СГЛЮЧИЛО @ Position Sizing

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

расчет позиции нефть золото Парный трейдинг арбитраж

facevalue

Тренто

168

6 212

с 8 декабря 2011

24 Комментария

nik
11 августа 2016, 16:32
нашел где спрашивать такие сложные вопросы)) тут тебе максимум раскажут, как график черточками размуливать))
+2
Авентадор
11 августа 2016, 16:51
Не знаю какую роль может играть волатильность во фьючах (или речь о фьчерсных опционах?)

но по идее надо лишь посчитать коффициент X:
стоимость 1 лота золота делим на стоимость 1 лота нефти (gc/cl=x)

и дальше для формирования вашего любимого спреда:
купить 1 лот золота = продать ИКС лотов нефти

Не то?
0
facevalue
11 августа 2016, 17:09
Получается, если мы делим золото на нефть, то мы получаем… что? в каких единицах нефти будет одно золото? В бочках?
0
facevalue
11 августа 2016, 17:13
О.К., Это мне понятно. Теперь, почему позиция должна быть 10 лотов золота к 32 лотам нефти? Делить обратно на множитель и таймс десять делать? ))) Тогда да, вроде получается… Но что-то мне подсказывает, что это неправильно…
0

Читайте на SMART-LAB:

📈 Что сегодня делает МГКЛ одной из самых интересных компаний на российском рынке?

Каждый инвестор самостоятельно принимает инвестиционные решения, но есть ряд факторов, благодаря которым Группа «МГКЛ» остается одной из самых быстрорастущих публичных компаний своего...

МГКЛ

10:03

📅 День инвестора и результаты SOFL за 6 месяцев 2026 года — уже 27 августа!

Друзья, 27 августа мы приглашаем вас на День инвестора ПАО «Софтлайн»! ❓Что там будет? Наши топ-менеджеры: • подробно расскажут о ключевых направлениях развития бизнеса SOFL • презентуют...

Softline

09:05

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 26,83% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)

🟢 ПРОГРЕСС БО-01 ( ВB-.ru , 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 16%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE 🟢 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09...

Иволга Капитал

09:35

Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?

Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы записать еженедельную вечернюю программу...