А я то думал, что так 105 коллы с утра задергались и продажи ниже тц пошли, а оно «вон чо, Михалыч». Рефлексы обезьяны проявились. И зачем только бог мозги дал людям?
Не могу удержаться и не оппонировать Илье в части продажи стренгла по краям 65 и 105.
Сейчас рынок встал, завтра Америка отдыхает, 16 ноября экспирация RI, 19-го – SI. Рынок и волатильность на следующей недели вполне могут задвигаться.
Моделируем :
1. 16 ноября RI снизится до 80 000, волатильность вырастет на 2 процента (это предположение), получаем рост путов почти в 3 раза. Позиция уйдет в убыток, несмотря на распад другого края.
2. Этим же числом RI вырастет до 89000, волатильность не изменится, колы вырастут в 2 раза. Позиция, правда, не будет в минусе из-за распада другого края.
К чему я это? А к тому, почему бы не подождать по крайней мере понедельника, куда спешить?
Andy_Z, Позвольте не согласиться. От 65 путов тетта две недели кажись капает, дальние страйки быстро распадаются даже за полтора месяца, так что снижение до 80000 вряд ли будет проблемой.
Вверх, да сомнительно, зачем продавать такие дешёвые коллы за 40 дней, пунктов по 80-90, чтобы получить прибыль около 1-1,5% на депозит за правую сторону.
Как продавец опционов не могу согласиться с Ильей в плане рисков. Он продает дальние края по копеечным ценам пользуясь тем, что го на них намного меньше го центра. Декабрь Колл 105 го 4000 р примерно, пут 65 около 2000р, теперь центр: колл 85 го 11000, пут 85 — 9000р. Отойдем на +-10000 п и получим колл 95 го 6000р, пут 75 — 5000р. Это означает, что если загружаться по полной дешевыми по го краями, то проход фьючерса более 5000п хотя и не создаст опасности для позиции в плане исполнения опционов, но вызовет маржинкольные проблемы в связи с увеличением требований резервирования.
any_to_real, Кстати, об ИИ. В прошлом году анонсировали начало добычи на ВостокОйле в промышленных масштабах. И чего-то особо новостей не слышал. Может туман войны, может что-то пошло не так
Школа Свободных Наук, ну если распродадут активы на дне рынка задешево, то выплывут, с остаточной капой миллиардов 20. Но мне что-то кажется будут до талого сидеть, пока совсем жареным не запахнет. Хо...
Vic, ну так в Курске они могут без последствий, а вот если будут на территории Украины тогда да, будет эскалация. Однако корейцев позвали в Курсе, та что всё по плану
Я смотрю, к ночи все кроют лонги — в понедельник выноса вверх скорее всего не предвидится, и вообще, что за привычка проводить выборы в рабочий день?? «Первый вторник после первого понедельника», ещё ...
Va Chen, молодцы конечно, что стремятся выйти в прибыль, но на дивы надеяться не стОит. Ближайшие 5-7 лет будут инвестировать в новые проекты: международные газопроводы и в РФ, СПГ и т.д…
Parad, Не удержат. Сбер прислал уведомление об облигациях ( без купонных) на 5 лет, по цене входа — 445 р. и выкупе по цене номинала — 1000 р. То есть, за 5 лет — 122%. Значит, инфляция ускорится, ...
Тимофей Мартынов,
Ключевую ставку ЦБ могут поднять до 30%, — экономисты.
Если прогнозы Минэкономразвития о росте инфляции оправдаются, у ЦБ будет больше оснований для повышения ключевой ста...
У АФК на счетах 97 млрд было 30 сентября. Походу допка на весь долг все-таки и размытие будет минимум х6 даже в самом оптимистичном варианте. Ну часть, конечно, на погашение собственных облиг пустят, ...
Сейчас рынок встал, завтра Америка отдыхает, 16 ноября экспирация RI, 19-го – SI. Рынок и волатильность на следующей недели вполне могут задвигаться.
Моделируем :
1. 16 ноября RI снизится до 80 000, волатильность вырастет на 2 процента (это предположение), получаем рост путов почти в 3 раза. Позиция уйдет в убыток, несмотря на распад другого края.
2. Этим же числом RI вырастет до 89000, волатильность не изменится, колы вырастут в 2 раза. Позиция, правда, не будет в минусе из-за распада другого края.
К чему я это? А к тому, почему бы не подождать по крайней мере понедельника, куда спешить?
Вверх, да сомнительно, зачем продавать такие дешёвые коллы за 40 дней, пунктов по 80-90, чтобы получить прибыль около 1-1,5% на депозит за правую сторону.