02 декабря 2016, 21:45
Злые ММ или манипуляторы - как они работают.
Только не надо писать что они непохожи.
Это не близнецы, они на разных уровнях, разные объемы, под разные причины и т.д..
Это делают живые люди, а это как авторская картина — а не фото.
Важен принцип, умение, мастерство - ну и цели и задачи.
Кто делал? Идите в Лукойл и спросите. Я не знаю, я догадываюсь, ибо сидел рядом с людьми которые подобное делали.
Это не близнецы, они на разных уровнях, разные объемы, под разные причины и т.д..
Это делают живые люди, а это как авторская картина — а не фото.
Важен принцип, умение, мастерство - ну и цели и задачи.
Кто делал? Идите в Лукойл и спросите. Я не знаю, я догадываюсь, ибо сидел рядом с людьми которые подобное делали.
Мой господин, да
Всем привет!
Константин Дубровин, на московской торгуется фьюч.
Продажу газа, нефти, металлов за бугор можно перекрыть, а кредитование внутри страны нет.
Будут и под 20 и под 50 процентов брать.
Продаем сырьевиков и покупаем акции банков.
Неаудированные финансовые и операционные результаты "Озон Фармацевтика" за 9 месяцев 2024 года
Выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 34% год к году, Компания подтверждает прогноз н...
9:10
Мамба сегодня скорее всего продолжит спуск, что и даст нам топливо. Форекс потихоньку подбирается, уже 14,38, а вот у Межбанка РФ какой-то дикий разрыв в крайней сессии, покупки от 14,25 а продажи от ...
Еще более 130 тысяч акций SOFL выкупили в рамках байбэка Напоминаем: 22 октбяря совет директоров Софтлайн утвердил обратный выкуп акций SOFL: https://softline.ru/about/news/sovet-direktorov-pao-softla...
Аналитики верят в рост акций Мосбиржи на 30–67% на горизонте в 12 месяцев, несмотря на риски перехода ЦБ к смягчению ДКП или снижению остатков на клиентских счетах – Ведомости Мосбиржа увеличила чист...
shapito v kazino, Думаете не пробьет сегодня?
Дмитрий Первый, 40% в день — круто. Если даже меньше будет, но стабильно — деньги будут.
они вступают в сговор на таких моментах как на картинке?
или друг друга жрут?
на сбере скажем толи 5 толи 6 ММ-мов, причём родных, не забугорных.
могут ведь когда захотят!
чисто повезло что вверх улетела, а так бы печалька смартлабу)
а вообще её пример очень хорош:
он показывает, что работа в среднесрок, с минимальным числом сделок и на хорошей марже, гОоораздо эффективнее интрадея на минутках, с хулиардом сделок и на плечах.
А Смешинка тоже ляпы серьёзные допускает:
прошлый раз вы её тыкали в то место где желательно было фиксит часть профита. А толку то..
Вот сейчас та-же ситуация:
можно было взять часть профита по 54?
на мой взгляд даже нужно.
если в понедельник будет гэп вниз — то печалька, а если вверх то опять королева.
моё мнение:
она торгует таким раздолбайским образом только потому, что деньги в игре у неё далеко, очень далеко не последние.
именно поэтому у неё + 10 лям,
а у нас хер да маленько.
думаю не стоит её перехваливать, действия её далеки от идеала,
а система входов и мм(с учётом дс вне рынка) не спорю очень хороша
Или вот КАА
У него в портфеле не менее 10 фьючерсов — от газпрома до фьюча на иену.
И каждый день идет изменение позиции — и кому это интересно?
А он сделал столько же сколько Амкарище — работающий всего на 2х инструментах.
У КАА замучишься анализировать.
а если как чудо-татарин свингует тогда тоже понятно)))
а где смешинка исправляет ошибки?
когда она добавила к нефти 300 контр., на лоях это не ошибка?
и как она её исправила?
а просто поставила стоп после того как цена ушла выше.
в чём тут мастерство?
