Моя торговая инвестиционная философия

Самое популярные казино в Вегасе это игровые автоматы (однорукие бандиты). Они возвращают от 97% до 99% от ставки. То есть, если вы ставите 1000 долларов, то назад получаете от 970 до 980 долларов. Это означает 2 вещи — казино гарантированно за счет вероятности получает 2-3% от каждой вашей ставки, и второе — люди намертво подсаживаются, так как 2-3% на большом объеме человек плохо понимает.

В трейдинге точно такая же ситуация. 2-3% забирают себе брокер (0,1%), инсайдеры (2-3%) и налоги (0,1%). Соответственно, каждый раз, когда вы покупаете или продаете что-то вы гарантированно теряете 2-3% от денег.

Соответствено, первая разумная черта успешного трейдера — мало торговать. В соответствии с последними данными исследованиями — вот хотя бы тут http://www.businessinsider.com/forgetful-investors-performed-best-2014-9 самые лучшие результаты были у людей, которые ЗАБЫЛИ, что у них есть счет у брокера.

Вторая часть философии — фундаментал всегда работает. Если есть какая-то бумага с РЕ 100, то она обязательно 100% упадет к рыночным значениям РЕ. Соответствено, принцип — изучаем, что покупаем. не покупаем дорогое.

Третья часть — рынок может быть нерациональным значительно дольше, чем вы выдержите плечи. Потом все придет в норму, но вы к тому моменту уже давно закроете невыносимую плечевую позицию. Так что — поменьше долга под минимум процентов.

Четвертая часть — любой компанией или страной может начать руководить идиот. Желательно, чтобы Вы сразу распознавали этот момент и сваливали с этого рынка, а не пытались ждать и чего-то изменить. Как правило, всегда есть событие-триггер, после которого уже думать не о чем. Это может быть в любой стране и с любой компанией.

смартлаб конкурс

Warren Warren

Москва

2 475

с 3 августа 2015

13 Комментариев

Дар Ветер
18 января 2016, 19:38
Вы неправильно провели сравнение казино и трейдера. Вы сравниваете стоимость ведения бизнеса у трейдера (спреды, коммиссии, налоги и тд) со статистически преимуществом казино как бизнеса. И делаете вывод, что лучше меньше торговать. Если преимущество не в вашу сторону, торговать не стоит вообще. Однако, вы сами заметили, что залог бизнеса для казино — это обороты. Трейдер с мат. преимуществом и дисциплиной — то же казино. У казино есть стоимость ведения бизнеса — те же налоги, аренда, зарплаты, страховки, и тд и тп. То же самое как и у трейдера. И если у трейдера есть положительное мат ожидание основанное на статистическим преимуществе — он должен торговать как можно больше, в рамках правил системы, чтобы преимущество реализовалось за счет закона больших чисел.

Для инвестиций это не обязательно значит торговать часто, это значит торговать много — иметь максимально большое число позиций соответствующих вашим критериям, чтобы уменьшить элемент случайности.
+2
- Warren Warren
  18 января 2016, 19:40
  Дар Ветер, я же привел ссылку — там написано, что лучшие результаты у тех, кто забыл про счет. Я сам в принципе такой — я купил Газпром по 30 рублей. Забыл про счет, много работал потому что. Продал по 244 рубля.
  
  А для 99% трейдеров самым лучшим трейдингом было бы «НЕ ТОРГОВАТЬ».) Так же как в казино лучшая стратегия — не играть.
  0
  - Дар Ветер
    18 января 2016, 19:43
    Warren Warren, исследование доказывает, что эти люди торговали с четким планом, проверенном и дающим стат. преимущество? Большинство людей не ведают вообще что творят. Какую информацию может дать это наблюдение?
    
    Если вы знаете что делаете — торговать нужно как можно больше.
    +1
    - Warren Warren
      18 января 2016, 19:51
      Дар Ветер, ладно приведу понятный пример. Вы саудит. На вас работает 500 аналитиков по нефти. Вы знаете все входы/выходы, кто когда чего и как. Все балансы спроса и предложения. И вы можете в любой момент сократить добычу или просто объявить об этом. И еще у вас есть 300 млрд долларов на то, чтобы делать любое движение. И вы шортите нефть от 100, зная, что по 40 все откупите назад.
      и есть Вы — Дар Ветер с суммой Х., у вас есть система торговли. Как вы можете его обыгать? Это совершенно нереально. И такие люди есть практически на КАЖДОМ рынке.
      +1
Andrej07
18 января 2016, 20:10
про страну понял)
0
Belkin
18 января 2016, 22:08
Обаму чотко стебанул, зачот;)
0
Vitty
18 января 2016, 22:16
… и мы даже знаем и эту страну и эту компанию…
0