Артем Семенов
Артем Семенов личный блог
01 апреля 2016, 17:51

Вопрос к уважаемым форумчанам по экспирации нефти

Кто подскажет, почему такая карусель интересная? Вчера и все другие дни на ФОРТСе апрельский контракт BRJ6 торговался со спрэдом минус 0,6$ к майскому BRK6. Сегодня переходим в новый контракт и интересная картина: майский контракт можно купить сильно дешевле. Соответственно, переходя из одного контракта в другой, сильно выигрываешь.

Отчего так? Неужели участникам торгов не выгодно скинуть завершающийся контракт? Последние полчаса (а может и больше) вообще сделок нет по контракту, стакан стоит. Ведь цена закрытия после экспирации (ICE brent) еще неизвестна?

Благодарю!
4 Комментария

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн