СГЛЮЧИЛО @ Position Sizing

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

расчет позиции нефть золото Парный трейдинг арбитраж

facevalue

Тренто

168

6 212

с 8 декабря 2011

24 Комментария

nik
11 августа 2016, 16:32
нашел где спрашивать такие сложные вопросы)) тут тебе максимум раскажут, как график черточками размуливать))
+2
Авентадор
11 августа 2016, 16:51
Не знаю какую роль может играть волатильность во фьючах (или речь о фьчерсных опционах?)

но по идее надо лишь посчитать коффициент X:
стоимость 1 лота золота делим на стоимость 1 лота нефти (gc/cl=x)

и дальше для формирования вашего любимого спреда:
купить 1 лот золота = продать ИКС лотов нефти

Не то?
0
facevalue
11 августа 2016, 17:09
Получается, если мы делим золото на нефть, то мы получаем… что? в каких единицах нефти будет одно золото? В бочках?
0
facevalue
11 августа 2016, 17:13
О.К., Это мне понятно. Теперь, почему позиция должна быть 10 лотов золота к 32 лотам нефти? Делить обратно на множитель и таймс десять делать? ))) Тогда да, вроде получается… Но что-то мне подсказывает, что это неправильно…
0

Читайте на SMART-LAB:

Дешевеющая нефть поддержала Европу и иену, но доллар еще не сломлен

Нефть продолжает дешеветь во вторник: рынок осторожно закладывает в цены сравнительно спокойный новостной фон вокруг ближневосточного кризиса. Ближайший фьючерс на WTI опустился ниже $90 за...

Tickmill

09.06.2026

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...