ценообразование на fRTS

Уже какой месяц хожу и всех доматываю вопросом, кто знает и может объяснить принцип ценообразования на фьючерсе РТС???? я считаю что это важнейший вопрос и его должен знать каждый!!!
К сожалнию никто мне так и не смог объяснить..
Предлагаю поднять этот вопрос здесь.
Я понимаю что этот вопрос требует объемного объяснения и ток кто знает не станет писать много и долго)) но все же. это крайне важный вопрос

ценообразование

Pafnut

Москва

429

с 28 мая 2011

23 Комментария

Mondong
20 декабря 2011, 22:13
Читаем здесь
1.http://www.rts.ru/ru/index/RTSIDescription.aspx
а затем здесь
2.http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.12
0
- Mondong
  20 декабря 2011, 22:15
  Mondong, и заканчиваем здесь
  fs.rts.ru/files/2057
  0
Pafnut
20 декабря 2011, 22:14
Ну если бы все знали то наверное наминусили бы, значит никто не знает, или знают но молчат, не хотят палить грааль)))
0
Константин Дубровин
20 декабря 2011, 22:14
а в чем вопрос…
капитализация входящих в индекс акций посчитанная в долларх…
-1
- Pafnut
  20 декабря 2011, 22:23
  Konstantin, Wizard, тоесть цена от объемов на фортсе не зависит?? это просто капитализация акций входящих в индекс…
  0
  - Wizard
    20 декабря 2011, 22:27
    Pafnut, там просто мне рассказывали тут такую тему.там на этом инструменте проходят не все обьемы по этому его не возможно адекватно спекулировать или торговать так как постоянно тебе идет по сути глючная лажа.
    0
    - Pafnut
      20 декабря 2011, 22:34
      Wizard, Просто смотрю в стакан и все представления о равновесии спроса и предложения рушатся. Старая картина сломалась а новой нет… то что написано в специфкации к контракту… мне не понятно и хочется что действительно движет фьюч, чтобы понимать почему цена пошла в эту сторону а не в другую. Ато смотришь в стакане контрактов на продажу в 10 раз больше чем на покупку а цена то вверх то вниз
      0
      - Wizard
        20 декабря 2011, 22:38
        Pafnut, я свалил от туда в ужосе честно.и не собираюсь туда возвращаться вообще.ты сам только что подтвердил ту теорию об обьемах.
        0
        Pafnut
        20 декабря 2011, 22:43
        Wizard, надо на РБК позвониьть задать вопрос по ценообразованию на ФОРТС
        0
        Wizard
        20 декабря 2011, 22:47
        Pafnut, а там конкретики не будет.наплетут тебе лукойл шмукойл сбер газпром и тд и тп.плюс раскажут про корреляции и всякую децкую куйню.
        0
        Pafnut
        20 декабря 2011, 22:52
        Wizard, Короче это тайна покрытая мраком… вот где ргааль((
        0
        Wizard
        20 декабря 2011, 22:55
        Pafnut, типа того))
        0
        Pafnut
        20 декабря 2011, 23:05
        Wizard, Интересно еще почему большое изменение цены сопровождается всплеском объемов.
        0
        Wizard
        20 декабря 2011, 23:09
        Pafnut, там по разному бывает не всегда на обьеме цена меняется вообщем это не мое))
        0
        Pafnut
        20 декабря 2011, 23:13
        Wizard, ну тут в принципе можно понять что когда большой объем и цена стоит то равновестие… кол-во бидов на покупку равно количеству офферов на продажу, если я правильно понимаю.
        0
        Wizard
        20 декабря 2011, 23:18
        Pafnut, бывает и так.а бывает и то что позы крыть начинают
        0
  - Константин Дубровин
    21 декабря 2011, 01:26
    Pafnut, фортс это ставки на то какая будет капитализация к жкспирации
    
    завист ли цена от ставок — вопрос более филосовский… чем вы думаете
    0
Wizard
20 декабря 2011, 22:19
короче боты бегают как малохольные продают покупают продают покупают потом бабах у какого то бота срывает дно и начинается либо вынос либо пролив ыыыыыыыыыы
0
Александр Крупскийсергеев
20 декабря 2011, 23:20
А что именно тебя интересует?
0
- Pafnut
  20 декабря 2011, 23:28
  El-Potifor, Меня интересует связь обемов движения цены и стакана… ниче не вяжется…
  0
  - Александр Крупскийсергеев
    20 декабря 2011, 23:51
    Pafnut, что конкретно не вяжется?
    поставь в терминал футпринт, ленту, ленту с фильтром контрактов, можно еще ОИ.
    Увидишь все в онлайне
    0
  - Константин Дубровин
    21 декабря 2011, 01:28
    Pafnut, в стакан не все сделки попадеют
    напрмиер стоп приказы не видны в стакане
    или сделки по рынку тоже не идут в стакане…
    так жеесть айсберги и просто высокочастоники чьи сделки каждую секунду идут( быстрее чем обновляется стакан)
    0
    - Pafnut
      21 декабря 2011, 10:29
      Konstantin, Это все понятно, меня интересует другой вопрос, Возьмем идеальный рынок где через каждые 5 пунктов можно совершить сделку т.к. есть роботы маркетмейкеры… допустим у нас на рынке торгует 10 человек, у каждого ГО на 1 контракт, первые 9 начинают покупать сдвигая цену на 45 пунктов грубо говоря соответственно 10-й продав один контракт двигает цену на 5 пунктов вниз или как? Если тут некоторые говорят что фортс это замкнутая система что деньги перераспределяются, значит когда кто-то зарабатывает кто ровно столькоже должен потерять (как я думаю) но когда днем цену двигают на 10000 пунктов внушительными объемами и потом на вечерке сраные 200-300 контрактов швыряют цену на 500-700 пунктов… я вот не могу понять
      0

Читайте на SMART-LAB:

📌 Сегодня стартует сбор заявок на облигации ПАО «МГКЛ» серии 001PS-02

Сегодня, 3 марта, с 11:00 до 15:00 (мск) проходит сбор книги заявок на второй выпуск биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» на СПБ Бирже, ориентир доходности выпуска до 29,34% годовых Ключевые...

МГКЛ

10:16

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО СЗА купон 25,5%)

📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года). Подробности участия в первичных размещениях — в...

Иволга Капитал

09:49

Режим risk-off: почему удар по Ирану усилил доллар, но не поддержал облигации

Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции снижаются, золото выросло более чем на 4%, Brent в моменте подскакивал на 13%....

Tickmill

02.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...