как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?

Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на СИ на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!

fRTS Si

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1022

21 518

с 5 июня 2016

27 Комментариев

Good Amigo
03 августа 2016, 19:27
может лучше опционами хеджить, нафига вам фьюч брать для хеджа?
0
- AlexGood
  03 августа 2016, 20:48
  Good Amigo, чем для снятия валютного риска опцион лучше, только издержки дополнительные, а опцион на fRTS cам несет риски (как будто я направленную позицию занимаю по доллару), или вы про опцион на Si?
  0
  - Good Amigo
    03 августа 2016, 22:03
    AlexGood, ну да, опц на Си. Если у вас активная торговля, то премия по опциону не такая уж и большая, а удобства меньшего ГО и отсутствие убытка играют не малую роль. Но тут, конечно, решать вам.
    0
flextrader
03 августа 2016, 19:29
че-то все собрал

переведя тем самым счет в доллары
цель-то захэджиться на бакс в размере депо или в размере позы по frts?
в первом случае, думаю, ответ очевиден.
во-втором, Афтару надо глянуть: http://moex.com/ru/derivatives/select.aspx#Ri или специф-ю Ри
upd (Nsi_lot=1/500 Rtsi)
0
- AlexGood
  03 августа 2016, 20:59
  flextrader, а как лучше хеджить, чтобы валютные риски убрать, по первому или второму варианту?
  0
Кухонный трейдер
03 августа 2016, 19:53
А ведь правильный вопрос!
Я бы чуть расширил — как, используя три инструмента: Si, фьючерс РТС и фьючерс ММВБ (ладно, плюс доллар на валютном рынке), поарбитражить так, чтобы выхлоп получился больше банковского депозита?
Понятно, что роботы там уже настроены и пашут вовсю, но хоть идейку подкиньте?
0
- Андрей К
  03 августа 2016, 20:14
  Кухонный трейдер, руками уже никак. Не дадут. Я в квике арбитражил через lua в первую неделю жизни микса. Потом меня съели =))
  0
  - AlexGood
    03 августа 2016, 21:01
    Андрей К, сейчас уже для любых арбитражных стратегий (с любыми инструментами) на МБ робот нужен?
    0
    - Андрей К
      03 августа 2016, 21:04
      AlexGood, наверное. И колокация =) Если мы говорим про арбитраж в пределах биржи =)
      0
      - AlexGood
        03 августа 2016, 21:16
        Андрей К, в общем замороченные эти арбитражи), я привык руками, c обдумыванием каждой сделки, взвешиванием ряда факторов за бай/cелл)
        0
        flextrader
        03 августа 2016, 21:27
        AlexGood, нужен ли тогда Ри?
        0
        AlexGood
        03 августа 2016, 21:47
        flextrader, у меня сейчас много вариантов в голове, Ри лишь один из них)
        0
Андрей К
03 августа 2016, 20:15
Чтобы из РТС убрать валютную составляющую, нужно выбросить из торговли РТС и торговать фьюч ММВБ (mix, mxi)
+1
- flextrader
  03 августа 2016, 20:19
  Андрей К, не-не, но афтар хочет не этого ж, но правда так и не уточняет чего хочет все же
  0
  - AlexGood
    03 августа 2016, 21:18
    flextrader, торговать российский рынок (всю корзину) без оглядки на USD/RUB!
    0
    - flextrader
      03 августа 2016, 21:36
      AlexGood, но тогда (поправлюсь): открываться в Си на
      Nsi_lot=(1/500)* Rtsi*N_lot_ri,
      если я понял правильно, без оглядка на курс рубля вообще — то всегда в лонг
      0
      - AlexGood
        03 августа 2016, 21:52
        flextrader, я, честно говоря, в формулах не силен, я больше гуманитарий), а можно как-то словами описать это?)
        0
- AlexGood
  03 августа 2016, 20:52
  Андрей К, он же малоликвиден!
  0
  - Андрей К
    03 августа 2016, 21:00
    AlexGood, а о каких суммах речь? судя по вашему вопросу, суммы не большие, съедят ваши заявки.
    А если у вас среднесрочные сделки, то вообще проблем не вижу.
    0
    - AlexGood
      03 августа 2016, 21:11
      Андрей К, ну начну с малого, где то 1млн, потом буду реинвестировать, может через пару месяцев еще 2-3 млн добавлю, вот и интересно при какой сумме упрусь в предел ликвидности, cтиль — интрадей, менее вероятно cвинг.
      0
      - Андрей К
        03 августа 2016, 21:27
        AlexGood, если речь о рублях, то 1млн это порядка 50-60к, встанете в двух стаканах на всякий случай, съедят очень быстро. Да даже одного стакана mix хватит.
        Если речь о 300к+ контрактах примерно, да тоже съедят, либо частями предложить, либо просто нужно предложить приятную цену, съедят моментально.
        Если речь о большем и внутри дня, я бы уже действительно бы наверное задумался о синтетике rts + si, тут нужно высчитывать порции правильно.
        Как то я тут не готов рассказать про бОльшие объемы в миксе, не было возможности проверить.
        +1
        flextrader
        03 августа 2016, 21:39
        Андрей К, ему не нужен mxi -
        афтар хочет «виритуальный валютный раша-индекс» и «виртуальную деноминацию депо в баксы» на величину открытия в индексе(поправьте если не так)
        0
        AlexGood
        03 августа 2016, 21:57
        flextrader, вроде бы это я и хочу))
        0
ves2010
03 августа 2016, 20:30
счас для этого есть фьюч ммвб=ртс-си… можешь даже арбитражить это дело
0
- AlexGood
  03 августа 2016, 20:55
  ves2010, ликвидность то низенька низенька)) а как арбитражить это дело?
  0
  - ves2010
    04 августа 2016, 07:33
    AlexGood, вот так и арбитраж… в си и ри ликвидность есть...
    вообще есть еще один арбитраж… си-еу=ед...
    
    0
    - AlexGood
      06 августа 2016, 09:51
      ves2010, что такое еу и ед?)
      0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

13:37

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «КОНТРОЛ лизинг» понижен до ruBB-, ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен статус "Под наблюдением", АО «ВЕРАТЕК» понижен до СС.ru)

⚪️ГУП ЖКХ РС(Я) Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по рейтингу, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на...

Иволга Капитал

09:05

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

12:00

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...