Протестировал идею Ларри Вильямса

За основу взял идею: «Если сегодняшнее закрытие выше чем 40 дней назад, нужно покупать». Продавать условие наоборот. Фьючерс Ртс с 2006 года.

Учитывал комиссию и спред 10 п. Использовал рефинансирование.
Результат 12,75% в среднем в год. Максимальная просадка -44,08%.
Идея имеет место быть, но нужно дорабатывать)

Ларри Вильямс

CPI

Сочи

767

с 10 сентября 2011

74 Комментария

Вестников (Витковский)
22 ноября 2015, 23:06
спред надо задавать в 25 пунктов. И по какой цене покупал? По цене открытия? А какой она является в фучах? Не равной ли у тебя в тесте цене закрытия? Или как ты её определял?

+1
Александр Шадрин
22 ноября 2015, 23:07
а если просто купить пять-семь акций, типа Сбербанк ап, Сургут ап, НорНикель, ЛУКойл, Башнефть ап, и реинвестировать дивиденды еще?

Результат будет намного лучше, и нервы целее.
0
trader-journal
22 ноября 2015, 23:08
4-5 лет назад тестировал 80 проц его идей… результаты схожи… Больше 100 пунктов средней сделки по ртсу не получил… Кроме одной, которую сейчас и торгую, но со своими фишками.
0
Александр Быстров
22 ноября 2015, 23:17
смешно
0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...