SciFi
SciFi личный блог
15 января 2016, 23:59

Польза диверсификации при внутридневной торговле

Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода? 

1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее. 

2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше. 

Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос. 


4 Комментария
  • Eldar Shaymardanov
    16 января 2016, 00:10
    Да и пролететь мимо можно было в два раза быстрее. Вот например вечером анализировал свои сделки и смотрел СИ, заметил что есть ход между фСбер и СИ, чаще Сбер идет быстрее, потом СИ догоняет. Соответственно в какой-то момент они при разнонаправленной ТС могут идти в одинаковом тренде и генерировать убыток.
  • eagledwarf
    16 января 2016, 00:36
    я прошу прощения, но вероятность промахнуться 1/4 это в обеих сделках вместе. вероятность угадать в обоих так же 1/4 и еще 2/4 или 1/2 на то что одна из сделок будет в минус, а другая в плюс.

    итого имеем :) шанс получить ту же прибыль что и в сделке полного объема в одном инструменте 1/4 против 1/2.
    Положительное матожидание не может быть достигнуто быстрее...
     
    и это еще при условии, что движение евробакса и нефти мы считаем полностью независимыми, а если это по какой-либо причине не так, то с вероятностями и положительным МО все гораздо-гораздо хуже.

    В общем диверсификация всегда снижает доходность, за счет сглаживания эквити. Она в общем-то для этого и нужна.
    За все приходится платить. в Вашем случае доходностью за спокойствие
  • Дар Ветер
    16 января 2016, 10:20
    Корреляцию посчитайте
  • vladkot
    17 января 2016, 12:08
    Для более эффективной торговли, в плане сглаживания эквити и снижения рисков, лучше конечно иметь больше, чем 2-3 разнонаправленных алгоритма и торговать больше тикеров…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн