как и появилась там. Но, мы подразумеваем, что знаем, когда забирать прибыль на счета, мы сейчас ведем речь лишь о теории биржевых торгов и нам главное усвоить термины и понятия, а также выяснить, в чем же заключается суть биржевых торгов и на каких постулатах основан момент получения прибыли.    

    Поэтому, установим, что ведем речь о максимальном значении отклонения цены от точки входа в течение определенного интервала времени. Т.е. ведем речь об экстремуме отклонения цены от точки входа. Соответственно окончательную мысль выразим так: «С момента точки входа в рынок, максимальное значение экстремума отклонения цены от точки входа, находится в прямой зависимости от времени нахождения в позиции. Чем больший временной интервал охватывает наша сделка, тем значение экстремумов на указанном интервале  – выше».

  

    Для примера возьмём участок длиной в год.  

 

   Да, естественно, что максимальное значение может выпасть и в первый месяц, но, это не сможет идти вопреки нашему заявлению, так как на участке в год, этот экстремум будет не больше максимального, а лишь равен ему. Т.е. частный случай, нас не опровергает, поэтому идем в наших рассуждениях дальше.

  К чему все эти рассуждения? – зададитесь вы вопросом. Да лишь к тому, что если максимальное отклонение цены от точки входа находится в прямой зависимости от времени нахождения в позиции, то, чем меньше это время – тем меньше разброс цен. Это нас приводит к тому, что если мы возьмем локальный участок длинной в час и совершим там как можно больше сделок, то мы лишь заплатим много комиссии брокеру и бирже, а сами попадем под давление короткого отрезка времени, на котором сильное отклонение цены от точки входа – маловероятно. Есть, конечно, редкие исключения из правил, но они настолько редки, что их не стоит отдельно описывать в  общей теории системной торговли. Итак, нам нужно лишь сделать выбор, нужны ли нам интенсивные сделки на коротком участке течения времени, на котором выпадение экстремума отклонения цены от точки входа – маловероятно.

   Если, нам это не по душе, тогда мы начинаем просеивать через себя знания основ системной торговли на рынке акций. И понимаем, что интенсивная торговля на коротком промежутке времени, без возможного выпадения экстремумов, никак не может увеличивать нашу прибыль – даже в теории. А с учетом биржевых комиссий и сборов – просто вгонит нас в значительные минусы по результатам нашей торговли.

  Итак, постулаты. Максимальное значение экстремумов возможны лишь на максимальных временных интервалах нахождения в позиции.

  Соответственно, в построении системы торговли нам нужна та золотая временная середина, которая избавит нас от интенсивности сделок на коротком промежутке времени. Также избавит нас от просиживания в позиции, до момента, кода цена вернулась к нашей точке входа. А совокупность этих знаний, приведет нас к сделкам, в которых мы будем находиться в позиции ровно столько, сколько нам требуется времени, для выхода из позиции по экстремуму на выбранном нами участке времени.

  И решение этой задаче есть, и оно не очевидно для всех участников рынка, а очевидно для нас.

  В построение нашей системы мы будем использовать сразу ДЕВЯТЬ тайм-фреймов. Т.е. практически все тайм-фреймы от малых к глобальным, но выстроим на основе этого знания систему распознавания сигнала, которая будет выбирать для нас как сильные так и слабые развороты рынка методом «кодового замка», а именно методом совпадения сигналов на определенных временных фреймах (участках).

4 Комментария
  • Евгений Гуревич
    14 мая 2017, 13:54
    Также избавит нас от просиживания в позиции, до момента, кода цена вернулась к нашей точке входа

    К сожалению (или к счастью), машина времени на данный момент ещё не изобретена )))

    Поэтому, как ни хороша ТС, отсутствие неких врЕменных просадок она гарантировать не может (((

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн