Робот ContanGO!

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива
Depozit v banke — какую доходность даст депозит под 7% при сроке, равном Expire_Days (до экспирации).

Поле выделяется оранжевым цветом, если спред выгоднее банковского депозита.
Условия приближены к реальным: по фьючерсу берётся бид, по акции аск. Робот работает только когда идёт основная сессия (до 18-40), потому что ему нужны биды и аски. На вечорке и на выходных будет глючить.
Сейчас самый дорогой фьючерс по сравнению с базовой акцией — ФСК ЕЭС (FEES). Между ними разница свыше 3%. Разница между фьючерсом на Газпром и акцией Газпрома тоже велика. (это июньские фьючи 2017). Внутри дня спреды могут резко расширяться до гораздо больших размеров, а потом возвращаться на обычные уровни.
Фьючерсы всегда дороже акций. Если вы видите наоборот — бэквордация — значит скорее всего до срока экспирации будет срез по дивидендам. Фьючерс уже упал с учётом будущего дивидендного гэпа.
Ещё одно объяснение бэквордации. На дальних фьючерсах может быть очень широкий спред, биды стоят низко, вот и получается что фьючерс дешевле акции.

Робот лежит здесь. Вот ссылка:
yadi.sk/d/1K7lQEaA3FT7fy

А это платформа LuaForWindows. Она нужна, чтобы на вашем компе работали роботы на Луа. Там библиотеки функций.
github.com/rjpcomputing/luaforwindows/releases/download/v5.1.5-51/LuaForWindows_v5.1.5-51.exe

1. Установите LuaForWindows
2. Перезагрузите комп.
3. Положите в отдельную папку файлы ContanGO и QL
4. Запускайте в КВИКе робота ContanGO.lua через Сервисы — Lua скрипты — добавить.
Раз в квартал надо будет руками перебивать названия фьючерсов внутри файла ContanGO.
В нём же, в строчке №12 можно менять ставку депозита с 7% (0.07) до нужного вам значения.
Примечание:
файл ContanGO.lua — это сам робот
файл QL.lua — это библиотека функций

Я планирую допиливать этого робота, по мере доработок буду выкладывать свежие версии. Например, в следующем релизе научу робота запоминать максимальное замеченное за сегодня контанго.

П.С. В комментах идёт дискуссия насчёт того, что брокерская комиссия съедает много дохода. Решение простое. Ведите с брокером постоянный диалог о понижении комиссии. Ищите брокеров с низкой комиссией. Например у Солида официальные комиссы микроскопические, и уже включают биржевую комиссию. Но там есть фиксированная плата за месяц.
Я у своего брокера оптимизировал комиссию до такого размера, что почти её не замечаю. Мне проще — я скальпер. Но у вас тоже может получиться. Удачи!