20 декабря 2011, 11:04

Протестировал стратегию на истории - прошу дать оценку

Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм — 15 мин.
Торговля только внутри дня.
Направление — по тренду в лонг и шорт.
Проскальзывание 50 пунктов.
Комиссии не учитывались.

Эквити на 1 контракт с 2005 года

Та же картинка только с использованием стартового капитала 100 т.р.

Распределение по прибыли/потерям

.

Распределение прибыли по месяцам

Распределение просадки

Perfomance

Эквити с использованием нач. капитала 100 т.р. и входом в позицию 30% от счета

Оптимизация стратегии дает следующее распределение

1 параметр стратегии

2 параметр

Зависимость параметров и профита

Прошу дать объективную оценку результатам тестов.

Частично соглашусь с тем что параметры были подогнаны под историю, однако 3D (Зависимость параметров и профита) дает возможность утверждатькакие параметры будут оптимальными.

стратегия робот

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

32 Комментария

Кирилл
20 декабря 2011, 11:11
Кончай подгонкой под историю хвастатться, сам чтоли не видишь результы? ДА ТЫ УМНЫЙ, МОЛОДЕЦ
-3
- Максим Милованов
  20 декабря 2011, 11:13
  Кирилл, я не хвастаюсь, прошу просто дать оценку, т.к. меня не устраивает то что некоторые месяцы в минусе.
  +1
  - Кирилл
    20 декабря 2011, 11:16
    mirovan, тебя еще больше не устроит торговля в реале, вот моя оценка если хочешь ))
    0
  - Роботорговец
    20 декабря 2011, 11:48
    mirovan, намана, но главный график «Зависимость параметров и профита» -он хороший, а остальное можно не рисовать.
    0
Sergey Panfilov
20 декабря 2011, 11:17
чтобы все месяцы в профит -так наверное не бывает, это же не скальпинг, как я понял. А вобщем, мне нравится. Просадки по месяцам -не большие!
+1
AE-trader
20 декабря 2011, 11:24
ни разу не встречал, что бы оптимизация (подгонка результатов под текущий момент) хорошо заканчивалась...sorry если что не так...:)
0
- Максим Милованов
  20 декабря 2011, 11:39
  AE-trader, Да, вы правы, я это понимаю. Больше всего мне не нравится что эквити в 2010-2011 г стала прямой — значит ли это что стратегия не рабочая? Или просто цикл рынка изменился и возможно что стратегия вновь будет прибыльная в будущем?
  0
  - AE-trader
    20 декабря 2011, 11:49
    mirovan, я просто оптимизацию проходил лет 10 назад мне понадобилось пара лет что бы с ней завязать… так уж она заманчива...:)
    0
- Роботорговец
  20 декабря 2011, 11:49
  AE-trader, ну тут вроде не подгонка он же показал «Зависимость параметров и профита», т.е что при сильном отклонение от параметров, профит стабилен.
  0
Ренат Валеев
20 декабря 2011, 11:33
Что за программа?
0
- Максим Милованов
  20 декабря 2011, 11:37
  Neonmouse, Wealth lab
  0
Andrey Semenov
20 декабря 2011, 11:38
Профит фактор маловат.
0
- Максим Милованов
  20 декабря 2011, 11:39
  Recf, Какой он должнен быть оптимально (или минимальный)?
  0
  - Andrey Semenov
    20 декабря 2011, 11:44
    mirovan, 1,6
    0
    - Andrey Semenov
      20 декабря 2011, 11:48
      где как рекомендуют, у меня доверие начинается МТС с PF > 2
      0
      - Роботорговец
        20 декабря 2011, 11:54
        Recf, с таким PF — это грааль. больше 1 намана, если приизменении параметров эквити не сильно менеяется-главное это
        0
        Максим Милованов
        20 декабря 2011, 11:59
        Роботорговец, у меня на рисунках эквити меняется если изменить на довольно большие параметры (2 последних рисунка — оптимизация). Значит ли это что система устойчивая?
        0
        Роботорговец
        20 декабря 2011, 12:04
        mirovan, если при ± 20% отклонение всех параметров и прибыль остаётся по системе и падает не более чем в 2 раза и фактор восстановления больше 2(не путать с PF), то система заебись!
        0
        Andrey Semenov
        20 декабря 2011, 12:05
        Роботорговец, ну не грааль, это классика… ну а добится такой статистики в реале — вот задача )) а что не сильно менеяется эквити при разных параметрах — действительно, главное, МТС должна быть логичной.
        0
vampirus
20 декабря 2011, 12:01
Если система пробойная то проскальзывания её убют — протестируй с большими проскальзываниями. А если по закрытию бара то сойдет.
0
- Максим Милованов
  20 декабря 2011, 12:13
  vampirus, система не пробойная. Как раз хотел добавить в точках входа — не входить около предыдущих хаев — система давала худший результат.
  0
--000--
20 декабря 2011, 12:04
Согласен с vampirus. Если вход «на пробой» — то проскальзывание на вход ставь пунктов 100 минимум.
0
vampirus
20 декабря 2011, 12:40
еще проверь систему на других инструментах и других таймфреймах, соответственно подстроив размер проскальзывания но не меняя другие параметры — если прибыль болтается около нуля то все нормально.
0
ves2010
20 декабря 2011, 12:58
1) а ты исключил из торговли первые 5минут торгов? если нет выкинь грааль сразу, т.к. на открытии не торгуют…
2) у тебя четко виден боковик длинной в год, явно не гуд… имхо это результат переоптимизации… если оптимизируешь (что само по-себе говно), то старайся получить линейно — восходящую эквити с минимальным дродауном…
3) тестить от 2005г особого смысла нет, т.к там была маленькая ликвидность… нормально тестить от 1.06.2008 когда ввели вечорку…
4) проверь на стабильность: протесть на сбере, газпроме, луке, бакс-рубле, евро-бакс, сипи… протесть на большем и меньшем таймфреме…
0
- ves2010
  20 декабря 2011, 13:05
  впринципе я б такое торганул…
  0
- Максим Милованов
  20 декабря 2011, 14:55
  ves2010,
  1) Да, выкинуты начало дня и есть фикс в конце дня.
  2) боковик длиною в год меня тоже смущает.
  3) Обязательно затестю, резщультаты выложу
  4) Тоже в планах — тестирование на других инструментах
  0
CamarillaDaily
20 декабря 2011, 13:10
А чо тогда мою запороли?...http://smart-lab.ru/blog/29273.php То, что средний профит 0,01%… Так частота высокая относительно…
0
- ves2010
  20 декабря 2011, 18:51
  CamarillaDaily, а ты не протестил от 2005г, и эквити у тя не убедительная… )))))))))))))))
  0
rusalgo.com
21 декабря 2011, 13:37
Привет. Средняя прибыль 0.23%, проскальзывание очень сильно будет влиять на эту систему. Так что много денег туда не загрузишь.

График тестирования параметра выглядит неплохо, на всех значения в + и есть некоторый тренд вверх/внз при изменении парамера. Мне нравятся такие параметры.

Стратегия работает на всем промежутке, это очень хорошо. Проверяли что нет подглядывания? Если все ок, тогда вообще отлично. Что бы сделал я, следующий шаг — оставить только 2009-10-11 год и тестировать параметры на нем. года до 2009 по разным критериям очень сильно отличаются от последних 3х лет. Посмотреть какая доходность и просадка получается за это время, если результаты устраивают — запускать стратегию.

Повторюсь — то что вижу сейчас, мне нравится. Если нет подглядывания, я бы торговал. Потенциал у системы есть!

Удачи =)
0