Бэнкинг по-русски: ЮГРА, весенние "обострения"...

После долгих виляний и еженедельного роллирования процентной ставкой по вкладам наш «любимый банк» наконец набрался смелости и завесил поистине щедрое предложение:






вклад для физических лиц «УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ ВИП» на 3 года и с тремя периодами начисления % 11%,3%,0.8%.
ПСВ получается приемлемая, а весь фокус в том, что можно практически полностью его снять через год.

---
Разъясняю: такая конструкция депозита позволяет расчитывать банку Полную стоимость вклада  (ПСВ) согласно письму ЦБ - 

 

О расчете ПСВ с индивидуальной процентной ставкой для каждого периода в рамках одного вклада 

по средневзвешеной ставке и не платить повышенных отчисления в фонд ССВ, а вкладчику законно получить в течении года доход в 11% годовых, через год снять, без расторжения договора почти всю сумму, оставим 1.5 тыс руб под минимальный % для проформа

 

 

 

---

Давайте попробуем разобраться, что это за «аттракцион неслыханной щедрости» и почему уже третью весну у банка Югра возникают «весенние обострения» ???

Итак, откинем домыслы и непроверенные слухи (прошлый обзор построенные на инсайде «Представители семьи Хотиных потребовали снять со смарта, хотя впоследствии все изложенное полностью подтвердилось).
Но сейчас прошлых ошибок допускать не будем. Рассмотрим график роста депозитов в банке — исходник тут )

по ссылке доступен больший период, но смысл от этого не меняется — рост депозитов был крайне нелинен, пики и в 2014 и в 2015 приходились на весну. 
Их 170 млрд срочных вкладов только 10 млрд имеют полугодовую кратность, т.е. можно сделать вывод, что довольно дорогие  вклады набранные весной 2015 года „эксперируются“ как раз сейчас. 
Не вдаваясь в сложную финансовую математику использованную еще для анализа Банков „Декабристов“ зимы 2014-2015 — модель тут , через изменение норматива Н3 можно оценить обьем вкладов которые требуетмся переложить банку, чтобы не утратить ликвидность и не нарушить требования ЦБ.
Так вот в марте 2017 Югре требовалось выплатить и привлечь (переложить) заново порядка 30 млрд руб..., и в апреле около 25 млрд.

Только вот вкладчики, размещавшие там под 18-20% средства не слишком спешат пролонгироваться дальше по текущим ставкам (((
Если этого не сделать, или недовыполнить план по привлечению, то с высокой долей вероятности будет нарушен один из ключевых нормативов, имак находящийся на рекордно низком уровне:

Что приведет к МВКО (Мерам воздействия на кредитную организацию) со стороны регулятора, о чем немедленно раструбят все СМИ и вот тогда уж точно мало кто отважится нести туда свои сбережения.

 В настоящий момент вкладчики „выносят“ банки Образования и Росэнергобанк и, исходя из динамики развития ситуации, им на это достаточно примерно недели, чтоб полностью утратить платежеспособность.

С другими возможными источниками фондирования у банка совсем плохо, в феврале Югра полностью вышла из ценных бумаг и с рынка МБК и РЕПО:


А рост на два порядка начисленных, но неуплаченных процентов (хотя сумма % пока незначительна) и экспоненциальный рост прочих требования может свидетельствовать о крайне негативных тенденциях:

Ибо существенной частью этих активов является абсолютно непрозначный валютный форвард с неизвестным контрагентом, оцененный в 23 мрлд (на сегодня)

---------
Известно, что как минимум три раза (доказано АСВ) подобные производные инструменты оказывались фикцией, самое масштабное было в ПРББ:
В ходе инвентаризации имущества Пробизнесбанка выявлена недостача имущества на сумму 69 815 129 тыс. руб., основная доля которой приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, неподтвержденные должниками в связи со списанием ими со счетов Банка ценных бумаг по обязательствам Банка перед третьими лицами, в общем размере 34 575 528 тыс. руб., а также остатки по счетам производных финансовых инструментов, отражающие будущую возможную выгоду Банка (курсовая разница), в общем размере 24 323 077 тыс. руб. и остатки по счетам незавершенных форексных расчетов в размере 6 830 631 тыс. руб. Недостача связана с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также отражением в балансе Банка операций без фактического их исполнения.
------