26 января 2017, 23:37
В очередной раз о календарных спрэдах
Вот задался тут вопросом, в обычной ситуации, когда мы покупаем календарные спрэды мы смотрим на разницу в волатильности и надеемся что волатильность ближней серии упадет, а дальней изменится не так сильно… ну или даже лучше сказать, на момент экспирации, вола дальней волатильности не изменится, а еще лучше вырастет..
вот пару картинок для примера
исходная волатильность
+50% волатильности к дальнему опциону на момент экспирации ближнего
и -50%
И вот что думается, зачем искать ситуации когда волатильности разные и надеятся что вола не рухнет, не лучше ли скажем за месяц или два до выхода отчетности брать этот самый календарь в расчете на то что вырастет вола дальней серии? Так что бы дата новостей была позже экспирации :)
Или же идея просто глупая?
вот пару картинок для примера
исходная волатильность
+50% волатильности к дальнему опциону на момент экспирации ближнего
и -50%
И вот что думается, зачем искать ситуации когда волатильности разные и надеятся что вола не рухнет, не лучше ли скажем за месяц или два до выхода отчетности брать этот самый календарь в расчете на то что вырастет вола дальней серии? Так что бы дата новостей была позже экспирации :)
Или же идея просто глупая?
Торговый советник «Метла» — это высшее математическое универсальное решение, которое позволяет удалять позиции группами, кластерами и частями ордеров, а также частями от ордера. Его эффективность в ра...
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФРС снизила учетную ставку на 25 б п до 4,5% ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Авто-репост. Читать в блоге >>>
22:03
any_to_real, где же был ситуационный ценр прогнозирования Росгидроиета??? — У меня такая еще мысль — душу — терзает/гложет!
— Было ли твм — какое указание/предупреждение?!
— Да, лоцманы должн...
Dobryak, привыкай))
Shureman, 10% это за пол года.
Максим Викторов, почему только ставка? У них есть еще вербальные интервенции.
Но Эльвирочка слишком осторожная и молчаливая,
а остальным типа заботкина лучше вообще сразу скотчем рот за...
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам - РИА Новости Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, ...
Американских акций в фонде осталось всего лишь 7.5%, ждём рост как минимум до 50% от расчетной цены (1200)
А так все перспективы и до 2000 дойти
Дмитрий Первый, ну я удивился только вчера. Если не считать этого, то уже несколько месяцев не удивлялся. ))
чтоб вола дальних выросла — мощный нежданчик должен произойти.
теория эффективного рынка говорит о том что «все новости учтены», соответственно вероятность того что квартальный отчет будет отличаться от прогнозов уже учтена в воле, соответственно при выходе отчета, даже если он будет отличаться от прогноза, вола может как возрасти так и упасть… это как с самой ценой БА, когда отчет выходит ХОРОШИЙ, когда квартал Х лучше чем предыдущий квартал Х-1, а цена БА при этом ПАДАЕТ. Это происходит тогда когда рынок ожидал еще более хорошего отчета, а когда выходит отчет просто хороший но не на столько супер-хороший как ожидал рынок, то цена падает… такая же фигня с волатильностью… хотя конечно твоя идея имеет право на жизнь, надо пробовать и изучать, лично я такие подходы не трейдил, я тупо сразу ищу стоки где вола на ближнем месяце уже выше чем вола на дальнем, вот пишу об этом в блоге http://optionstrade.info/
Да идея может и нерабочая, но это как с покупкой стредла, ходят слухи что его покупать куда выгоднее сразу же после выхода новостей чем до… надо проверять :) но мне негде сейчас тестировать )
зы. а блог ваш посмотрю…