а смысл торговать на Мосбирже

Вечер добрый, коллеги! Поразмыслив по поводу нашего рынка пришел к следующим выводам:
1. Наш рынок малоликвиден, если не брать RI, Si, Br, однако в случае RI и Br нужно еще прогнозировать USDRUB (по GOLD тоже) ;)
2. Опционы также малоликвидны и в отличие от остального мира премия не списывается/начисляется сразу при покупке/продаже, что странно и неудобно, к тому же опцион на RI нужно было делать не на фьюч, а на индекс РТС, чтобы контанго/бэквордация не искажали цены премий!
3. Единственный эмитент ETF чуть не накрылся и не понятно что дальше будет (подозреваю, что издержки за куплю/продажу и управление у них выше чем у штатовских)!
4. Желающему избежать НДФЛ остаются только ОФЗ и конвертация валюты (ввел-конвертировал-вывел), при выходе из налогового резидентства плати уже не 13%, а 30% ;)
5. Ясно, что в долгосрочной перспективе рубль будет неуклонно слабеть к доллару, так не лучше ли сразу в $ капитал и приращивать!
Так какой смысл торговать на Mосбирже?!

МБ Мосбиржа ФОРТС ММВБ

AlexGood

Один из лучших

1023

20 370

с 5 июня 2016

59 Комментариев

Добрый человек
28 ноября 2016, 20:27
тут неплохо кормят потому как много торгует прошедших курсы у ваньков васьков и прочих гусенков
+5
- AlexGood
  28 ноября 2016, 20:37
  Добрый человек, думаю, если когнитивные способности в порядке всему можно научиться самому, не проходил никаких курсов и не собираюсь!
  0
Tуземец
28 ноября 2016, 20:34
у жены Шувалова другое мнение
0
- AlexGood
  28 ноября 2016, 20:41
  Туземец, она крутой трейдер тут?)
  +1
  - Maxim Sheyko
    28 ноября 2016, 20:56
    AlexGood, Еще какой трейдер и инвестор, у нее еще до 2008 торговые обороты были кратно больше всего этого вашего ЛЧИ)) rb.ru/article/supruga-igorya-shuvalova-samaya-bogataya-sredi-jen-chinovnikov/6097067.html
    0
    - AlexGood
      28 ноября 2016, 21:06
      Maxim Sheyko, ну так эти жены чиновников на инсайде сидят, ясно дело, а мне стороннику теханализа зачем зацикливаться на Мосбирже!
      0
nevik
28 ноября 2016, 20:36
На Мосбирже торгую российские акции из своего портфеля, на других площадках интересующие меня компании не торгуются. 200 млн руб разместил без проблем. Да, низколиквидный рынок. Будь он высоколиквидным, то и неэффективностей в оценках эмитентов не было бы.

А зачем избегать НДФЛ? 8-О

Никто же не заставляет торговать на МБ. Где есть идеи там и торгуйте.
+3
- AlexGood
  28 ноября 2016, 20:56
  nevik, вас наверно интересуют рос. компании из-за доступа к фундаменталу по ним, а мне, делающему упор на теханализ, и не имеющему доступ к инсайду они зачем. В чем выражается неэффективность рос. акций поподробней можно?
  
  0% лучше чем -13%, еще периодически муссируют вопрос введения прогрессивной шкалы!
  
  Я как-то настороженно отношусь к понятию инвест. идей, как я понимаю, в нем велика доля ФА, а мне ближе ТА
  0
Igr
28 ноября 2016, 20:43
а через кого и где вы предлагаете торговать?

0
- AlexGood
  28 ноября 2016, 21:12
  Igr, пока сам выбираю, вариантов много от FX дилеров (приличных) до американских брокеров!
  0
  - Igr
    28 ноября 2016, 21:22
    AlexGood, вот про американских реальных законных брокеров было бы интересно почитать, порог входа, комиссия и т.д., особенности
    
