Корреляция нефти и РТС

Всем доброго утра!

Смотрю графики нефти(с площадки DAX) и нашего РТС! Поразительное совпадение важнейших узловых объемных точек, но при этом размах движений совсем разный!
Вот пример совпадения узловых объемных точек!

РТС часто повторяет волны на нефти, но их размер отличается достаточно сильно, поэтому при анализе двух графиков одновременно нужно быть очень внимательным. РТС повторяет нефть в направлении, но не конкретных волновых движениях!
Вот свежий пример, сравните углы наклона!

корреляция

https://t.me/vadimtrade_channel

VadimTrade

Саратов

683

51 643

с 10 марта 2016

12 Комментариев

cuba lubov moya
13 апреля 2016, 11:45
гениально, я считаю.
+1
- VadimTrade
  13 апреля 2016, 11:50
  cuba lubov moya, ну что вы издеваетесь, я же не для опытных трейдеров это пишу)
  +1
Cristopher Robin
13 апреля 2016, 11:46
Это не корреляция, это обычная зависимость
0
- VadimTrade
  13 апреля 2016, 11:58
  Cristopher Robin, Корреляция - это мера зависимости двух или более величин.(определение)
  0
  - SergeyJu
    13 апреля 2016, 12:07
    VadimTrade, мера эта отражает наличие линейной зависимости. В нашем случае — даже не функциональной, а статистической.
    То есть, в случае нестационарных рядов и нелинейных зависимостей она может вводить в заблуждение.
    0
    - VadimTrade
      13 апреля 2016, 13:25
      SergeyJu, примерно тоже самое я сказал, только проще, что нужно быть внимательным.
      0
      - SergeyJu
        13 апреля 2016, 15:37
        VadimTrade, Вы дали, по сути, неверное определение.
        Если Вы не понимаете, при чем тут слова случайный и линейный, это не значит, что и другие не разбираются в вопросе.
        
        0
        VadimTrade
        13 апреля 2016, 16:07
        SergeyJu, это определение я из словаря взял бл… ть
        0
        SergeyJu
        13 апреля 2016, 16:33
        VadimTrade, из словаря Даля?
        Математические инструменты, как и любые другие, требуют не только знания названия и назначения, но и отработанного навыка использования. Прочтите из вики:
        Значительная корреляция между двумя случайными величинами всегда является свидетельством существования некоторой статистической связи в данной выборке, но эта связь не обязательно должна наблюдаться для другой выборки и иметь причинно-следственный характер. Часто заманчивая простота корреляционного исследования подталкивает исследователя делать ложные интуитивные выводы о наличии причинно-следственной связи между парами признаков, в то время как коэффициенты корреляции устанавливают лишь статистические взаимосвязи. Например, рассматривая пожары в конкретном городе, можно выявить весьма высокую корреляцию между ущербом, который нанёс пожар, и количеством пожарных, участвовавших в ликвидации пожара, причём эта корреляция будет положительной. Из этого, однако, не следует вывод «увеличение количества пожарных приводит к увеличению причинённого ущерба», и тем более не будет успешной попытка минимизировать ущерб от пожаров путём ликвидации пожарных бригад. В то же время, отсутствие корреляции между двумя величинами ещё не значит, что между ними нет никакой связи. Например, зависимость может иметь сложный нелинейный характер, который корреляция не выявляет.
        0
  - Cristopher Robin
    13 апреля 2016, 12:09
    VadimTrade, здесь нет зависимости двух величин, есть зависимость одной величины.
    +1
    - VadimTrade
      13 апреля 2016, 12:35
      Cristopher Robin, Ок добавим сюда SI
      0
    - SergeyJu
      13 апреля 2016, 15:41
      Cristopher Robin, гипотеза, что между нефтью и РТС существует прямая функциональная связь неверна. Два ряда цен не являются функционально зависимыми, но и не являются статистически независимыми.
      
      0