а вот если бы цена и дальше валилась, тогда бы не её стоп увидели, а стоп от брокера по ГО.
разве не так?
Ошибка Михеева — это урок и наглядный.
Ошибка Смешинка — не сократила позу когда нефть пошла вниз, это не указывалось как прямая ошибка — просто говорилось про риск.
Сейчас — ситуация менее четкая — может пойти выше — цена находится сейчас очень близко к максимумам — тогда она снизилась от максимума почти на 1.5%.
С другой стороны — пятница - максимум — сократить позу на 20-30% — вполне можно было.
рост дутый
и сегодня вынесли сключительно на фундаментале
Конечно, похожи. А похожи они потому, что входят в начальный и конечный фрактал движения, начавшегося 09.11.2016 (движение представлено малиновым фракталом). Конечный фрактал немного не доработан, немного не хватило времени.
Правда, с таким же успехом можно было сказать, что движение начиналось 16.09.2016 или 11.08.2016 или даже 21.01.2016. Такова фрактальная природа рынка.
Относительно участия манипуляторов.
Я склонен считать, что в рынке преимущество за самоорганизацией. Одну и ту же картину я вижу на всех масштабах от секунд до месяцев. В рынке есть огромное количество неустойчивых равновесий. Можно было бы пойти в любую сторону, породить лавинообразное движение, очень малое или очень большое. Малыми ресурсами в таких точках можно попробовать канализировать движение рынка в любую сторону. Но чтобы это делалось на всех масштабах — маловероятно.
Еще аргумент contra. Есть расхожее мнение о движениях рынка -
«возврат к среднему», как минимум половинчатое и cомнительное, так и до «тепловой смерти» можно дойти. Меня больше устраивают колебательные амплитудные движения, как на качелях, от края до края, потому, что они соответствуют
динамической сбалансированности рынка, во вторых, потому, что их можно просчитать.
Рыночный фрактал как раз и представляет такое движение. Манипуляторы, наверное, могли бы кратковременно использовать знание «резонансной частоты», но в любом случае, порождено движение самоорганизацией рынка или манипулятором, оно развивается по одной и той же формуле.
Можете представить себе, чтобы рынок на всех масштабах ходил по синусоиде? Я не могу. По фрактальной схеме — могу.
А какие ресурсы нужны, чтоб заставить рынок ходить по меандру или конем? Полагаю, что просто нереальные.
Поэтому, по совокупности, в гипотезе «кукла» я не нуждаюсь. Есть он или нет, мне это не мешает.
Более подробно в моей книге.
Только не наверное — а используют.
Это как лавина — она может сойти сама, а можно выстрелить из пушки и она сойдет.
Так и с этими фрактальными элементами под названием «шортовый вынос» — в большинстве они развивают сами, но брокер может и «подсобить» тем более что это ему очень выгодно.
Если посмотреть на этот же график с объёмом, тот что в топике ., то вынос довольно логичен .
Тридцатого вечером есть большой всплеск объёмов, но цена вниз не пошла, а наблюдается свеча с большим хвостиком снизу. Всё рыбка поймалась !
Тот кто шортил от уровня предыдущей вершинки, надеясь на боковик или отбой не стали крыть шорты на хаях .
Дальше наблюдаем проторговочку выше, выдавливание шортистов на уровень небольшой убыточности — ещё добавка шорта в надежде выйти по средней где-то наверху в коррекции. Рыбка растёт в размере .
Бац и готово!.. Сам попадался на такое не раз. Поэтому описываю психологию жертвы-шортуна изнутри.
я сам только за лонги.
шорчу редко, психология под покупки заточена
Здесь я опускаю момент про перегруз депозита в моменте, но разговор про торговлю в разных направлениях по рынку .
Делайте как она, но с соблюдением рисков — и будет вам щастье.
Хотя если учесть этимологию слова «счастье» в исконном виде, то да — торговое счастье как и у древних охотников: " Быть с частью, иметь долю в добыче ", то данный смысловой контекст тоже релевантен ситуации с трейдингом.