    а российские фореск диллеры недавно получили лицензии, бывшие кухни, туда лезть вообще не стоит
    0
    - AlexGood
      28 ноября 2016, 22:10
      Igr, не торговал с рос. FX дилерами, если выбирать лучше с регуляцией NFA (Штаты) или FCA (Британия). Если амер. брокеров то он должен быть клиринговый FCM (тип самых надежных брокеров), по комиссиям смотрите таблицы Barron's и сравнивайте, по акциям у них не % с оборота, а в центах, так что выбирайте подороже акции! Порог входа от 0 до 10k$, торгующим фьючи/опции на них лучше от 10-20k$ вносить ибо дорогие инструменты!
      0
Reshpekt Fund Russia ☮
28 ноября 2016, 20:46
Очень низкий порог входа, реально копейки при прямом доступе. Редкие для мира и дешёвые реплики больших фьючерсов — брент, драгметаллы и проч. Три фьючерса на индекс (один из них суперликвид). Фьючерсы на мажоры со всеми плюсами деривативов (и спот тоже). Фьючерсы на родные для рынка ликвидные экзоты — баксорубль, еврорубль. Урегулированный рынок — вывод хоть миллиарда заработанного аналогичен выводу десяти тысяч. Аналогичные плюсы от регуляции в плане котировок, гарантийного, ЦК, ЦД и проч. Удобное для европейской части время работы биржи (не круглосуточно, но и не коротко). Несколько сот тикеров на споте, многие с огромным потенциалом, учитывая суть EM, санкции, невечность режима Путина и проч. Опять-таки из EM вытекает спекулятивность, волатильность. Надежный как лопата и бесплатный терминал всё в одном. Вообще всё бесплатно, на западе часто каждый чих от терминала до выводов и брокерских отчётов платно, у нас по причине отсутствия клиентов всё проще. Минус основной, из которого вообще всё вытекает — это низкая ликвидность и огромный перекос оборотов на несколько суперстарс-тикеров.
+10
- Добрый человек
  28 ноября 2016, 20:51
  Reshpekt Fund Russia, для меня самый жирный минус это нерасторгованный rvi. а мог бы быть ключом для сказочного обогащения
  +2
  - Владимир Логинов
    28 ноября 2016, 21:37
    Добрый человек, каким образом он лучше других?
    0
    - Добрый человек
      28 ноября 2016, 21:43
      Владимир Логинов, самый волатильный инструмент
      0
  - AlexGood
    28 ноября 2016, 21:49
    Добрый человек, посмотрел на днях на этот неликвид и прослезился))
    +1
- AlexGood
  28 ноября 2016, 21:48
  Reshpekt Fund Russia, порог входа уж для очень небольшого капитала актуален, от 10k$ можно уже на Западе открыться, по репликам больших фьючерсов, мажоров и RI в виде бонуса прогнозируй еще курс USDRUB)) Думаю на Западе тоже с выводом любых сумм нет проблем, как и с регуляцией в плане котировок, гарантийного и т.д. На Западных биржах со временем тоже порядок, даже за океаном: днем решай свои вопросы, после обеда начинай торговать, нечего по темноте шастать)) Американские фьючи хоть почти круглосуточны, основной объем совпадает с временем торговли ФР, ничего страшного. Что толку от этих сотен тикеров для тех, кто инсайдом не обладает, рисованную отчетность рос. компаний анализировать не желает и 3 года buy and hold для безналогового режима не собирается. Ожидание отмены санкций опять же история для любителей долгосрока buy and hold, тех, кто брал Газпром по 360 например. Как вы могли усомниться в вечности нац. лидера?!)) Квик далек от идеала (там по-моему даже Фибо-Песавенто уровни нельзя изменять/добавлять и наклонные линии к теням не приклеиваются). Как правило по суперстар-тикерам нужно превратиться еще в угадайку курса рубля))
  +2
Leo
28 ноября 2016, 21:33
Примерно к такому же выводу пришёл и я. Пару рубль-доллар можно торговать в виде Fx, основные российские стоки есть на зарубежных площадках (а всякие профнастилы и дзрд мне и даром не нужны). Нет только российских индексов, но можно попробовать через ETF-ы торговать (но пока не возникало такого желания).
0
- AlexGood
  28 ноября 2016, 22:25
