22 ноября 2016, 14:23
6R не дает преимуществ перед Si
Друзья, как известно при лонге Si мы платим за контанго и если $ не растет мы на этом теряем, однако на СMEесть фьючерс 6R RUB/USD где можно шортить рубль (по сути лонгуя $). Вчера в то время как на споте MOEX был курс 64.03 и Si порядка 64.4 на СME 6R 0.01552 переведя в доллары получается 64.43. Продавая фьючерс на рубль мы как бы покупаем фьючерс на доллар и все равно попадаем на контанго (просто в случае 6R платим за бэквордацию)! Что-же получается никак против рубля на срочке не сыграть не заплатив примерно в размере ключеовой ставки и если так, что все таки выгодней шортить рубль через 6R (депо в $) или лонговать Si (депо в рублях)?, я догадываюсь, но интересно ваше мнение!
Читайте на SMART-LAB:
NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя
Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая звезда». Примечательно, что она оказалась заперта в...
12:31
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+. Снижение КС никак не доберется до ВДО
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...
06:39
Металлурги — космонавтам
Космические миссии начинаются не со взлета ракеты, а намного раньше — с выбора и производства материалов . Чтобы техника выдерживала экстремальные температуры, нагрузки и радиацию, конструкторы...
11:35
Александр Ядрихинский, да еще и на штрафы можно нарваться из увеличения сроков сдачи. На 43 млрд они потеряли только на штрафах и судебных исках со слов Топ менеджера
4Neizvestniy, вошли в Транс.
FEO, до 22 не дотянут ИМХО
Заглянул к Шарию в телегу (прастити! ) Хотел посмотреть, как там перемирие от испано-хохлятского пропагандона смотрится. Оказывается, власти РФ проспали Венгрию! Сцуко, прямо до слез
Хоха51,
А из ЧС я всех удалил, кроме Марэка.
Он мне ничего плохого не сделал.
Просто уж больно огромные у него сообщения. Часто не по теме.
Хотя, бывает, очень даже познавательно почитать.
22:39
greedy_gnom, В 2023 году ставка была 7,5%. Сколько тогда стоил Сбер?
greedy_gnom, это само собой разумеется
22:20
Еще скажи-зуб даю!
Hefe, Витьку надо на ПМЖ соседом к Асаду, не то в тюрьму поедет а не на отдых.
Ygrek, не просто русскими, а русскими чекистами
Конечно, везде придется оплачивать стоимость валютного свопа иначе появится арбитражная возможность.
Бесплатно можно только через опционы сконструировать оплачивая позицию гаммой.
AlexGood, Ну вам необходимо собрать такую позицию чтобы на экспирации вы получили по тете столько же сколько потеряете по контанго.
То есть больше продать опционов чем купить.
И так чтобы дельта была равна той дельте какую бы вы открыли с фьючерсом.
Так вот эта позиция будет хуже по гамме чем при работе с фьючерсом. То есть прибыль при движении в нужном направлении будет «угасать», а убыток «нарастать». Вот это угасание и нарастание это и есть гамма.
Соответственно вам нужно знать сильное или не сильное будет движение в вашу сторону. Если сильное — то просто переплачивайте контанго и не парьтесь, игра стоит свеч. А если несильное то через опционы выгоднее.
по мне так где удобней там и заходить в чем проблема — угадал направление движения — заработал, не угадал проиграл, главное что бы цена менялась. а преимущества в инструментах и биржах (и юрисдикциях бирж) зависит от многого в одном пункт не уложиться. по мне так торговля на мосбирже через квик это непревзойденная простота и удобство..