  Lev, я собственно на рос. рынок из-за конвертации рубля в твердые валюты вышел (чтобы без банковских чудо-спредов), потом думаю может поспекулировать, теперь все взвесив вряд ли стоит и начинать!) Может разве что шайтан-инструмент ОФЗ пощупать))
  0
  - Leo
    28 ноября 2016, 22:35
    AlexGood, примерно таков же был и мой путь — изначально стояла задача с конвертацией. К ОФЗ отношусь скептически — уж лучше какой-нибудь западный облигационный ETF подобрать (про программирование в блокноте я помню!) или напрямую западные облиги покупать. Одно сильное движение махом обесценит всю прибыль от ОФЗ
    0
    - AlexGood
      28 ноября 2016, 22:49
      Lev, да, сейчас нет никакого смысла ОФЗ брать, пусть после девальвации покажут слив по экспоненте и такой же рост доходности, тогда посмотрим! Облигационные ETF/облиги в принципе допускаю, но тоже после обвала а-ля 2008, cейчас какая-то усредненная нудная цена))
      0
Поликарп Брусникин
28 ноября 2016, 21:49
что мешает торговать через рос. брокера на америке и не заморачиваться с налоговой?
0
- AlexGood
  28 ноября 2016, 22:27
  Сергей Сметанин, что-то мне подсказывает, что условия у них хуже топовых амер. брокеров, да и депозит в РФ остается (еще и не застрахован), а вдруг до конфискации $ дойдет!
  +1
  - Поликарп Брусникин
    28 ноября 2016, 23:36
    AlexGood, условия вполне себе хорошие. Такое возможно. Сами готовы считать налог на прибыль и налоговые декларации сдавать каждый год? уверены что американцы отдадут депозит в случае заварушки? я в дальнейшем планирую открыть счет у IB, но пока не готов
    0
    - AlexGood
      28 ноября 2016, 23:45
      Сергей Сметанин, можно путешествуя не быть налоговым резидентом ни одной из стран или поселиться в той, в которой внешние доходы не облагаются! Какая еще заварушка, штатовские брокеры не будут портить репутацию ради нескольких депозитов, виноват ведь режим, а не россияне)) IB — хороший вариант.
      0
      - Поликарп Брусникин
        29 ноября 2016, 00:00
        AlexGood, я всю жизнь не готов переезжать. когда то надо остановиться. даже живя заграницей пока для себя вижу самый надежный вариант это торговля через рос. брокера. Для брокера наверно нужно, для диверсификации
        0
        AlexGood
        29 ноября 2016, 11:41
        Сергей Сметанин, можно остановиться на стране где нет налогообложения иностранных доходов, Кипр например. Я за специализацию на конкретных инструментах через конкретного брокера, зачем распылять силы, лучше сосредоточиться на конкретике!
        0
        Поликарп Брусникин
        29 ноября 2016, 12:03
        AlexGood, у меня инструмент один акции. Планируете жить на Кипре?
        0
        AlexGood
        29 ноября 2016, 13:04
        Сергей Сметанин, Кипр как один из множества вариантов.
        0
        Поликарп Брусникин
        29 ноября 2016, 13:15
        AlexGood, мне кипр неочень. я бы там не остался
        0
FZF
28 ноября 2016, 22:06
Если живешь не в России и свято веришь в вечнозеленый доллар, то однозначно, торговать на МБ нет смысла.
Собственно, как и являясь носителем западной культуры, нет смысла жить в России и говорить и писать по русски.
+2
- AlexGood
  28 ноября 2016, 22:32
  FZF, спасибо за совет, к сожалению открытие мировоззренческой дискуссии не входит в мои планы на вечер))
  +1
  - FZF
    28 ноября 2016, 22:46
    AlexGood, Я не собираюсь никого не в чем убеждать :))))
    Вы сделали свой выбор. :))) Вернее те, кому нужны ваши деньги.
    0
    - AlexGood
      28 ноября 2016, 22:54
      FZF, да, телепортировали эти идеи прямо в мозг из дома напротив, завтра иду заяву писать на них куда следует))
      +1
      - FZF
        28 ноября 2016, 23:07
        AlexGood, Вы собираетесь идти на западные рынки. Это хорошо.
        Только ответе себе на один вопрос: «У кого вы собираетесь отобрать деньги???»
        Лично для себя, я знаю у кого я собираюсь отобрать деньги на российском рынке.
        0
        AlexGood
        28 ноября 2016, 23:24
        FZF, чем западное мясо принципиально отличается от российского?
        0
        FZF
        28 ноября 2016, 23:29
        AlexGood, меньшая ликвидность дает больше неэффективностей. На западе вы будете мясом. Потому как, у вас нет технической базы как у тамошних акул и нет доступа к информации которая реально влияет на ход истории.
        0
        AlexGood
        28 ноября 2016, 23:56
        FZF, что вы подразумеваете под неэффективностью, ассиметричный доступ к информации, ну это везде так! Какая тех. база: доступ ко всей глубине рынка, footprint или HFT аппаратура? Я и тут доступа к чудо инсайд информации не имею!
        0
        FZF
        29 ноября 2016, 09:55
        AlexGood, Если вы работаете только на линейных инструментах, то практически играете в рулетку. Чтобы заработать на линейном рынке, нужно выбрать одну бумагу (фьючерс) и достаточно долго наблюдать за поведением, чтобы заметить элементы поведения отличные то случайных.
        Такие инструменты, как опционы — не линейны и сложны для оценки их адекватной стоимости. Для них нет даже нормальной формулы чтоб описать и оценить их стоимость. Поэтому на них много неэффективностей и элементарных рассогласований по ценам. И имеете вы не один график с ценой, а целый комплекс взаимосвязанных и скоррелированых между собой цен с большим количеством параметров.
        Даже большие дядьки с тугими кошельками не знают правильной цены. От сюда можно получать прибыль покупая у одних и продавая другим скоррелированные между собой опционы, разбавляя их волатильностью базового актива.
        0
        AlexGood
        29 ноября 2016, 11:16
        FZF, говоря про опционы вы имеете ввиду что-то вроде арбитража? Я вообще то предпочитаю направленные стратегии, и если буду использовать опции, то для уменьшения убытка и увеличения прибыли в направленных стратегиях, например при правильном прогнозе изменения волы, использования временного распада. В общем я не рискую все ставить на опции и слишком глубоко в них погружаться, это для меня вспомогательный инструмент.
        0
Алексей Сошников
28 ноября 2016, 23:55
Мос.биржа это отстой ) Автор, иди на фьючи, если есть деньги. Найди нормального брокера, кто работает с Американскими фьючами. Например Чикагская фондовая. Есть хорошие брокеры с русской поддержкой, через каторых можно торговать. Достаточно 15k$ для нормальной работы.
0
Sergey Pavlov
29 ноября 2016, 06:47
Какие вы все крутые.......:)))
0
ves2010
29 ноября 2016, 08:12
на московской бирже проще научиться торговать… т.к инструментов мало… и стоят дешево а значит и потери будут невелики
+1
- AlexGood
  29 ноября 2016, 11:21
  ves2010, а потом переучиваться на амер. специфику?
  0
  - ves2010
    29 ноября 2016, 14:25
    AlexGood, ты вначале научись… а потом вопросы задавай… на бирже 95% сливаются...
    +1
Prophetic
29 ноября 2016, 11:58
Уважаемый автор топика, Вы, простите, каким депозитом торгуете, что Вам ликвидности российского рынка не хватает, но при этом собираетесь подбирать недорогие инструменты на зарубежных площадках?
Несколько десятков лямов (руб.) в наш рынок вливаются легко и непринужденно, если не зацикливаться на одном единственном инструменте и на одной единственной секции.
Не нравится рубль — тогда да, добро пожаловать за бугор, но тогда чего на ликвидность пенять?
Не нравится российская площадка — не торгуйте на ней. Зачем «вайн» разводить? Какую цель Вы преследовали создавая данный топик?
А ответ на единственный заданный Вами вопрос очевиден — Получение прибыли.
0
- AlexGood
  29 ноября 2016, 12:33
  Prophetic, я пока не торгую, а присматриваюсь. Депо небольшой по западным меркам но цель — его наращивание и соответственно рано или поздно встанет проблема ликвидности. Задача не влить деньги, а легко открывать и закрывать позиции в нужное время. Нужна специализация на небольшом кол-ве инструментов на одной секции для повышения точности входов-выходов! Если вас устраивает отдача от трейдинга на МБ поздравляю!
  0